06 апреля 2020, 13:48
Вероятность гэпа на американском рынке
Посчитал скриптом вероятность гэпа на биржах NYSE и NASDAQ в совокупности торгуемых акций (SP100). Качать историю не стал, как загружались в терминал тикеры, так и считалось. Учитывая, что протестированы 100 акций на 165 289 свечах, результаты можно считать достоверными. Направление гэпа значения не имеет, учитывалась разница по модулю между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием. Возможно, будет польза плечевикам, переносящим позиции через ночь. (Таблица в середине обрезана для удобства просмотра).
Grozovoi, это не шортисты продают, это лангусты сдают слабый актив.
А эти вот «ляляля» сделки свои хоть показывают заранее или только языком чешут?
sniper, это ты так видишь…
10:24
Тимофей Мартынов, и за индекс.
Валентин Погорелый, Запрет вводят там где есть дефицит энергомощностей, а в Красноярском крае есть избыток свободных мощностей
10:23
а я вот уже успел на хапок ришку и МММвб
10:22
Упрощен порядок получения согласия Банка России на установление контроля банка над другим банком — ЦБ РФ Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить ...
10:22
IMOEX = на каком уровне индексе развернется в рост?
Прошу обратить внимание что технический анализ это теория вероятностей которая может повторятся. На графике недельном выделил зеленым область ...
10:21
На таких новостях Русал выше 33,5 — это мега позитив!
Защищают 100. Нагружают по 13.79
Имея даже второе плечо, я знаю, к примеру, что есть вероятность потери 80% капитала всего за одну ночь, при невозможности закрыть позицию. Этот риск очень мал, но он есть. И его надо включать в риск-менеджмент и доносить до инвестора, при наличии оного.