Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения.
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):

RI (22% годовых при срсделке 0,05%):

Поскольку это совсем не торгуемо при таких средних сделках, введем небольшой порог delta для срабатывания бинарных правил,
который можно считать как долю от текущей цены или долю от волатильности:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d]+delta and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1]+delta.
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d]-delta.

Тогда Si:

RI:

идеалы

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

100 Комментариев

T-800
15 мая 2020, 10:27
Интересно.
А доходность посчитана без плечей?
0
- Sergey Pavlov
  15 мая 2020, 10:28
  Мейстор Эймон, да.
  +1
  - Александр Иванов
    16 мая 2020, 09:13
    Sergey Pavlov, спасибо за интересную информацию. Скажите пожалуйста, если HIGH[d] — это максимум текущего дня, а HIGH[m-1] — тоже максимум текущего дня, то чем они отличаются?
    0
    - Sergey Pavlov
      16 мая 2020, 13:12
      Александр Иванов, когда m=последней минуте текущего дня, они не отличаются ничем, а пока m<последней минуты дня, HIGH[d] неизвестно, а HIHG*[m-1] это максимум среди всех минутных high, доступных с открытия к текущей минуте.
      0
websan
15 мая 2020, 10:40
он торгует на минутках в течении дня?
0
Активный Инвестор
15 мая 2020, 10:44
Все это слушать бесполезно, потому что существует метка «ДУ» на ордерах и позах управляющего… Никаких запретов для брокера и маркетмейкера «щадить» позицию своего управляющего не существует… То есть если такой метки нет, то и результат повторения такой стратегии непредсказуем.....
0
- trader_notes
  15 мая 2020, 11:00
  Активный Инвестор, есть скриншот метки — как она выглядит? в каком заголовке передается? какого она типа?
  +1
  - Активный Инвестор
    15 мая 2020, 11:10
    trader_notes,
    
    +1
    - trader_notes
      15 мая 2020, 11:31
      Активный Инвестор, вот это вы в курсе как работает, или так, теоретизируете на основе ютуб роликов?
      www.moex.com/a588
      0
      - SergeyJu
        15 мая 2020, 11:35
        trader_notes, ролики и конспирология.
        0
      - Активный Инвестор
        15 мая 2020, 12:09
        trader_notes, ну вы то вовсе чушь прислали… По этой ссылке вам присылают кучу бесполезной информации… Эти метки важны в матчинге, и об этом вам не пишут. Биржа так и не ответила как их используют в торговле маркетмейкеры… Вот вам ниже и наш наивный А.Г очередную чушь написал, как всегда полуправду. Биржа ведь не всем дает этот поток
        Услуга «Полный журнал заявок торговой системы (Full_orders_log)» предоставляется Пользователю при обязательном наличии договора на предоставление Биржевой информации с предметом, соответствующим целям Пользователя при использовании Биржевой информации..
        0
        SergeyJu
        15 мая 2020, 12:24
        Активный Инвестор, полный ордерлог может любой получить, если денег потратить. И нет там ничего секретного.
        +2
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 12:45
        SergeyJu, ну если для вас нет, то ответьте на простой вопрос… Для чего там метки ДУ, Хедж, и 2 типа маркетмейкерских заявок?
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 12:27
        Активный Инвестор, да за деньги даст любому. Только толку то от этой информации? В ней нет принадлежности заявок. Для hft она имеет смысл, чтобы понять «перекос» в бидах-оферах мгновенно. Для остального, что Вам даст полный набор заявок (цена-объем-направление) по срезам в 10 миллисекунд?
        +3
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 12:49
        А. Г.,
        Для hft она имеет смысл, чтобы понять «перекос» в бидах-оферах мгновенно
        ну вот вы сами же об этом и говорите, то есть маркетосу видны заявки и не анонимные, как нам декларирует биржа… Да еще и перекос «меченых» ордеров виден...
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 13:02
        Активный Инвестор, маркетос не видит принадлежность заявок, кроме своих. Брокер может видеть заявки, выставляемые его клиентами через его сервера интернет-трейдинга, но в ордер-логе, поставляемом биржей этого нет, как и нет никаких меток: там только цена, объем и направление по всем заявкам с «стакане». Единственное преимущество ордер лога по сравнению с обычным «стаканом» — это то, что на одной цене объем не в сумме, а разделен по разным заявкам. Совместив со своим данными можно разделить эту информацию на свою и чужую, но про чужих и маркетос и брокер могут только гадать.
        +5
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:06
        А. Г.,
        маркетос не видит принадлежность заявок, кроме своих
        так ведь метки он видит… Ему ведь и не надо знать, что это Вася поставил заявку…
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 13:16
        Активный Инвестор, какую «метку», если там всего три поля для каждой заявки: цена объем направление? Все что можно узнать нового, это если на цене Х стоит 1000 лотов (контрактов), то одна заявка на 1000 или 100 заявок по 10. Остальное брокер может знать только про себя и своих клиентов.
        0
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:21
        А. Г., странно… или мы говорим о разном или вы получаете что то с другой биржи...
        
        +2
        А. Г.
        15 мая 2020, 13:31
        Активный Инвестор, признак ДУ — это просто информирование, что счет клиента на ДУ. Признак хэджевой сделки — это то, что у владельца заявки есть противоположная позиция в опционах (если это фьючерс) или фьючерсах (если это опцион).
        
        Первый признак нужен, чтобы отсечь возможность сделки между счетом ДУ и доверительным управляющим и с аффилированными с ним лицами, второй, чтобы не увеличивалось ГО данного клиента.
        +5
        Cristopher Robin
        15 мая 2020, 13:43
        А. Г., они вроде пустые были эти поля несколько лет назад. Протоколом предусмотрены, но реально не транслируются.
        -1
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:49
        Cristopher Robin, возможно они не всем транслируются, ведь биржа прямо пишет, что ее волнует цель использования данного потока
        +1
        Cristopher Robin
        15 мая 2020, 20:03
        Активный Инвестор, они транслируются «широковещательно» по технологии UDP Multicast, как IPTV. Это вызвано объемами данных, настолько большими, что их нельзя передавать иначе. Представьте себе ситуацию, вы включаете телевизор, диктор передает новости, но эти новости не настоящие, а записанные специально под вас. Вот здесь то же самое.
        +1
        Антон Б
        15 мая 2020, 21:58
        Cristopher Robin, Широковещательно НЕ ЗНАЧИТ 1 поток.
        Можно широковещательно и сразу два потока данных.
        Широковещательно значит только что больше чем одному клиенту.
        Но это и так ясно.
        +1
        Антон Б
        15 мая 2020, 21:56
        Cristopher Robin, траслируются, но не всем.
        это ценная инфа и по этому платная.
        например нет смвсла торговать против хеджа.
        хедж торшует волу а не направление.
        это ценная информация.
        +1
        Cristopher Robin
        15 мая 2020, 23:39
        Антон Б, есть секретные телеканалы, которые транслируются широковещательно, но какую кнопку на пульте надо нажать знают только избранные.
        +1
        Авентадор
        21 мая 2020, 19:07
        есть секретные телеканалы, которые транслируются широковещательно
        
        Cristopher Robin, ну да, xxx-каналы по подписке
        0
        Cristopher Robin
        21 мая 2020, 19:28
        Ave, она платная во всех случаях
        0
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:47
        А. Г.,
        Первый признак нужен, чтобы отсечь возможность сделки между счетом ДУ и доверительным управляющим
        то есть когда мне биржа не дает сделать сделку с собственным счетом на другом брокере, то ей никакие метки не нужны
        что у владельца заявки есть противоположная позиция в опционах (если это фьючерс) или фьючерсах (если это опцион).
        вы думаете, что биржа дает мне пониженное ГО, если я имею опционы и фучи у разных брокеров? Что то заврались вы, батенька… Или опять фантазируете…
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 14:08
        Активный Инвестор, у разных брокеров нет, а у одного — запросто
        
        А счет ДУ и счет доверительного управляющего и аффилированных с ним лиц — это счета разных лиц. Но сделки между ними тоже не даст сделать.
        +2
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 14:15
        А. Г.,
        А счет ДУ и счет доверительного управляющего и аффилированных с ним лиц — это счета разных лиц. Но сделки между ними тоже не даст сделать.
        и для этого метки для аффилированных лиц ведь не используются?
        
        что у владельца заявки есть противоположная позиция в опционах (если это фьючерс) или фьючерсах (если это опцион).
        то есть метку ХЕДЖ дает брокер ...? или все же биржа дает владельцу, даже если брокера разные? Где вы вычитали все, что тут нам впариваете?
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 15:12
        Активный Инвестор,
        
        и для этого метки для аффилированных лиц ведь не используются?
        
        Используются.
        
        то есть метку ХЕДЖ дает брокер ...?
        
        Это просто отслеживается по позициям на субсчете клиента. Разные субсчета одного клиента не суммируются, ГО по каждому субсчету считается отдельно.
        +3
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 15:18
        А. Г.,
        и для этого метки для аффилированных лиц ведь не используются?
        
        Используются.
        вот про это поподробнее… что это за метки? И кто их присваивает? У вас много аффилированных лиц с метками?
        0
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 15:21
        А. Г.,
        то есть метку ХЕДЖ дает брокер ...?
        Это просто отслеживается по позициям на субсчете клиента. Разные субсчета одного клиента не суммируются, ГО по каждому субсчету считается отдельно.
        
        значит брокеру метки не нужны? А для чего же метка? А вы про отчеты СОТ с такими же метками слыхали? Или про такие отчеты у вашего брокера персонал не учат?
        
        0
        Sergio Fedosoni
        16 мая 2020, 00:10
        А. Г., Все верное с опционами и фьючами:
        Я в Росевробанке помнится под огромную позу в опционах вне денег влегкую открывал сотни шортов СИ вообще без отвлечения ГО
        пруфик - https://smart-lab.ru/blog/300944.php
        0
        А. Г.
        16 мая 2020, 10:11
        Sergio Fedosoni, ну это уже, наверное, брокер давал. До майских изменений 2018-го года ГО биржи под позу «проданный пут-проданный фьючерс» было равно ГО проданного фьючерса. Проданный опцион вообще не требовал дополнительного ГО. А вот ГО под «голую продажу» «дальних» опционов было меньше ГО фьючерса. Как сейчас уже не знаю.
        0
        SergeyJu
        15 мая 2020, 15:35
        Активный Инвестор, у биржи все клиенты имеют отдельный идентификатор, причем один и тот же, назависимо от брокера. Поэтому сделки между одним и тем же клиентом с разных брокеров биржа не исполняет и никакие метки ейтут не нужны.
        +2
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 15:41
        SergeyJu,
        у биржи все клиенты имеют отдельный идентификатор, причем один и тот же, назависимо от брокера. Поэтому сделки между одним и тем же клиентом с разных брокеров биржа не исполняет и никакие метки ейтут не нужны.
        
        так вот я же нашему наивному А.Г это и пытаюсь доказать, что метки для фильтрации сделок перед ядром биржи не нужны. Спасибо за поддержку...
        +1
        Антон Б
        15 мая 2020, 22:00
        SergeyJu, +1 инн ) этот идентификатор инн.
        его имеют все клиенты.
        не зависимо от брокера.
        и этот факт виден.
        по факту на каждом ордере инн висит.
        (или его хеш однозначный)
        0
        А. Г.
        16 мая 2020, 00:06
        Антон Б, инн конечно есть у биржи (иначе как бы я получал отвергнутые кросс-сделки если «сходились» мои счета у разных брокеров?), но в официально распространяемом ордерлоге его нет.
        +1
        Sergio Fedosoni
        16 мая 2020, 00:15
        Антон Б, на самом деле это номер паспорта а не ИНН
        +1
        Антон Б
        16 мая 2020, 11:12
        Sergio Fedosoni, номер паспорта меняется со временем.
        
        а инн для налогов, и для того чтобы самому у себя в стакане не купить у разных брокеров.
        и для этого прямо в матчинге он должен быть.
        (ну или хеш от него однозначно на него указываемый) если сама цифра кажется вам кошерной
        0
        Sergio Fedosoni
        16 мая 2020, 19:18
        Антон Б, в правилах ЛЧИ описана процедура проверки уникальности на мосбирже, там фигурировал именно номер паспорта, ибо при его смене, автрматом ьлокипуются все счета
        +1
        Антон Б
        16 мая 2020, 19:47
        Sergio Fedosoni,
        Хорошо, спасибо. думал все время что инн.
        пусть паспорт)
        это деталь, все остальное остается в силе.
        0
        Sergio Fedosoni
        16 мая 2020, 23:58
        Антон Б, про инн была история же, какой то старовер с открывашкой судился, мол инн принципиалтно отказывается получать...
        Там забавная многосерийная история была, году в 2017 вроде б
        +1
        Александр Иванов
        17 мая 2020, 11:11
        SergeyJu, зравствуйте. Т.е. получается, что если я открою сделку на покупку фьючерса на индекс РТС у одного брокера, то биржа не позволит мне открыть сделку на продаж у другого брокера?
        +1
        Sergey Pavlov
        17 мая 2020, 11:35
        Александр Иванов, если вы через одного брокера в стакан поставите заявку на покупку по цене p и эта заявка будет лучшей, то при выставлении в этот же стакан через другого брокера заявки на продажу по этой же цене p получите ошибку из-за запрета кросс-сделок. С уже открытыми вами позициями у разных брокеров это никак не связано.
        +1
        SergeyJu
        17 мая 2020, 16:22
        Александр Иванов, Вам не позволят совершить сделку с самим собой. С другими контрагентами — нет проблем.
        0
        Александр Иванов
        17 мая 2020, 16:37
        SergeyJu, т.е. если я торгую две стратегии на разных счетах и в одной стратегии покупаю, а по другой продаю, то мне не позволят это сделать?
        0
        SergeyJu
        17 мая 2020, 16:57
        Александр Иванов, если Вы умудритесь попытаться сделать сделку сам с собой, то не дадут. Вероятность этого события 0, 00001%.
        0
        Антон Б
        15 мая 2020, 21:55
        А. Г., Для того что вы написали он используется конечно.
        Но Вам нужно показать что это ЗАКРЫТЫЙ список целей.
        для обоснования.
        А противнику достаточно показать что такие флаги существуют.
        что он и показывает.
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 23:55
        Антон Б, я лишь утверждал, что по распространяемому ордерлогу брокер мало что знает о чужих заявках. О своих и своих клиентов конечно может знать.
        +1
  - Активный Инвестор
    15 мая 2020, 11:30
    trader_notes, если вам это чем то поможет, напишите мне хоть в личку, для меня эта тема пока не совсем понятна…
    +1
- А. Г.
  15 мая 2020, 11:30
  Активный Инвестор, между счетами ДУ и счетами доверительного управляющего и аффилированных с ним лиц сделки ЗАПРЕЩЕНЫ. Даже биржа их не пропустит.
  
  На нашей бирже у любого брокера три раздела: брокерский, ДУ и дилерский.
  +2
  - Активный Инвестор
    15 мая 2020, 12:14
    А. Г., ну так я же не говорю, что вы напрямую переливаете средства… Для этого у брокера есть возможность сделать это через маркетоса, и там метки можно очень продуктивно использовать....
    +1
    - А. Г.
      15 мая 2020, 12:21
      Активный Инвестор, как, если брокер и маркетос — одно и то же лицо? Это невозможно. Возможно только по сговору с другим брокером, но в условиях конкуренции за клиента, как Вы это себе представляете?
      0
      - SergeyJu
        15 мая 2020, 12:28
        А. Г., на неликвидах раньше многие перебросками баловались. В основном для взаиморасчетов, ухода от налогов. Теоретически можно было и клиентские деньги тырить, но ни разу не слышал, чтобы брокеры этим грешили. Были, наверное, отдельные мошенники, от которых быстро избавлялись. Впрочем, никакие метки для этого не требовались. Кто помнит, на раз-два-три по телефону :)
        А АИ, вероятно, звон слышал, да откуда он не понял.
        +2
        А. Г.
        15 мая 2020, 12:34
        SergeyJu, на неликвидах — да, можно было. Да и сейчас можно до первого попадания под мониторинг ЦБ. Но сделки между счетом ДУ и счетами доверительного управляющего и официально аффилированных с ним лиц всегда были запрещены, более того их и технически биржа отвергала.
        
        Вы же помните, что даже на счетах у брокера сделки между Форумом и клиентами на его ДУ отвергались биржей, хотя субсчета были у стороннего брокера, не являвшегося доверительным управляющим. И прекрасно знаете, что это не было «злым умыслом», а следствием того, что управляющие на счетах Форума для сокращения проскальзывания запускали «хитрые» спредовые алгоритмы, а счета ДУ управлялись программой автоследования через сверку и выравнивание объемов с «идеальным» счетом и в силу узкого спреда на самых ликвидных инструментах и возникали эти ситуации.
        
        А с брокерскими счетами или с одного счета ДУ на другой (если оба учредителя управления формально не связаны с доверительным управляющим) — это конечно можно. Более того, все мы помним суды с Тройкой в 2009-м о ее операциях на счетах ДУ перед банкротством Лемана. Клиентам на ДУ не удалось доказать фиктивность этих сделок, а противоречий с декларацией не было и контрагенты были не аффилированы с Тройкой.
        +1
        SergeyJu
        15 мая 2020, 15:28
        А. Г., Тройка — это ветеран фронтраннинга клиентов на РТС. Тогда это дело считалось чуть ли не геройством. И по счетам клиентов в ДУ они всякую шнягу распихивали. Только все это тогда не являлось уголовным составом. И к тому, о чем пишет АИ никакого отношения не имеет.
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 15:33
        SergeyJu, там не фронтранинг был, а покупка на клиентов дефолтных облиг по ценам до дефолта Лемана. Причем сделки были и между клиентами на ДУ. Но формально клиенты не были связаны с Тройкой.
        
        А «разводила» и активно фронтранила клиентов Тройка (как и Реник) во времена господства «классической РТС». Правда действовала хитро: при заказе на покупку проваливала рынок вниз, закупалась, а потом начинала исполнять заявку клиента. А при продаже — с точностью до наоборот. И вроде как все «чисто»: заявка клиента исполнялась по ценам, близким к моменту ее поступления, пусть и с задержкой по времени.
        +2
        SergeyJu
        15 мая 2020, 15:39
        А. Г., там было и то, и другое. Фронтраннинг в РТС был с первого дня, потому что там не было биржи как таковой, ну Вы же помните, просто закрытая информационная система. Распихивание тоже было всегда, купили что-то под кого-то, если не срослось — распихали по счетам пенсионщиков и душников. Пришел заказ, сняли с этих счетов по одной цене, продали по более высокой.
        А 2008 году они стали совсем уж беспредельничать с дефолтными облигациями.
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 15:44
        SergeyJu, ну просто 2008-й вышел на публику из-за судов. А то, что было раньше, это на уровне слухов, косвенно подтверждаемых динамикой цен на рынке и поведением Тройки, когда ее «прощупывали» на предмет «развода» звонком: там же в РТС был признак валюты расчета и Тройка всегда ставила доллар, но если соглашалась на рубль, значит это реальный заказ, а если настаивала на долларе или ссылалась на «лимиты» — «развод».
        +2
        SergeyJu
        15 мая 2020, 15:51
        А. Г., помимо слухов. Я имел поручение проанализировать качество управление портфелем одного НПФ перед слиянием с другим НПФ. Управляющим была команда Тепл… на. Анализ сделок и текущих цен все, о чем я написал, показывал однозначно. Это длилось годы, было, вероятно, в системе. Рынок в среднем был сильно растущий и финансовый результат выходил слабым, но положительным. Я доложил, и мне сказали, что черт с ними, ссориться не с руки.
        +2
        А. Г.
        15 мая 2020, 16:06
        SergeyJu, ну эта информация была непублична, Вы видели, а такие, как я, нет. Меня тоже удивляло обилие «шняги» в Добрыне и как они умудрялись существенно менять ее доли без соответствующих оборотов на бирже, но сделок я не видел.
        +1
        SergeyJu
        15 мая 2020, 16:09
        А. Г., так ведь и я ничего не могу предъявить, и не собираюсь, просто вспомнилось.
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 16:21
        SergeyJu, ну мы в 1997-1998 вели статистику звонков в Тройку. Попадание было больше 90%: если согласилась на сделку, значит продолжит стоять в ту сторону, в которую стояла, если «филонит», то в течении часа начнёт гнать рынок «в обратку». А потом в июне 1998-го мы с РТС решили полностью уйти на ММВБ и только смотрели и гадали. Весёлые были времена.
        +2
      - Активный Инвестор
        15 мая 2020, 12:46
        А. Г.,
        если брокер и маркетос — одно и то же лицо? Это невозможно
        как это невозможно, если это сплошь и постоянно
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 12:53
        Активный Инвестор, уверяю Вас, что это НЕВОЗМОЖНО через обезличенные сделки на бирже со счетами ДУ. А брокерские сделки без поручений клиента ЗАПРЕЩЕНЫ. Любой грамотный клиент их оспорит «на раз». Зачем это брокеру нужно, если он не намерен сбежать с деньгами?
        0
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:12
        А. Г., что невозможно? Я же вас спрашиваю про брокера и маркетмейкера, что это одно и тоже юрлицо… Или это тоже невозможно?
        +1
        А. Г.
        15 мая 2020, 13:24
        Активный Инвестор, сделки между один лицом, неважно физическим или юридическим, на нашей бирже невозможны. Даже если счета у разных брокеров. Доверительный управляющий еще должен информировать о счетах аффилированных с ним лиц.
        +2
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 13:29
        А. Г.,
        сделки между один лицом, неважно физическим или юридическим
        вы совсем наивный или косите? Я про сделки ни слова не сказал… Инфой то они обмениваются постоянно… Идеальный брокер вообще то не должен иметь дилерской лицензии, иначе это явный конфликт интересов и игра против клиентов брокера через механизм маркетмейкинга…
        0
        Sergey Pavlov
        15 мая 2020, 14:39
        Активный Инвестор, уважаемый, просьба писать о своей конспирологии у себя в блоге (желательно с доказательствами, если таковые имеются). Здесь пишите по теме топика, если есть что сказать по теме.
        +4
        Активный Инвестор
        15 мая 2020, 14:50
        Sergey Pavlov, так у вас же есть ЧС… вот и работайте…
        +1
        Антон Б
        15 мая 2020, 22:09
        А. Г., да, но нет. у каждого брокера есть «свои» клиенты по факту этот же брокер.
        0
      - Антон Б
        15 мая 2020, 22:02
        А. Г., у брокера может быть и есть несколько групп счетов.
        и между ними вполне переливают.
        (например счета с возможностью отдать через ночь акции и без возможности… одно юр лицо… а еще может быть не одно юрлицо)
        0
        А. Г.
        15 мая 2020, 23:57
        Антон Б, если, говорить о сделках на ДУ, то это должны быть счета формально неаффилированных с ним лиц, а с брокерских счетов операции без поручений клиента запрещены за исключением маржинальных внебиржевых сделок.
        0
- GAURANGA
  15 мая 2020, 11:30
  Активный Инвестор, ну и пусть знают))) делайте правильные вещи и биржа и брокер только будут помогать вам. Будут фронтранить ваши заявки
  +1
Rostislav Kudryashov
15 мая 2020, 11:19
Если система не играет в шорт, до идеальности ей очень далеко.
0
- SergeyJu
  15 мая 2020, 11:32
  Rostislav Kudryashov, Вы неправильно поняли значение слова «идеальный» в данном контексте.
  И я не помню, чтобы Вы сами предложили хоть какую-то идею, связанную с построением торговых систем. Очередные, сотые по счету ссылки на Листа или на Райнерта не покатят.
  +2
Laukar
15 мая 2020, 11:29
Посмотрел видео. В целом доходность с учетом комиссии будет недостаточна даже чтобы обыграть индекс. На этом заработает только брокер.
+2
- А. Г.
  15 мая 2020, 11:38
  Laukar,
  1. В видео «идеальная» система, в которой предполагается, что два бинарных прогноза: цвет дневной свечи и текущий дневной экстремум не изменится (какой — это в зависимости от позиции) мы можем сделать ТОЧНО.
  2. В видео «система» на дневных данных и расчет «эквити» для SPY идет с проскальзывание+комиссия на операцию 0,07%, что для SPY достаточно большая величина.
  3. Если доходность из п. 2 уменьшить в 2 раза, а максимальную просадку увеличить в 2 раза, то SPY с 1993-го «обыгрывается в одну калитку»: доходность в среднем выше на 2% годовых, макспросадка меньше в 2 с лишним раза.
  +1
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    15 мая 2020, 11:57
    А. Г., допустим ближе к концу сессии поняли что свеча будет черной и надо закрыть позицию по MIN(O, (H+L)/2). Но цена идет вниз и никогда не вернется ни к О ни к (H+L)/2. Как тогда закрыть позицию?
    0
    - А. Г.
      15 мая 2020, 12:08
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, ответ «не знаю». Я «копал» в другом направлении: прогнозы делать на базе текущей дневной свечи с учетом нескольких предыдущих и совершать сделки по текущим ценам, на которых «сработал» прогноз. Естественно, что это может быть и хуже и лучше «идеальной». И «идеальная» система использовалась только как «эталон» эквити, от которой на любом ограниченном отрезке не должна «сильно» отклоняться в худшую сторону реальная система.
      
      Там как в следующем видео изложена модель ценообразования, лежащая в основе моих прогнозов.
      
      А вот с сильноантиперсистентной моделью (3 видео) другая логика действий: сначала были системы, которые также удовлетворяли условию «несильного» отклонения от «идеальной», а потом под объяснение создавалась модель.
      +2
      - А. Г.
        15 мая 2020, 15:27
        Дополню. Вот тут немного подробнее
        
        http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
        
        Там даны картинки внутридневных движений («идеальные дни») при которых реальные системы сработают не хуже идеальных. Но понятно, что далеко не все дни «идеальные» и тут, как повезет: либо проштампуешь убыточную внутридневную сделку, либо нет (у систем этого типа внутри дня могут быть только убыточные сделки, так как есть «разделительная полоса» по О). А у «идеальной» системы внутри дня может быть только одна операция и, соответственно, убыточные внутридневные сделки могут быть только у реальной системы.
        +1
        Sergey Pavlov
        16 мая 2020, 07:14
        А. Г., смотрите, что получается, если не прыгать вокруг OPEN внутри дня, а тупо дождаться конца дня, когда все значения окончательно известны и сделать сделки по закрытию при срабатывании условий:
        
        Всё стало ощутимо хуже. Это РИ.
        Т.е. при спекуляциях лучше ковыряться внутри дня, чем не ковыряться и тогда появляется возможность обыгрывать актив. Собственно, вы про это и говорите в видео.
        +1
        А. Г.
        16 мая 2020, 10:06
        Sergey Pavlov, ну это я проверил изначально: по концу дня это нерабочая система.
        +1
зщшгнекуцй
15 мая 2020, 16:11
А почему «торговая система» в кавычках? В кавычки надо взять «Идеальная».
+2
Дмитрий Батов
15 мая 2020, 17:37
Приветствую! Хочу рассказать о новом telegram-боте @InvestCtrlBot Мы разработали его, чтобы помочь понять риски инвестирования в финансовые инструменты фондового рынка и на основании этих данных построить оптимальный портфель. Бот использует исторические данных по котировкам за более чем 10-ти летний период. В основе его алгоритма модель МАD (среднее абсолютное отклонение), которое было впервые предложено Г. Конно и Г. Ямазаки. Вы можете оценить его t.me/InvestCtrlBot
Наша групппа вконтакте https://vk.com/investctrl

0
ezomm
15 мая 2020, 19:11
1 -идеальных систем не бывает .2- лучшая система -сделка в ЦЗ 2У ПП и она не идеальная .3 — идеальным может быть убыток, причем чем он больше(будучи правильным) тем он идеальнее .
А.Г. не указал время сделок.Идеальное время сделок на дневном за 1 мин до закрытия дня, а на 1 мин за 2 сек до окончания минуты. Не указан фактор силы желания рынка двинуть цену вверх или вниз.Самый простой сигнал пин бар с объемом или поглощение после 3х солдат или ворон будет работать. И еще много замечаний по системе.
0
- VladMih
  15 мая 2020, 20:10
  ezomm, то ли я тупой, то ли вы шибко грамотный
  «ЦЗ 2У ПП» — не уверен, что хотя бы 20% лабовцев сие расшифруют.
  Сначала вообще прочел как «ЗалУППэ».
  И в вашем последнем топике я тоже не все ваши аббревиатуры понял.
  0
- А. Г.
  15 мая 2020, 23:58
  ezomm, в «идеальной» системе сделки делаются по уровням, которые точно есть внутри дневной свечи и только один раз. Другое дело, что в ней предполагается, что мы можем сделать два точных бинарных прогноза (см. выше и видео), что на практике конечно не верно.
  
  А то, что в топике — это модификация в реальную систему на минутках. Это исследование автора топика.
  0
Врач-бондиатОр
15 мая 2020, 20:17
Насколько я понял у этой ТС рабочий фрейм 1 минута
Если это так, то это игрушка или для HFT или для Plaza.
Для трейдунов с андроида это будет убыточно.
0
- Антон Б
  15 мая 2020, 22:13
  Врач-бондиатОр, можно использовать как фильтр на вход в длинную стратегию.
  просто добавит столько что покроет издержки на оборот.
  а это дофига.
  +1
Антон Б
15 мая 2020, 22:21
Интересен сам факт.
Как простое обоснование неэффективности рынка.
Для сомневающихся.

На эффективном рынке такое просто не возможно.
Однако наблюдается.

Никто не спорит что наблюдается, заметим!!!!!!!!!
Спор идет вокруг. «Как это иметь» ©
+1