Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?
Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.
К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.
Далее я хочу засунуть эту «бигдату» в подобие нейронной сети, чтобы выявить закономерности движений и понять есть ли они там. Нужны закономерности движения одного за другим с небольшой задержкой, достаточной для того, чтобы подхватывать этот «прогноз». Хочется чего то более сложного, чем простой арбитраж, типо такого _megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/arbitrage-strategies (ссылку ставлю неактивной, мало ли заподозрите в спаме. Я, итак ждал сутки, чтобы запостить :) ). Но и арбитраж обсудить будет интересно.
Очень много «но», поэтому и ищу доп информацию. В том числе нарвался на этот раздел. Буду рад диалогу, даже на тему «ты идиот, это все не так работает», «ты идиот, пытались это делать, рынок полный рандом...» итп
P.S. я понимаю, что для многих гуру алготрейдинга, такие посты выглядят смешно, тк вы уже многое попробовали. Но, в этом, мне кажется и загвоздка. Я не могу понять, почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, когда нужно всего лишь найти поводырей с хорошей вероятностью и отыгывать их.
Не может же быть, чтобы инструменты ходили друг за другом моментально. Либо, что это полный рандом с вероятностью 0.5.
А роботом не знаю как сделать.
Но я помню.
Сначала у тебя должна быть рабочая система а затем ты делаешь ее автоматизацию
Вот ты наркоман. То что ты хочешь, это HFT. Прямые доступы, FPGA и прочие умные слова.
Автор, сохраню тебе кучу времени и денег. Создай пары акций из одного сектора, с корелляцией выше .9 хотя бы. Раньше народ это делал через thinkorswim. Сейчас наверно можно через традингвью. И прогони по тестам покупку одной ноги при росте другой. Может что найдешь.
Нет у нас такого рынка, чтобы FPGA программировать. Прямая коллокация это максимум. И то хз сколько для этого надо прибыли рубить, недоступно мне :(
Дедал, половина железа на колокации московкой биржи это fpgа.
Сейчас эта технология вполне доступна — новые железяки несколько тысяч долларов, бэушные несколько сотен. Язык программирования сейчас для них это Си (verilog в прошлом). Все доступно. Что быть в прибыли, достаточно окупать колокацию биржи и логины прямого доступа, то есть тысяч 80-90 рублей в месяц рубить. Вполне доступная норма прибыли.
ситуация такова, конкуренция растет, уже скоро и 300 будет не достаточноэто тоже уже у нас не конкурентоспособно. Если мы говорим о каких то топовых стратегиях
Пусть и односторонняя.
У всех подобных алгоритмов есть жёсткие изъяны.
1. Арбитражный робот усиливает корреляцию. Его запуск ломает возможность оценивать историю.
2. Разрушение / эрозия корреляции приводит к постоянному и долгосрочному убытку
Только «ужесточенная» и подобные вещи я тоже видел у людей.
Kirill B, вы зря думаете, что что-то изобрели, отличное от других.
Вы правы, одномоментно инструменты не ходят, но даже на абсолютно корреллированных вряд ли есть закономерность очередности — тут скорей вопрос на каком из них СЕГОДНЯ раньше нажали гашетку и это совсем на значит, что ЗАВТРА не будет наоборот, что не выстрелит раньше другой инструм. Значит вы опоздаете со входом в (подчеркиваю) правильную сторону.
Исходя из этого большинство технарей приходит к выводу, что правильней ловить начало импульса любого одиночного инструмента и откусывать его часть. В этом соль перца ТА.
Главное обоснование такого подхода — наличие хоть какого-то технически-математического обоснования входа вместо надежды на то, что кто-то где-то обязан раньше реагировать на будущие движения.
Причем, это обоснование про «здесь и сейчас», жестко привязано к моменту, ситуации, а в хорошем алго еще и к месту (в рынке).
PS: можно было бы поговорить и о временности неэффективностей,
но ИМХО это и так все знают, но почему-то не хотят понимать, что результативность на неэффективности временная.
Т.е. даже если удастся её уловить… Ну, вы поняли.
недавно в общем чате nzt была опубликована неэффективность по тесле связанная с тем что ее много физиков торгует, но если тренить нейронку на амеростоках она выкинет случай теслы чтобы генерализовать модель. находжение закономерности для всех акций — их там нет, для отдельных — курвафиттинг
1. ты поймешь, что комиссия превращает твои 0,6 в 0,4
2. даже если ты сможешь сделать 0,6 после комисии, то
3. ты войдешь в гонку за скорость
4. и тут добавится большущий фикс ежемесячный, который тебе надо будет отбивать
Все правильно, так все и происходит. Только вы ошиблись в оценке времени на несколько порядков. Правильно писать на 30-120мксек
Бросьте это дело))
Но раз мы мало слышим про такой подход, это говорит в его пользу, т.к. про свой грааль каждый будет молчать.