Теория Спекулейторства. Часть 3. "Простота Лучше Воровства". ДЛЯ АКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ.

     Продолжение цикла. Начало - 

Теория Спекулейторства. Первоходкам Рекомендуется. И Не Только.

Теория Спекулейторства. Часть 2. «Веришь — Не Веришь».



     В последнее время я всё чаще и чаще стал слышать вопрос – и от серьёзно-брутальных  красавцев-Мужчин, и от обаятельно-наивных, но очень милых и всегда желанных (мною) Девулечек:

— Коля, вот я Инвестор(ша), покупаю акции, но охота ещё и Поспекулятничать. Как мне к этому подступиться? Только чтобы учиться недолго, без умничаний и попроще. А вот бабла – чтобы много и сразу…

     Хорошие хотелки, ничего не могу сказать…Что ж, об ентом и начнём. Уже конкретно.

     Главное – ПРОСТОТА и НАГЛЯДНОСТЬ! И БЕЗ УМНИЧАНИЙ!

     Как обычно, в самом начале – маленькая рассказка из личного опыта. Когда я «на пальцах» (и не только!) рассказываю о рынке, общаясь с узким кругом (или с очень узеньким, если повезёт, кружком, прости, Госсподи!), я всегда стараюсь сделать лекцию интересной и весёлой. И раскрасить в яркие цвета. Чтобы приятно стало и удовольствие принесло. В том числе и моральное, и иное прочее сугубо физическое. Главное – возбудить Собеседника интерес у Собеседника. У ***-цы.

    Весной (в тёплом конце еёном) далёкого 2008-го я проходил обучение на курсах опционной торговли. Курсы прекрасные, организатор – «Дериватив Эксперт» (не реклама!) Для этого я потратил не только свои деньги за обучение, но и часть отпуска. Не жалею. Ни разу! Но я шёл осознанно, ловил всё от препода и активно участвовал в обсуждениях. А главное – дома – читал и считал, читал и считал. Всё время. И пробовал торговать в реале. Сразу же, с первого же дня. Потому что мне было ИНТЕРЕСНО! И я  научился…

     А вот почти половину группы составляли очень миловидные девчушки (Очень!), чьи подчёркнуто-недлинные одеяния позволяли оценить всю эстетическую красоту не только молодых щиколоток или коленочек, но и бёдер. Голых. Тепло было. Как потом выяснилось при «более близком общении» (агрессивно-боевой мужской интеллект, прости Госсподи, не пропьёшь!), это была группа, направленная работодателем – одним из московских банков. Для расширения и повышения. Разумеется, в рабочее время и за счёт банка.

     И вот когда они слышали фразы типа «длинный кол начинает медленно расти», «меняем нашу позицию», «раздвигаем ноги», их мысли, похоже, были направлены отнюдь не в сторону опционов. Отнюдь. Даже слово «дериватив» ассоциировалось явно не с производным финансовым инструментом, а с чем-то другим — более хеджирующе-защитном. А уж само понятие «инструмент» — и то говорило о чём-то ином, более знакомом, близком и, несомненно, более интересном и желанном для их девичьих тел, умов и сердец.

     Соответственно, соблазнить таких на всё, вышепредставленное в их молодых мозгах, было значительно проще (радикально голая практика завсегда приятней туманной теории), чем лектору соблазнить их же на желание хотя бы подумать в сторону путов и коллов, бабочек и кондоров. Разумеется, они никогда так ничего и не узнали про опционы. Кроме того, что я им рассказал. Вероятно, потом взяли своё другим. Коленки, если преподнесены в нужное время, в нужном виде и в нужные руки, творят чудеса. А там – хоть бабочкой, хоть кондором, хоть раком… Не один орёл крылья склеил-сложил…

     И снова – а к чему это я? А к тому, что простое прочтение хоть книжки, хоть умной статейки, не может привести к тому, чтобы Ты стал(а) Настоящим Спекулейтором. Только осмысление, пропускание информации через себя (как сено, пропущенное через лошадь), а так же регулярные ЛИЧНЫЕ наблюдения, исследования, моделирование и анализ могут привести к успеху. Чего и всем желаю.

     Итак, сейчас Ты, Дорогой Начинающий Спекулейтор, очень быстро построишь свою СОБСТВЕННУЮ, первую, реальную, АБСОЛЮТНО прибыльную торговую систему. Это – ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПРОСТО! С моей и Божией помощью пока. А дальше – только с Божией!

     Летать – так летать, читать – так читать, считать – так считать!

     Для начала – КРАЙНЕ рекомендую к прочтению пару книжек – не пугайся сразу, не целиком, разумеется! Потому что там не всё соответствует тому, что я вижу. А кое-что – ну совсем вываливается из реала. Дойдём – потом. Что енто за книжки?

     Это – два брата-акробата, Вильямсы-Уильямсы. Я их всегда путаю, как Ватсона-Уотсона. Как там у «Жуков»-то?

А вокруг всё Вильямсы, Вильямсы, Вильямсы-Уильямсы.

      1.      Ларри Вильямс. «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Целиком не надо – много откровенной херни (прости, Госсподи). Только глава о структуре рынка. ST-IT-LT. Мозги вставит. В нужную сторону.

      2.       Билл Вильямс. «Новые измерения в биржевой торговле».

     И тоже, всё — совсем необязательно. Хотя и завлекательно. Главное – про фракталы и про торговлю по линии баланса. Ну, ещё и про взятие прибыли по пяти барам. В целях экономии Твоего времени – вполне-вполне. Ах да, и тут тоже не верь всему написанному, пока сам(а) не проверишь на реале и не просчитаешь всё.

    Доверчиво предполагаю, что Ты, мой Дорогой Спекулейтор, или читал, или вот-вот прочитаешь. Потому – летим дальше. И так уж бумага писчая уже идёт по концу.

     Вспомним про таймфреймы и нанесём на график все движения, которые им соответствуют. Сейчас буду использовать только график фьючерса на нефть марки Брент, что торгуется на Мосбирже. Прочие курятники, кухни и избушки иноземные трогать не буду ни в каком виде.

     В предыдущих частях я уже говорил, что мне симпатичен Дневной таймфрейм – одна-две сделки в день. Для этого пользую H4+H1. Разумеется – ничему не противоречат и любые другие комбинации, например: H2+M30, H1+M15, M20+M5, M15+M4. И даже М4+М1. Если пальчики шустренькие и/или робот умненький…

     Сейчас я просто вместе с Тобой отрисую все движения на четырёхчасовичке за последние две недели (за 10 торговых сессий), и мы это обсудим. Рисовать между краткосрочными экстремумами, но не в понимании Ларри (слева-справа – по одному бару, не считая внутренних), а в понимании Билла – краткосрочный экстремум (фрактал) должен содержать как минимум ДВА бара выше/ниже… Кстати, фракталы по Биллу – такой идикатор есть в Квике. Так что думать – не нужно. Незачем. Над другим лучше подумаешь…

     Почему именно ДВА бара? Мэтр не колется. Скрывает. Потому – любомудрому Спекулейтору надлежит САМОСТОЯТЕЛЬНО проверить  – а если брать только один? А если три? А если больше? Всё же легко проверяется. Полезно для Спекулейтора!

     О чём нам может сказать график и линии движений между экстремумами? Давайте вместе:

1. За десять сессий – девять движений. Приблизительно по одному в день.
2. В десяти днях у нас 40 баров H4. Делим 40 на 9 и получаем среднюю (не совсем корректно так считать, но сойдёт) продолжительность колебания: 40 / 9 = 4,4.
3. При этом из 10 дней сколько локальных экстремумов в день?

0 экстремумов – 2 раза (07 и 11 февраля)
1 экстремум – 7 или 8 раз (будет ли перехай пятницы?)
2 экстремума – только 1 раз (04 февраля). 

     В общем, то, чего мы с Тобой изначально и хотели-ожидали. Настоятельно рекомендую проверить другие инструменты и другие временнЫ'е столбики. Чаще всего – медианная продолжительность движения составляет от 3 до 5 баров-столбиков. ПРОВЕРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Как это использовать – тоже, пожалуйста, САМОСТОЯТЕЛЬНО!

     Интуитивно понятно, что играть-то можно ОЧЕНЬ ПРОСТО. БЕЗ УМНИЧАНИЯ! Если вчера отрисовался локальный минимум – сегодня (или, что реже, завтра) следует ожидать локального максимума. То есть «ловить лонг». И наоборот. Как говорят теоретики, «рынок дышит», и это дыхание не обмануть. А Ты – только что определил эту самую частоту дыхания. Ты – Пытливый и Внимательный Спекулейтор! Море бабла – уже не на горизонте, а совсем рядом!

     Разумеется, можно выбрать и более мелкие столбики (двухчасовики, часовики и т.п.). Тогда «дыхание рынка» станет почаще, а колебаний – побольше. ПРОВЕРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Причём зачастую – результаты значительно приятней. Почему? Об этом Ты прочитаешь, когда познакомишься с Фундаментальным Уравнением Торговли.

     Следующий шаг – крайне простой. Нанеси на график стрелочками те точки входа, в которых Ты бы открывал позицию – лонг или шорт. А какая Тебе разница – куда? Ты же – Спекулейтор! Сравни Свои стрелочками с моими:

     Да, тоже нравится? А как образуется точка входа? Да по Вильямсу, по сердешному…

     Вход там, когда и где начинает вырисовываться новый фрактал (локальный максимум или минимум). То есть «пробит» максимум или минимум из двух предудущих столбиков. Считай, что там уже рисуется новый. Тебе повезло. Ты уже научился это делать.

     Теперь – новое. Не для меня, но возможно, для Тебя, Дорогой Начинающий Спекулейтор(ша) понятие – ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫЛ.

     Не скрою, я – бывший физик, к.ф.-м.н. А в детстве нас учили – ищи в каждом явлении именно этот самый ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ!

     Что я имею и что я введу? Любое событие или действие должно иметь под собой хоть какое-то обоснование. С точки зрения логики. С точки зрения естества и/или природы существительной.

     Если Ты покупаешь или продаёшь (открываешь позу, по-нашему если, по-Спекулейторски), то Ты, несомненно, уже стоишь в каком-то УСТОЯВШЕМСЯ и РАЗВИВШЕМСЯ движении. Которое уже началось до Тебя и которое продолжится и без Твоего участия. Обычно это достигается выставлением стоп-заявки, которая Тобой сдвигается с периодичностью появления новых столбиков на графике. В нашем примере – раз в четыре часа. ТРЕЙЛИНГ-СТОП-ВХОД.

     Чем он лучше и правильней (в нашем с Тобой, Спекулейторском, понимании) обычной лимитной завки? Рассмотрим ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ и того, и другого.

     ПРИМЕР. Цена текущая (прости, Госсподи!, такое не только с моими Девушками иногда случается) равна 57,34.

    Ты выставляешь лимит-заявку на покупку в точке 57,00, а я выставляю стоп-заявку на покупку, например, 57,53 / 57,58 (перехай пятницы). То есть Ты покупаешь в какой-то точке, приемлемой для Тебя. У кого больше шансов сразу же (!) выйти в плюс? Правильно, у меня.

     Почему – сначала ответь Сам, а потом только прочитай:

     Твоя ЛИМИТНАЯ покупка – это лишь Твои личные хотелки. А его Величество Рынок может о них и не подумать, а легко и запросто утащить цены ещё ниже. Ты уже в Лосе. Лось уже в Тебе. Больно, знаешь ли… И раздумия всяческие…

     А вот я знаю – я улетаю в плюс. МГНОВЕННО! Бей лосей – спасай депо! Почему? ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ уже идущего ДВИЖЕНИЯ, к которому я просто в какой-то точке присоединился. ОНО ПРОДОЛЖИТСЯ. С ОГРОМНОЙ, близкой к 100%, ВЕРОЯТНОСТЬЮ! А вот Твоё – с той же ОГРОМНОЙ, но против Тебя. Как-то так. Инерция. Физика, ничего личного.

       Спекулейтор, как и Инвестор, тоже всегда покупает. Различие одно. Инвестор покупает Актив, а Спекулейтор ПОКУПАЕТ ДВИЖЕНИЕ. И последнему неважно – вверх или вниз. Всё.

     Итак, Ты создал Свою собственную систему, основанную на Физическом Смысле трендов, которая принесёт Тебе 100% выигрышей. Ну или близко к этому. Просто вставай по тренду – и жри свой профит. ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖИТЬСЯ! Всё. «Игра проста, мы академики» (как любил говорить мой друже Мамут про игру в футбол. Там, на «Торпедовской» земляной коробочке, за залом борьбы).

     Тут я кончаю (поздравлять не надо!) На сегодня. И так уже поисписал слишком много. Неокрепший Спекулейтор(-ша) не одобрит. Хотя мой Проницательный Читатель уже догадался, что концом тут пока не пахнет (и снова прости, Госсподи!) Ты – в самом-самом начале построения Своей Игры! В самом!!!

     Сподвижник, теоретик и практик, Московский Коля-Лоссбой. Спекулейтор.


    

     «Спекулейторство» планирую развить и довести до… Не могу написать — это слишком эротично и прибыльно...