На миру и смерть красна. Играю с нефтью в открытую

Похоже, не всех буйных еще из нефти вынесли, пора и мне подключаться. Играть буду на ближайшей серии BR очень осторожно, потому что дело это для меня абсолютно новое. Правил буду придерживаться таких:
— размер ГО не больше 1 млн рублей
— ДХ непрерывное
— на ночь и, тем более, на выходные дни, гамму портфеля буду подгонять к нулю
Игру остановлю в случаях — выигрыша или проигрыша 100 тыс рублей, то есть 10% от ГО, или по времени — за два дня до экспирации. Процедура определением цены исполнения по ICE Brent Index остается для меня дьявольской кухней, поэтому перестрахуюсь.
Открывать позиции начал вчера вечером. Сейчас дело обстоит так

Чтобы не загаживать форум ежедневными отчетами, все буду добавлять сюда как новые комментарии
PS Обещал сегодня проверить еще раз стратегию RTS против Si, но там расхождений практически никаких, открывать нечего

Успехов, господа!

опционы Нефть

Нефть

Лисицин

Москва

121

1 330

с 21 июня 2019

54 Комментария

Кирилл Браулов
30 апреля 2020, 11:58
А картинку профиля позиции можете показать? Или не рисуете и торгуете чисто по грекам?
+1
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:12
  Кирилл Браулов, дешевое покупаю, дорогое продаю, дальше да, смотрю на греки
  0
  - Кирилл Браулов
    30 апреля 2020, 12:37
    Лисицин, круто! Даже не верится, что можно успешно торговать опцами, не глядя на профиль PnL.
    
    Вбил позу у себя, выглядит так:
    
    Получается — допускаете голые проданные края? И даже на ночь можете с ними уйти (пусть и с нулевой гаммой)?
    
    У себя отдельно вывожу — что на краях. И чтобы сразу видеть ситуацию на краях — подсвечиваю поле красным (края вниз) или зеленым (края вверх). Обычно у меня оба края вверх и оба показателя — зеленые. А тут оба пунцово красные. Непривычно такое видеть. Мне было бы не по себе с такой позой :)
    +2
    - Лисицин
      30 апреля 2020, 12:44
      Кирилл Браулов, при непрерывном ДХ профиль позиции не сильно интересен. А для страховки от гэпов, если уж совсем страшно станет, можно гамму в плюс подтянуть. Посмотрим.
      +1
    - YuryDok
      30 апреля 2020, 13:29
      Кирилл Браулов, это на тестовом прямом доступе? Если не секрет — сколько в среднем сейчас стоит такая опция?
      0
      - Кирилл Браулов
        30 апреля 2020, 13:41
        YuryDok, на тестовом полигоне прямой доступ бесплатный. На боевом плачу 8.5тр/мес (4тр логин + 4.5тр VPN). Еще +2тр/мес за аренду VPS сервера (но это необязательно, можно и с домашнего компа работать, если инет хороший).
        +1
    - YuryDok
      30 апреля 2020, 14:18
      Кирилл Браулов, там сверхточный дельтахедж по улыбке Курбаковского, как я понимаю. У вас есть такая в программе? Интересно было бы промоделировать с ней эту позицию у вас в плазере.
      0
      - Кирилл Браулов
        30 апреля 2020, 15:00
        YuryDok, да, модель Курбаковского добавил, только ею теперь и пользуюсь. Отличная модель!
        
        Насчет сверхточного ДХ, мне кажется, что в общем случае он невозможен. Поскольку одного, единственно правильного профиля PnL (а значит и дельты) — нету. Это всегда некий пучок, который зависит от различных сценариев (что будет с IV, с третьим моментом, четвертым и т.д.).
        +3
  - YuryDok
    30 апреля 2020, 14:34
    Лисицин, Игру остановлю < при закрытии всей позиции( прибыльной или убыточной неважно) какой процент потери от транслируемой цифры в терминале ожидаете на закрывающих сделках?
    0
    - Лисицин
      30 апреля 2020, 14:50
      YuryDok, смотреть буду на цифры по клирингу
      +1
      - YuryDok
        30 апреля 2020, 15:15
        Лисицин, Не только эту позицию имею в виду. Например прибыль показывает 200.000 Вы приступаете к разбору позиции. Прибыль ( часть) при разборе позиции теряется, а если был общий убыток — убыток увеличивается. Какой процент потери при разборе всей позиции считаете удовлетворительным?
        0
King Schultz
30 апреля 2020, 12:03
И в какую сторону собрался играть камикадзе?
0
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:13
  King Schultz, ни разу не камикадзе. Скорее очень осторожный Лис
  +5
SergeyJu
30 апреля 2020, 12:11
Желаю успеха!
+1
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:13
  SergeyJu,
  0
Никто
30 апреля 2020, 12:15
Игра? Биржа это не игра
0
- Евгений Великолепный
  30 апреля 2020, 12:35
  Никто, а я на форуме ММА упомянул торговлю на фондовой бирже и там вердикт от собеседников однозначный — казино)))
  +1
  - Никто
    30 апреля 2020, 12:58
    Евгений Че, поэтому на рынке столько проигравших )
    +1
GAURANGA
30 апреля 2020, 12:17
С убытками кашу не сваришь. Останавливать нужно их…
0
KarL$oH
30 апреля 2020, 12:33
После того, как официально все договорились между собой, что нефть может быть -40$, пропало всякое желание путы в Brent продавать. Ну ее на хрен эту нефть, даже пытаться там ничего не буду, пусть Кукл сдохнет там от скуки на своей Мосьбирже, хомяков он и так уже достаточно поимел, все боятся нефтью торговать
+3
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:45
  KarL$oH, друг, что за упаднические настроения. Ты ведь уже после -40 на нефти заработать сумел
  +3
  - KarL$oH
    30 апреля 2020, 17:59
    Лисицин, это один раз повезло просто))
    
    А если всё время в этой грязи барахтаться, то волей неволей хоть разок, да придётся испачкаться. Поэтому я пас
    +1
SamWise
30 апреля 2020, 12:46
Будет интересно наблюдать за вашим блогом. Удачных торгов и профита!
0
wot
30 апреля 2020, 12:48
а что стало с депозитом на 15млн?)) вроде же хорошо так торговали опционы на RTS?
+1
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:56
  wot, это разные счета. Эксперименты ставлю только на личном
  +4
Борис Боос
30 апреля 2020, 12:50
не понимаю я на слух эту мешанину, так нагляднее будет. плюс добавлен сценарий +40 рост волы

по мне- очень страшно, особенно перенос через ночь либо тем паче праздники и выходные. но я давно уже понял, что на смартлабе смелые парни и девченки ))

а какая идея вообще отрабатывается? на чем прогнозируемый заработок?

+3
- Лисицин
  30 апреля 2020, 12:58
  Борис Боос, это эксперимент (любимый смайлик KarL$oHa)
  +2
  - Борис Боос
    30 апреля 2020, 13:05
    Лисицин, эксперимент в чем? все равно же есть какая-то идея?
    +2
    - Лисицин
      30 апреля 2020, 13:10
      Борис Боос, эксперимент как раз в проверке идей, которых как блох у собаки. Если выиграю, буду знать, что на ICE смогу выиграть в 100 раз больше. Если проиграю, утешусь тем, что проиграл 1/100 от того, что мог
      +3
      - Борис Боос
        30 апреля 2020, 14:04
        Лисицин, с любопытством понаблюдаю. только создавайте новые темы если будете обновлять позиции, а то затеряется в шуме. ничего страшного, форум и так постоянно засирается всякой чухней не по теме, тематические посты ситуацию не усугубят )
        +3
        Лисицин
        30 апреля 2020, 14:15
        Борис Боос, Вы правы, раз в неделю буду новую тему создавать
        +2
      - asfa
        01 мая 2020, 14:56
        Лисицин,
        Если выиграю, буду знать, что на ICE смогу выиграть в 100 раз больше. Если проиграю, утешусь тем, что проиграл 1/100 от того, что мог
        
        какой молодец!
        0
Sahsa
30 апреля 2020, 12:55
Муть какая то))) ниче не понял из тех картинок. -90 контрактов, против +68, в чём прикол, как на этом заработать? В обороте 158 контрактов маржа 2000, у меня BRK0 5 контрактов привезло сегодня в 2 раза больше.
0
- YuryDok
  30 апреля 2020, 14:26
  Sahsa, ниче не понял < но очень интересно! )
  0
Sahsa
30 апреля 2020, 12:57
В в Си то неплохой отскок, чуется сценарию в +3,5% быть. Значит жижа -20% готовимся снова купить по 20.
0
Лисицин
30 апреля 2020, 19:36
После первого дня +5430. Впечатления достаточно обескураживающие
— по теор.цене невозможно ни купить, ни продать. Ставлю ордер на продажу в середине стакана, никто не покупает. По той же цене на покупку — никто не продает. Это значит, что мой любимый приемчик, открыться и закрыться с прибылью в течение дня здесь не прокатывает. Остается позиционная игра, которую я не очень люблю.
— начинаю всерьез задумываться над предупреждением Курбаковского о том, что IV нефти часто растет раньше, чем начинает расти HV, а это явный признак наличия инсайдеров.
Короче, пока я в легком недоумении. Посмотрю, что будет дальше

+5
- YuryDok
  30 апреля 2020, 20:42
  Лисицин, по теор.цене невозможно ни купить, ни продать < Я поэтому и спрашивал — сколько процентов просадки от транслируемого результата закладываете при разборе позиции..)) Это не америка, мать ее! где по середине спреда тебя почти гарантированно исполняют..)
  +1
  - Лисицин
    30 апреля 2020, 23:28
    YuryDok, да фиг знает. Похоже, заканчивать раньше придется, портфель просто неуправляемый
    +3
  - asfa
    01 мая 2020, 14:57
    YuryDok, торгуете опционами на нефть на Америке?
    0
    - YuryDok
      01 мая 2020, 15:34
      asfa, Именно нефть не люблю и не торгую. Бид аск спред опциона на CL сейчас на цс стоимостью 3000$ примерно от 20 до 80 долларов( в зависимости от интенсивности торговли участниками).Середина спреда 30-50 долларов. В деньгах опционы тоже ликвидны. Торговать можно конечно, но приходиться выбирать — возможностей слишком много. Предпочитаю опционы на ликвидные индексы и акции — там при такой же стоимости опциона в обычных условиях будешь терять на спреде 5-10 долларов. Т.е. условно 0.5% и меньше. А теперь посмотрим самые ликвидные опционы на рос. бирже — 10 и больше процентов — обычное дело…
      0
      - asfa
        01 мая 2020, 15:59
        YuryDok, спасибо за информацию!
        
        приходиться выбирать — возможностей слишком много.
        вот это проблема! А как вам доска опционов на CL здесь?
        
        на спреде 5-10 долларов. Т.е. условно 0.5% и меньше.
        не жизнь, а сказка!
        
        * А какой брокер? (Интересует открытие счёта там.)
        0
        YuryDok
        01 мая 2020, 16:10
        asfa, IB. Но кукл там намного более злобный ) Сбалансированные позиции с закрытыми рисками до самого конца не выходят( если вообще выходят) в значимую прибыль. Манипуляции с волатильностью. И тд. А так да — сказка… американская )
        +2
        asfa
        01 мая 2020, 16:27
        YuryDok,
        какие недостатки у IB на сегодня?
        Можно ли открыть счёт у другого брокера гражданину/резиденту РФ сегодня?
        
        кукл там намного более злобный )...
        угу, видел некий анализ поведения + на фьюче заодно =
        
        Без Кукла нигде не обходится, но некоторые не верят в него
        0
        YuryDok
        01 мая 2020, 16:35
        asfa, особых проблем нет и не было. Надо смотреть конкретно инструменты, какие хотите торговать. А что будет в будущем — кто знает? Самое муторное — сам должен отчитываться в налоговой. Главный вызов — это быть в прибыли, имея при этом закрытые риски. Посмотри на позицию в этом топике- риски открыты с двух сторон. И это не просто так. Открытые риски — больше возможностей получить прибыль, но помни кукл следит за тобой )
        +1
        asfa
        01 мая 2020, 17:07
        YuryDok,
        инструменты, какие хотите торговать
        
        нефть — фьюч и опционы, золото — опционы, некоторые акции/индексы — опционы.
        
        А что будет в будущем — кто знает?
        
        Если я правильно понимаю, то все счета с 2014(?) года открывают только в IB. Поэтому гипотетически в случае «войны» просто отрубят 1-го брокера и то не полностью.
        
        сам должен отчитываться в налоговой
        
        люди жалуются, да.
        Но кто-то тут говорил, что повезло с налоговой = предоставляет, они на глазок смотрят: «вроде ОК», и всё засчитывают без проверки.
        
        Главный вызов — это быть в прибыли, имея при этом закрытые риски.
        быть в прибыли без открытых рисков (хотя бы краткосрочно) — невозможно. «Честная игра!»
        
        Посмотри на позицию в этом топике- риски открыты с двух сторон.
        
        Автор профи + у него ДХ постоянное + уже с понедельника собрался ликвидировать этого крокодила. Хотя взрывы всякие и войны никто не отменял.
        
        Где-то видел:
        «продам широкий стрэнгл, буду делать ДХ и пусть Кукл мучается! Как он меня поймает?! Никак!»
        Возникает большой гэп, волатильность резко вверх, на планке биржа поднимает ГО, маржинколл.
        
        Открытые риски — больше возможностей получить прибыль, но помни кукл следит за тобой )
        
        я-то помню, чего уж! Такую штуку, да ещё и на нефти делать не буду
        0
- Борис Боос
  01 мая 2020, 00:18
  Лисицин, я пару дней назад пытался собрать спредик +25/-37. котировал по теории полдня, за все время с трудом взял два контракта после чего забил на это гнилое дело.
  давно убедился, что жижа это, во первых, адовый рандомный трэш, она завтра на открытии может стоить как 40, так и -30, как выяснилось недавно. и во вторых, жижа на нашем рынке — это адовый трэш в кубе, из нее потом еще и хрен выскочишь. посему, для себя оставил одну стратегию — позиции должны набираться так, чтобы их потом не жалко было бросить до естественной экспирации, какие-то позиционные игрули — да ну её к чёрту!
  +2
  - Лисицин
    01 мая 2020, 11:03
    Борис Боос, жаль… у меня еще столько идей. Но закрыть по-любому постараюсь без спешки и с прибылью
    +2
    - YuryDok
      01 мая 2020, 15:54
      Лисицин, не сдерживайте себя… показывайте идеи и побольше! ) Эту позицию вы сделали по улыбке, где надо добавили гаммы купленными опционами. Выровняли дельту. Получился проданный стренгл, но более интересный с точки зрения управления и рисков. Именно так позиция должна выглядеть с точки зрения улыбки и компенсации гаммы. На профиль действительно можно не смотреть..)
      0
  - asfa
    01 мая 2020, 15:01
    Борис Боос,
    раньше было нормально (но это конечно ещё от объёма зависит).
    Робот был внутри бид-аск спреда. Может его убрали как и со Сбера
    +1
asfa
01 мая 2020, 15:06
Не думаю, что много потеряете или заработаете на этой позе.
Желаю успехов!
0
Лисицин
04 мая 2020, 19:16
Пытаюсь закрывать позиции, медленно, по закрываю. Фин.рез. дня +1589

+1
tashik
05 мая 2020, 16:24
Спасибо огромное за то, что делитесь!

Подскажите, теорцену биржевую берете или свою расчетную модельную, чтобы заявку выставить?
0