24 апреля 2020, 15:18
Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.
На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Бекас, Си поехал в турне по Азии искать союзников. Довольно слабая затея, ИМХО. Напрямую Китай никто не поддержит, ссат рассердить США. Слишком долго Китай занимался чисто торгово-экономическими от...
Новые облигации ГК Самолет (сбор сегодня, 17.04)
A от АКРА 27.12.24, A+ от НКР 12.02.25купон до 25,5% ежемес. (YTM до 28,71%)3 года, объем 3 млрд.Объем на 2 выпуска, будет еще флоатер ΣКС+550 (E...
#LKOH как и глобальный рынок ломает локальный нисходящий тренд .
Цель отскока 6800р
Рост голубых фишек вытянет ММВБ до 3000 пунктов. Поэтому можно пробовать отрабатывать ЛОНГ идеи с коротким ст...
Золото в рублях начинает реализацию накопления и переход в импульсное движение вверх .
#PLZL
Если еще увидим индекс около 3000, или хотяб просто стабилизацию то #PLZL = 2500 в течение пары н...
Импортозамещение способствовало росту IT-рынка. В прошлом году он достиг 2,5 трлн руб, и эта тенденция сохранится в текущем году — гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов Об остановке роста зарплат в...
Импортозамещение способствовало росту IT-рынка. В прошлом году он достиг 2,5 трлн руб, и эта тенденция сохранится в текущем году — гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов Об остановке роста зарплат в...
Зато Китай может продать облигации США и раздать деньги населению для стимулирования спроса. Это по 1000 долл. на каждого взрослого
Путин сравнил Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королёвым, отметив, что такие люди появляются нечасто
он сам начертил чтоли?
23:30
G5 G5, да… 3-6 месяцев. Но иногда и два
Результаты Банка Санкт-Петербург в марте 2025 г.: 30% ROE при дисконте к капиталу. Добрый вечер! Короткая заметка по результатам (РСБУ) БСП в 1-м квартале 2025 г.
Банк Санкт-Петербург подвёл итог...
F — цена базового актива, в данном случае, июньского фьючерса CLM0. На графике она определяет абсциссу точки пересечения кривых
m — это подвижность опционов (аналог волатильности, но в пунктах цены), по ней вычисляется высота точки пересечения
bc — определяет форму кривой Call, красной
bp — форму кривой Put, синей
Параметр F известен. Оставшиеся три параметра свободные. Их можно подобрать так, чтобы описать состояние любого рынка опционов.
Теперь вот оказывается, что модель еще и отрицательную нефть переваривает, без всякой кривой волатильности
Это официальные цены закрытия