Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev личный блог
10 мая 2020, 11:26

Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

4 Комментария
  • ch5oh
    10 мая 2020, 20:11

    А на втором графике что по вертикальной оси?

    Числа ни на что не похожи, вроде.

  • Михаил
    10 мая 2020, 20:25
    С учетом доверительного интервала можно взять константное значение посередине и не париться. 
  • Kot_Begemot
    10 мая 2020, 20:28
    А как у вас границы доверительного интервала построены? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн