30 мая 2020, 12:38

Опционы на 3-х месячный евродоллар

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, ресурс для построения календарного профиля на опционах на 3-х месячную ставку евродоллара.
В OptionVue и в NetOptionExplorer, даже в платных подписках, нет евродоллара. В Тосе тоже нет. В навигаторе риска TWS рисует криво.
На моно серии, понятное дело, могу и в TWS, и в екселе, и в голове даже само рисуется. А вот календарь...

Заранее спасибо!

опционы арбитраж улыбка волатильности волатильность евродоллар

General Markets Group

Москва

с 24 сентября 2012

17 Комментариев

noHurry
30 мая 2020, 13:55
в NetOptionExplorer
Там есть опционы на фьючерсы — /6Е. Непонятно только, что вы подразумеваете под «календарного профиля на опционах на 3-х месячную ставку»?
0
- General Markets Group
  30 мая 2020, 16:23
  noHurry, на ставку, а не на валютную пару
  0
  - noHurry
    30 мая 2020, 16:30
    General Markets Group, а причём здесь тогда «евродоллар»?
    0
    - Феликс Осколков
      30 мая 2020, 16:34
      noHurry, https://ru.wikipedia.org/wiki/Евродоллары
      0
      - noHurry
        30 мая 2020, 16:39
        Феликс Осколков, из вашего источника:
        Фьючерсы на евродоллары торгуются в США на бирже CME и являются одними из самых популярных фьючерсов на процентную ставку.
        В NetOptionExplorer есть опционы на фьчерсы на евродоллар — /GE.
        0
        General Markets Group
        30 мая 2020, 16:46
        noHurry, пробовали моделировать?
        0
        noHurry
        30 мая 2020, 16:49
        General Markets Group, не знаю, потому что вы так и не ответили, что вы подразумеваете под «календарным профилем на опционах на 3-х месячную ставку»?
        0
        General Markets Group
        30 мая 2020, 16:52
        noHurry, любая конструкция, включающая разные серии (даты экспирации). Обычный календарь, диагональный, диагональный-пропорциональный…
        0
        noHurry
        30 мая 2020, 16:58
        General Markets Group, попробовал, и что вам кажется бредом?
        0
        General Markets Group
        30 мая 2020, 17:06
        noHurry, сейчас уже точно не скажу, но воспоминания подобные сохранились. Хотя, довольно давно проверял NetOptionExplorer на пригодность работы с евродолларом, прошлой осенью. Но то, что Вы пишите, возродило желание еще разок взять минимальный период) Может выйдет… Спасибо за идею!)
        0
        noHurry
        30 мая 2020, 18:53
        General Markets Group, я тут немного покопался и сдаётся мне, что NetOptionExplorer некорректно отображает профили для опционов на евродоллар. Мое предположение — у опционов с фактически разным базовым активом используется один и тот же. У меня нет опыта работы с евродолларом, но похожую проблему я наблюдаю в опционах на VIX, они тупо берут БА из спецификации, хотя в прайсинге в качестве БА сидят фьючерсы на VIX, и такая ситуация везде. Если я не ошибаюсь, то тогда понятно, почему и «в навигаторе риска TWS рисует криво».
        0
        General Markets Group
        30 мая 2020, 20:51
        noHurry, а если август/сентябрь, например? Тоже криво? У них один андерлаинг — сентябрьский фьюч.
        0
        noHurry
        30 мая 2020, 21:10
        General Markets Group, если внутри одного типа опционов, то не криво, а если разные, то криво. Там целая куча типов опционов, и согласно спецификации, у них один и тот же БА.
        
        www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contractSpecs_options.html?optionProductId=8530&optionExpiration=8530-M0#optionProductId=8530
        0
        noHurry
        30 мая 2020, 19:13
        General Markets Group, хотя, криво показывает, если строить календари на разных типах опционов, если одного типа, то вроде смотрится корректно. Но не понятно, почему в спецификации на CME в качестве БА у всех типов опционов стоит одно и тоже — евродоллар фьючерс на 3-х месячный либор.
        0
        General Markets Group
        30 мая 2020, 16:48
        noHurry, там же бред получается
        0
Феликс Осколков
30 мая 2020, 14:27
Попробуйте тут www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/strategy-simulator.html

0
- General Markets Group
  30 мая 2020, 16:24
  Феликс Осколков, да, квикстрайк на CME тоже тыкал, в бесплатной версии календарь вообще не собрать
  0