Видео о том, что в условиях капитализма оказывается неважным ни ум, ни красота, ни талант — только капитал, который растёт сам от себя (Д-Т-Д') по формуле мультипликативного процесса, выбирая своим обладателям судьбы, жён и украшая их костями свою лестницу в небо...
Ф.Энгельс лучше писал, намного лучше, безо всякой эргодичности вообще.
Dmitryy, об экономике он писал — капитал всегда ( 10 000 лет) управлял жизнью людей : «Ранее человек был рабом человека, а теперь стал рабом вещи». И это есть проблема «социального неравенства», а не то, что «олигархи» отбирают друг у друга капиталы с вероятностью 50/50. (как в видео)
То есть тут обсуждается совсем не проблема социального, классового, экономического, политического и т.д. неравенств (с сопутствующими проблемами), а какая-то чушь вообще, которая мало кого волнует, но относится к той же теме. Иными словами приплетать к закону Парето и схожим явлениям (закону убывающей предельной производительности, например) эргодичность — априорная бессмыслица. К временным рядам — сколько угодно, но не к экономике, в ней всё уже хорошо описано безо всякой эргодичности.
Kot_Begemot, на мой взгляд, основной посыл — это показать разницу между вероятностью по ансамблю и по времени. В среднем все в прибыли, а индивидуально около половины и более в убытке.
Dmitryy, это свойство логнормального распределения, не более. Эргодичность здесь тоже не причём.
Для чего, например, может потребоваться эргодичность? Например, для более точного определения тренда малым окном (скорее всего не получится, потому что у меня не вышло). Или, если мы говорим о волатильности, для более точного определения волатильности малым окном.
Или, если у вас волатильность волатильности эргодична с ретурнами… не знаю, надо подумать...
А среднее по времени и по ансамблю и не должны совпадать в присутствии временного тренда — ( m~=m*t ), они и на одной реализации не совпадают (!), взятые из разных временных шкал. Я не понимаю при чем здесь эргодичность
Ольга Тисен:«Росфинмониторинг готовит пакет мер для регулирования криптобирж в России». Руководитель юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что ведомство готовит пакет мер для ...
Инфу по дивам походу скинули нужным людям и они скупают по тихому на понедельник, такой расколбас с НЛМК видно невооружённым глазом. Вынос вверх будет жестким
Артем Воробьев, подлинный дурачёк это тот, кто смотрит на цену акций (которых, в случае с втб, периодически становится всё больше) а не на капитализации. ВТБ сейчас дороже самого себя за 8, 9, 11, ...
Объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке Москвы за год снизился на 10%
Аналитики экосистемы Kalinka составили рейтинг районов на вторичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы.
...
Whoosh в топе: Антитандем получил премию Наша технология детектирования парных поездок удостоена награды «Цифровой ТОП». Премия отмечает передовые проекты, эффективные кейсы внедрения цифровых решений...
Whoosh в топе: Антитандем получил премию Наша технология детектирования парных поездок удостоена награды «Цифровой ТОП». Премия отмечает передовые проекты, эффективные кейсы внедрения цифровых решений...
bbi.report/2319-sovety-matematika-millionera-kak-pravilno-prinimat-riski/
Ф.Энгельс лучше писал, намного лучше, безо всякой эргодичности вообще.
То есть тут обсуждается совсем не проблема социального, классового, экономического, политического и т.д. неравенств (с сопутствующими проблемами), а какая-то чушь вообще, которая мало кого волнует, но относится к той же теме. Иными словами приплетать к закону Парето и схожим явлениям (закону убывающей предельной производительности, например) эргодичность — априорная бессмыслица. К временным рядам — сколько угодно, но не к экономике, в ней всё уже хорошо описано безо всякой эргодичности.
Для чего, например, может потребоваться эргодичность? Например, для более точного определения тренда малым окном (скорее всего не получится, потому что у меня не вышло). Или, если мы говорим о волатильности, для более точного определения волатильности малым окном.
Или, если у вас волатильность волатильности эргодична с ретурнами… не знаю, надо подумать...
А среднее по времени и по ансамблю и не должны совпадать в присутствии временного тренда — ( m~=m*t ), они и на одной реализации не совпадают (!), взятые из разных временных шкал. Я не понимаю при чем здесь эргодичность