24 апреля 2020, 15:18
Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.
На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Sloikin, А в России всегда были бани, люди парились мылись в банях, появились во времена язычества. И если вы могли заметить, в России много разных рек и водоемов где селились люди.Но бани строилис...
2:18
Пенсионер на вахте,
А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по со...
Жан Ли, это не Кукл, а регулятор называется.)
Алексей — Трейдинг, жду 2800-2850!
23:56
ВНИМАНИЕ, осторожно!!! РТС опустится скоро ниже 492,59 пунктов и это 1000% Вот и думайте сколько скоро будет стоить доллар.РТС супер техничный индекс, Моекс — нет. Совет — никогда не пытайтесь Моекс а...
23:19
Лесенкой,
сейчас цена 36, с чего ей снижаться до 30?
Сегодня очередная сумка приехала, мой говорит это уже заболевание какое то, пора к доктору
Шопоголик что со мной поделать
Новая волна, о 2000 даже не мечтайте вообще никогда, это как сбер по 100
22:53
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
F — цена базового актива, в данном случае, июньского фьючерса CLM0. На графике она определяет абсциссу точки пересечения кривых
m — это подвижность опционов (аналог волатильности, но в пунктах цены), по ней вычисляется высота точки пересечения
bc — определяет форму кривой Call, красной
bp — форму кривой Put, синей
Параметр F известен. Оставшиеся три параметра свободные. Их можно подобрать так, чтобы описать состояние любого рынка опционов.
Теперь вот оказывается, что модель еще и отрицательную нефть переваривает, без всякой кривой волатильности
Это официальные цены закрытия