24 апреля 2020, 12:10
Низкая подразумеваемая волатильность на опционах по индексу РТС
Наблюдаю очень низкую IV волатильность. Обычно все наоборот - IV выше HV. И это в пятницу. Все перестали боятся.
Есть возможность или эта какая то игра. Кто может знать?
Есть возможность или эта какая то игра. Кто может знать?
Heinrich von Baur, Проблему выбора аналога на нашем рынке я отмечал, но сбер — ближнее, что есть. Это уже не только банк — это экосистема, развивающая и небанковские бизнесы, так же, как и яндекс, ...
Торговый советник «Метла» — это высшее математическое универсальное решение, которое позволяет удалять позиции группами, кластерами и частями ордеров, а также частями от ордера. Его эффективность в ра...
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
22:03
any_to_real, где же был ситуационный ценр прогнозирования Росгидроиета??? — У меня такая еще мысль — душу — терзает/гложет!
— Было ли твм — какое указание/предупреждение?!
— Да, лоцманы должн...
Dobryak, привыкай))
Максим Викторов, почему только ставка? У них есть еще вербальные интервенции.
Но Эльвирочка слишком осторожная и молчаливая,
а остальным типа заботкина лучше вообще сразу скотчем рот за...
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, ...
Американских акций в фонде осталось всего лишь 7.5%, ждём рост как минимум до 50% от расчетной цены (1200)
А так все перспективы и до 2000 дойти
Дмитрий Первый, ну я удивился только вчера. Если не считать этого, то уже несколько месяцев не удивлялся. ))
Яркий пример, почему Опшн_ру бесполезный хлам.
Сейчас айви неделк 50% при ашви 43%. Ситуация в целом нормальная. Даже продавать опционы не очень тянет.
В моем формате вычислений:
1180 HV 1205 IV
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php
часть 3 smart-lab.ru/blog/475191.php
YuryDok, это Вы в техподдержку обращайтесь. Пусть они Вам всё подробно докладывают по пунктам.
Достаточно сказать, что торгую в ней опционами ежедневно. Как-то более-менее хватает и надежности связи и имеющихся возможностей.
п4) Ситуация прежняя. Календарные спреды не поддерживаются.
Что касается «большинства программ», то в них на мой взгляд даже торговля одной серией реализована с ошибками, так что календари тем более кривые.
5. Когда торговал фьючерсные комбинации в Айби заметил интересную вещь: сначала заявки в нормальных стаканах меняются таким образом, что просто ударив в них я бы получил такую же цену ИЛИ ЛУЧШЕ, какую заказал в своей лимитной заявке на комбинацию. И только после этого исполнялась моя лимитка в Айби. Это навело меня на довольно грустные мысли о том, как именно исполняются «комбинации» у этого брокера.
Соответственно, при торговле комбинациями самый большой вопрос: котировать лимитниками все ноги, сэкономить на бид-аск спреде, но не знать будет ли в итоге набрана вся комбинация или ждать неопределенно долго, пока во всех стаканах цены станут такими, чтобы Вы могли взять свою комбинацию одновременным выставлением заявок во все стаканы (и отдать сразу несколько бид-аск спредов).
Не вижу, чтобы эта функция была жизненно важной. Если мне нужен кондор, поставлю 4 Задачи Котирования в 4 страйка с дельта-хеджем и рано или поздно получу кондор по хорошим ценам. Или сделаю 2 продажи сделкой по биду, а 2 покупки поставлю лимитками по волатильности и получу по ним хорошую цену в итоге.