Sergerk
Sergerk личный блог
12 февраля 2020, 12:05

Может быть хаос - не хаос?

    Здравствуйте, уважаемые.
    Пишу здесь первый раз — сильно не пинайте.
    Вот уже несколько лет пытаюсь применить к рынку понятия «хаотических» систем. В строгом смысле употребление слова «хаотических» в этом смысле не совсем правильно -оно несколько уже, чем хотелось бы в данном контексте. Но для краткости — самое то.
    Наверное не нужно никого убеждать, что многие явления, окружающие нас, подчиняются одним и тем же законам — начиная с погоды, движения автомобилей по магистралям в часы пик и заканчивая «живыми» биологическими организмами, в т.ч. человеком. Поэтому логично предположить что и на рынках те же законы — что и хотелось бы проверить.
    Так вот, наверное, многие знают, что впервые «хаотические» свойства систем обнаружил Э.Лоренц, работающий в то время над прогнозами погоды. Его модели можно отнести к классическим хаотическим системам. В последствии, И.Пригожин значительную часть своего времени посвятил «самоорганизующимся» системам. То, что он описывал уже вряд ли подходит под строгое определение хаотических систем, но системы, которые при некоторых обстоятельствах (нелинейности, неустойчивости и пр.) начинают обладать свойствами, противоречащим всем законам увеличения энтропии — самоорганизацией, где любая малая часть вплетается в общее стройное движение, не должны пройти мимо нашего внимания.
    Далее, стоит еще упомянуть Бака Пера с его самоорганизованной критичностью, если сказать простым языком это утверждение о том, что большинство «хаотических» (в контекстном смысле) систем развиваются в направлении, которое само по себе приводит ее к моменту самоорганизации.
    Так к чему я все это...
    Все эти явления и, скорее всего, не только они, видны в поведении рынков. И такие понятия хаотических систем как показатели Ляпунова, размерность вложение в фазовом пространстве и пр. тоже им не чужды.
    Возможно, я изложил все это сумбурно, но хотелось бы узнать — может быть кто-то еще копает в этом направлении? Поделитесь своими мыслями.
    Спасибо.
39 Комментариев
  • SergP
    12 февраля 2020, 12:12
    Найдите здесь юзера Борис Гудылин. И зачитывайтесь...)
      • SergP
        12 февраля 2020, 12:37
        Sergerk, результаты у него есть (если ему верить). Что-то вы плохо посмотрели.
          • SergP
            12 февраля 2020, 13:02
            Sergerk, ну методику он, конечно, не раскрывает.
  • Александр Исаев
    12 февраля 2020, 12:19
    агагага… теория хаоса… всё уже придумано до нас
  • О'Грин
    12 февраля 2020, 12:33
    Сумбурно, да. Настолько, что непонятно — автор в лонге или в шортах?  Автор на рынке 20 лет — и вдруг такие вопросы о рынке?
  • SergeyJu
    12 февраля 2020, 12:34
    Бака купил и прочитал дважды. Здесь на сайте по поводу хаоса писал Гудылин. Не могу сказать, что я нарыл что-то очень полезное для торговли, но что-то во всем этом есть. Или мне так кажется.
      • SergeyJu
        12 февраля 2020, 13:18
        Sergerk, много что пробовал.
    • wrmngr
      12 февраля 2020, 20:05
      Участники рынка стихийно самоорганизуются (точнее сказать вынужденно действуют синхронно) только в особых точках типа шорт-сквизов. Но их мало и их видно невооружённым глазом
      • SergeyJu
        12 февраля 2020, 21:43
        wrmngr, и в кризис. Резко возрастает когерентность движений… но это видно невооруженным взглядом. 
        • wrmngr
          12 февраля 2020, 21:59
          SergeyJu, и это тоже. Их тоже мало. Есть ещё пару-тройку эффектов менее выраженных, но их тоже нет смысла описывать матаппаратом динамического хаоса, все и так понятно
  • Волшебник
    12 февраля 2020, 12:39
    Копать можно до бесконечности… притяжение к аттракторам… а вообще, мир играет с нами в игру (с каждым из нас) — как только есть наблюдатель — хаос самоорганизуется и рисует наблюдателю формы… наблюдатель уходит от процесса наблюдения — занимается осознанием… потом снова наблюдает… до бесконечности 
  • Среднеброд
    12 февраля 2020, 15:20
    Если бы так рассуждали люди занимающиеся системной инженерией, то сложные системы просто бы не работали. Но они работают. Спросите у них как… Может быть экономистам и к ним примкнувшим стоит спросить про сложные системы у тех, кто их умеет делать?
      • SergeyJu
        12 февраля 2020, 18:25
        Sergerk, не уверен, совсем не уверен, что большие деньги этим пользуются. 
          • SergeyJu
            12 февраля 2020, 21:42
            Sergerk, для торговли нужен прогноз. Для больших денег нужен прогноз с приличным горизонтом. Что может прогнозировать для нас показатель херста или корреляционый интеграл, если для расчета нужна большая задержка по времени. Попробуйте сформулировать, какой индикатор или элемент того, что Вы называете теорией хаоса, имеет прогностическую ценность.
              • SergeyJu
                13 февраля 2020, 10:24
                Sergerk, как считать показатель Ляпунова для дискретного одномерного нестационарного процесса, не подскажете стандартный метод или аппроксимацию. И что Вы называете фазовым пространством, собственно цены, или пространство векторов из цен, взятых с несколькими задержками,  или что-то другое? 
                Большие деньги, если пытаются активно торговать, упираются в ликвидность инструмента. Потому что, начиная с некоторого объема, резко начинают расти транзакционные издержки. 

      • Среднеброд
        12 февраля 2020, 19:33
        Sergerk, инженеры тут точно не помогут, а вот ученые вполне могут. Я не физик, я специализируюсь в области архитектур вычислительной техники и программного обеспечения. В этой области тоже много всего интересного, что можно применять как в экономике, так и для управления государством. Тут проблема в том, что система очень сложная, одной теорией не отделаешься. Сложная система как слоеный пирог, на каждом слое свои законы. 
    • GAURANGA
      12 февраля 2020, 18:09
      Аркадий, 

  • Иван Донских
    12 февраля 2020, 21:29
    Если честно, ни черта не понял о чём пост и что пишут тут в комментариях =-)
    Всё что нужно понимать о рынке это то что он не случаен, но при более ближайшем рассмотрении он случаен. Вот и вся дилемма…

    P.S. Но про самоорганизующиеся системы с удовольствием почитал бы для общего кругозора. Что бы вы посоветовали для начинающего?
  • KSD
    15 февраля 2020, 23:18
    Sergerk, у тебя есть телеграм для связи? возможно будет интересна информация которую смогу дать

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн