03 марта 2020, 09:53
Промежуточные итоги января-февраля 2020
В декабре торговли опционами после завершения конкурса по сути не было, купила вол в си с переносом через НГ, чтобы потестировать дорабатываемый самописный привод для ГС. С этого и началась новая страничка, связанная с изучением торговли волатильностью. Прошло два месяца. Результат пока такой.
Коэффициенты
Используемые стратегии: покупка гаммы, продажа гаммы, покупка веги, календари купленные и один был проданный.
Предпочитаемые стратегии — покупка гаммы.
Средний размер позиции 10% депозита. Медленно и по-черепашечьи.
Основная проблема: раннее закрытие, ищу пути. Недобираю профит значительно.
Текущая рыночная позиция — продана вега/гамма в Si на 19 марта, страйк 66500.
UPD 14:07 03.03.2020 Позиция закрыта +3% на ГО.
Игры кончились — жизнь продолжается! Благодарю тех, кто терпеливо комментировал мои потуги новичка! Да пребудет с нами сила и волатильность по целям!
Коэффициенты
Используемые стратегии: покупка гаммы, продажа гаммы, покупка веги, календари купленные и один был проданный.
Предпочитаемые стратегии — покупка гаммы.
Средний размер позиции 10% депозита. Медленно и по-черепашечьи.
Основная проблема: раннее закрытие, ищу пути. Недобираю профит значительно.
Текущая рыночная позиция — продана вега/гамма в Si на 19 марта, страйк 66500.
UPD 14:07 03.03.2020 Позиция закрыта +3% на ГО.
Игры кончились — жизнь продолжается! Благодарю тех, кто терпеливо комментировал мои потуги новичка! Да пребудет с нами сила и волатильность по целям!
Sloikin,
Украина?
Всём доброго и профитного дня.
Главная новость это возможные разрешённые вглубь России удары по военной инфраструктуре.
Столь длительное время подготовки говорит о вероятном массированном ударе н...
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Но осторожнее! Волатильность сегодня есть, а завтра уже нет.
Волатильность уже сегодня испарилась…
Как боретесь с ситуацией, когда Волатильность уменьшается,
позиция Long, Дельта позиции выравнена,
а вариационка утекает как песок сквозь пальцы ?
Например, сегодня с утра Вариационка позиции
уменьшилась в ДВА раза, при выравненной в ноль Дельте.
В Два раза, Карл ...
Я покупаю каждый месяц Стреддл-ы.
В феврале БА (SiH0) стоил примерно 64000.
Волатильность была меньше текущей.
Позиция принесла значительную прибыль
Часть плюсующей ноги фиксанул.
Дельта выравнена в ноль.
Кажется все прекрасно, но с уменьшением волатильности оставшаяся
конструкция (по-прежнему стреддл) из опциоков и фьючей ЗНАЧИТЕЛЬНО проседает.
Поэтому я и спросил, есть ли методы как с этим бороться.
У меня, конечно, есть вариант — контртрендер на фьюче, который сам включается в зависимости от волатильности. И он сейчас используется.
Но пока он не синхронизован с дельта-хеджером и опционной конструкцией. Включается и «гуляет сам по себе».
Я покупаю строго по вероятностям выбега, и просто каждый месяц брать стрэддл я не пробовала.
У меня как раз «быть над Ямой» убытка вполне себе комфортно,
потому что в этой ситуации включается мой контртрендер на фьючах.
Очень старый алгоритм и очень давно написанный робот и по-прежнему в строю. Он как раз включается, когда нет сильных движений и когда присутствует «туда-сюдалово» на низкой волатильности. Работает великолепно.
Также у меня есть опционная позиция + дельта-хеджер — тоже простой робот.
При этом контртрендер и (опционная позиция + дельта-хеджер) в настоящее время не синхронизованы между собой.
То есть, естественно, контрендер при работе перекашивает Дельту.
При этом есть два пути дальнейшего развития такой методики работы:
1. Синхронизовать работу конттрендера с ( опционной конструкцией + Дельта-Хеджер).
В этом случае контртрендер потеряет свою эффективность. Что, пока кажется, не комильфо.
2. Добавить в опционную конструкцию, что-то вроде этого:В этом случае опционная конструкция приобретает дополнительную защиту от снижения волатильности помимо защиты по Дельте дельта-хеджером. И контртрендер тоже остается таким же эффективным как и был.
То есть и волки сыты и овцы целы, как бы… может быть… вроде бы ...
Буду смотреть и думать далее как лучше сделать такой синтез.
Но в любом случае Спасибо за совет и успехов Вам в торговле.
Вопрос в другом — надо ли продавать сейчас? Тоже не самый легкий вопрос )))
Если брать ваш случай купленного стрэддла, то ничего вы не сделаете, если актив не движется. Нарезать дельту не на чем. Разумеется, стрэддл будет дешеветь со временем ну и чем он для текущего рынка дороже, тем сильнее будет минусить без движений. Поэтому в моей стратегии купленных опционов — края с дельтой от 0,1 до 0,2, а основа — трендовые системы.
Некоторые тут пишут трехэтажные формулы чтобы запутать маленького котёнка, а Таша взяла, написала две строчки и… вроде бы простые, а я ничего не понял) Совсем я ещё, видимо, маленький — гамму, вегу даже ещё не выучил и ГС не знаю что такое
ГС = гамма-скальпинг. Всегда. Для принятия решения о типе стратегии и сделке считаем HV разными способами, смотрим на IV и на прогнозную IV: дёшево покупаем, дорого — продаём. Грубо, простыми словами без формул)
С ума сойти можно.
Kot_Begemot, а, Вы поржать. Ну ок, поржали значит, тож позитив)) С ума сойти — это, кстати, может быть тема! смотря от чего, конечно. Я вот от греков, а мужчинам от гречанок гораздо перспективнее![]()
Троллинг зачетный, мне понравилось! Тоже поржала пытаясь «простыми словами» изложить для котёнка, и второй раз поржала, когда утром перечитала ))) И правда, какого хрена тут тётка выкладывает доху свою случайную без формул, как-то это всё обзывает, а сама не понимает нифига!!! И чота ещё объяснить пытается!!!
Если серьезно — каков вопрос, таков ответ. Если нужно — задайте его иначе. Если цель достигнута — то и ок))
Иными словами, у вас вторая стратегия (вега) представляется (или должна представляться) как контр-стратегия к первой. Если первая ошибается и на ровном месте создает разницу между IV и RV, то вторая может на этом играть продавая вегу.
Аналогичным образом достигается равновесие в смешанных стратегиях — сначала вы находите наиболее прибыльную стратегию подгонкой (например гамму), а потом «хеджируете» её контр-стратегией, эксплуатирующей первую, из того расчёта, что рынок не может быть сколь угодно долго неэффективным относительно одной, стационарной стратегии и начнёт к ней приспосабливаться.
— у меня есть 6 стратегий, уместных на разных ситуациях рынка, и определяемых через то, на чем в первую голову они зарабатывают
— у меня есть несколько направлений для мониторинга и оценки, чтобы определиться, что за ситуация передо мной, и что будет уместно. Список этих направлений растёт, но медленно. Если интересно — могу скинуть ссылку на гуглодок куда-нибудь в личку. Мониторинг частично автоматизирован какими-то самописными тулзами, моими и не моими
— стратегии не торгуются одновременно. На основании показателей мониторинга в итоге выбирается и запускается стратегия. Одна на одном базовом активе. Большей частью стратегией управляет привод, за мной глобально только выбор шага для хэджирования и на основе опять же мониторинга выбор момента для выхода.
Слишком просто?
С января у нас было 12 сделок. Счет 12:0 в нашу пользу )
Здесь всё всецело определяется тем, можете ли вы отделить одну стадию рынка от другой. Пресловутый «фильтр пилы». У меня такого по итогу нет, по крайней мере, на сегодняшний день нет.
В покер по-другому не играют. Можно было бы назвать это профессиональным подходом, если бы не одно «но». В современных условиях профессионализма и вычислительных мощностей чётких граней между ситуациями нет и «состояния рынка» оказываются непрерывны. По крайней мере, я могу вам ответственно заявить, что ваш «список» в конечном счете должен и будет стремиться именно к этому.
Это не совсем правильный, на мой скромный взгляд, подход. Максимальная эксплуатация (она же подгонка), очень уязвима (как говорит E.Logunov — к деградации)… и уязвима потому, что рынок всё время стремится к собственной эффективности.
* Ранее у меня была задумка ответить одному разработчику ИИ на этот счёт, но руки не дошли. В скором времени, возможно, отпишу на эту тему и этот момент несколько прояснится.
Да. Но это ещё ничего не означает. Возможно, условия функционирования рынка и профессионализма его участников таковы, что «простота» работает лучше «сложности», возможно — иначе. Мне пока рано ещё об этом рассуждать, я ещё всё же маленький котёнок.
С границами и правда есть проблема, и у меня она сейчас выражается в недоборе профита и редких входах. Потому что аппетита к риску у меня особо нет ) Очень хочется какого-то прогресса в ее решении, но пока мало что удается.
Не созрела я пока и для того, чтобы несколько стратегий на разных сериях запускать в опционах, но понимаю, что Вы правы.
Про простоту — где-то есть граница, где простота становится синонимом глупости ) Как близко я к ней… а не знаю.
Главное, это всё еще не точка, продолжение следует.
Благодарю за диалог.