Управление рисками в реальном трейдинге. Неторговые риски.

   Риском или размером потерь трейдера здесь буду называть конкретную сумму денег, которую брокер спишет с торгового счета как результат убытка по сделке или по трейду в целом(серии сделок).

   Торговый риск возникает при входе в сделку, неторговый риск возникает по факту ввода средств на торговый счет и зависит от торговых и прочих  условий у конкретного брокера.

   Пример торгового риска: открыта позиция на покупку евродоллара по цене 1.1150, размер позиции 2 десятых лота, со стопом 1.1100 (50 пунктов). Риск по этой сделке составит 100 долларов.

Неторговый риск: трейдер открыл торговый счет у брокера, зарегистрированного в Вануату, со всеми вытекающими следствиями. Размер его неторгового риска равен количеству денег на счете.

                       Возможности трейдера по управлению торговыми рисками

1. Ограничение рисков (т. н.  «манименеджмент»).
 Ограничивается жестко определенный процент от размера счета, участвующий в сделках. Обычно требуется установка стоп-лоссов.

2. Управление рисками .
Принимаемый риск по сделкам ограничивается, но его размер меняется в зависимости от вероятности исполнения прогноза в конкретной рыночной ситуации.

3. Маневр рисками.
Применяется в авторской методике ДАРТС как практика работы по сложным алгоритмам, позволяет планировать наращивание личной прибыльности трейдера.

    Пример частичного управления рисками: в некоторой конкретной ситуации трейдер принял решение продать евродоллар 0.2 лота по 1.1150 со стопом 1.1175 (торговый риск 50 долл), далее в процессе сопровождения сделки и движения цены на 1.1130 закрыл часть позиции 0.1 лота (торговый риск уменьшился до 50 долл) и перевел стоп в безубыток, на уровень 1.1149 (торговый риск обнулился), гарантированная прибыль по этой продаже на текущий момент 20 долл.

Пример маневра рисками получится в том случае, когда трейдер по предыдущей ситуации в той же продаже после перевода сделки в безубыток найдет обоснование и возможность открыть дополнительную продажу за счет высвободившегося риска по первой сделке. Это можно сделать до или после взятия части прибыли или перевода в безубыток, методом наращивания усилий, сокращения усилий или комбинированно. Возможна комбинация сделок по разным инструментам для диверсификации рисков, другие методы маневра рисками отрабатываются при освоении сложных алгоритмов ДАРТС.

                                      Практика ограничения неторговых рисков.

   В авторской методике ДАРТС применяется способ уменьшения размеров торговых счетов до минимально необходимых для достижения целей, запланированных трейдером на торговый период.

   Сравните с общепринятым подходом: «манименеджмент» рекомендует использовать в сделках не более 5% от размеров торгового счета.

    Если трейдер открывает счет на 1000$, рисковать в сделке при таком подходе можно 50ю долларами. При этом сколько раз подряд трейдер может рисковать этими 50$, обычно умалчивается. Теоретически, при кредитном плече 1:200 возможно до 18ти раз подряд ошибиться с выбором направления сделки. Для 19й попытки уже не хватит денег на счете.

Напрашивается  необходимо ограничивать (вплоть до остановки торговли) общий размер потерь по счету. Скажем, после 5ти ошибок подряд торговля останавливается до выяснения причин ошибок и их искоренения :).

    При таком, уточненном манименеджменте после потери 250$ торговля будет остановлена, на счете останется 750$. Эти 750$ никаким образом не участвовали в предыдущей торговле, зато полностью подвергались неторговым рискам!

                                      Рациональный подход к ограничению неторговых рисков.

     После постановки задач на торговый период трейдер четко знает, какие риски по сделкам он может себе позволить, когда придется остановиться после серии ошибок в сделках.
Предположим, как и в предыдущем примере, риск по сделке ограничивается 50ю долларами, торговля будет остановлена после 5ти ошибок подряд или при уменьшении счета на 250$.

    Для достижения запланированных целей рациональному трейдеру понадобится внести на торговый счет не более 300$!!

                                      Пример управления неторговыми  рисками.

     Промежуточный итог торговли в январе (детализированный отчет) показал прирост счета с 300 до 748 $ (строка баланс счета в отчете).

    В январе на счет внесено 300$, эта сумма и являлась размером неторгового риска.  Если бы в ходе торговли сумма на счете уменьшилась,  — уменьшился бы и неторговый риск. По факту денег на счете стало больше — значит неторговый риск вырос до 744 $, более чем в 2 раза.  

     График баланса показывает постоянный рост, счет вырос более чем в 2раза. Такой график принято считать в среде «обучателей трейдингу» показателем высокой результативности, успехом трейдера. В ДАРТС не так. Если трейдер не снимает средств со своего торгового счета,  — по факту он работает «для бумаги». Ведь с торгового счета невозможно потратить деньги на свои нужды, пока не снимешь прибыль. 

Любой, кто применит здравый смысл к такой ситуации, согласится с необходимостью регулярного вывода прибыли с торговых счетов. Плюс такой подход позволяет сократить неторговые риски. 

Поэтому трейдер ДАРТС поступает так:  

  На этом рисунке график баланса уже не такой «красивый», появилось резкое падение после роста. Что подумает несведущий наблюдатель? — Конечно, слив! 

   Ан нет, именно так выглядит плановое снятие прибыли и грамотное управление неторговыми рисками. По факту трейдер исполнил принятое решение: вывести со счета часть прибыли, оставшуюся прибыль использовать в возможной ситуации, когда потребуется увеличить торговые риски. Неторговый риск по факту вырос с 300$ до 400$. Результат бизнеса в первой половине торгового месяца (ввод средств  минус вывод в отчете) стал равен нулю. 

    Трейдер по факту вывел со счета внесенную сумму и дальнейший бизнес будет вести за счет ранее взятой прибыли. 

Общий итог работы трейдера за январь на этом торговом счете — в следующей публикации.