Математическая модель рынка - тренды,боковики,уровни.
Сегодня окончательно оформил модель финасовых рынков. В этой модели описываются такие базовые понятия как тренд, боковик, линии перехода этих состояний. Модель основана на стат. анализе. Модель точно дает определение такой характеристике как сила тренда, вводится новое определения сила боковика, уровни фазового перехода, промежуточные уровни. И самое приятное, что модель может быть визуализирована — трейдер может увидить фазы рынка, динамические уровни.
Планирую использовать для торговли опционами — в фазе тренда и боковика.
Могу для своего научного интереса дать возможность использовать как черный ящик — взять интересующий инструмент и проанализировать. Что можно получить на выходе? Фазы инструмента, уровни перехода.
Lukasus, не совсем понял, то есть вы можете протестировать инструмент и выложить результаты на базе вашей модели? Любопытно было бы ваше виденье точек бифуркации на часовиках Сбера в режиме черного ящика… Как я понимаю, уровни у вас эмпирические и пока четко не формализованы?
krolix, я тестировал систему на дневках — меньше шума. Но можно и на часовиках. Сейчас работаю над автоматизацией анализа. Далее смогу быстро проанализировать любой инструмент.
Пока тока в Excel.
Тема интересная, потянет на диссертацию как минимум, рассмотрю сотрудничество со спецом по теории вероятности, для развития модели, тестирования, применения в торговли, создания софта.
а к чему топик то?
ну оформил и оформил, читателям то что с этого?, про саму модель ни слова…
я сегодня дверь холодильника оформил под гжель, мне тоже об этом топик писать?))
Ra_Ivanych, кстати окрытую динамическую систему можно описать только системой дифференциальных уровнений, но никак не «Модель основана на стат. анализе»
Lukasus, учила многие, принципиально динамическую систему можно описать только динамической системой уравнений, все другое — это не модель / а надежды из регрессионного прошлого на неопределенное будущее /
… пытались некогда описать разницу между болезнью и здоровьем — легче
ведь лечить болезнь в самом начале, в фазе перехода — ак сь… бло ...- нет такой фазы.
greedy_gnom, Да я наблюдаю за Бензином Нафтой Мазутом Газом Пропаном и остальными энерго носителями Мазут и Бензин уже идут вниз нефть пока что отстает от них графики не буду прикреплять можете сам...
Налоговый маневр уничтожил все прибыли и будущие дивиденды кто еще не понял что большинству придется платить 25% от прибыли
Компании будут показывать убыток и нулевую прибыль чтобы не платить ДИВЫ ...
Что думаете про ОФЗ? :)) Да вот думаю, что хрень это всё :) Взял и посмотрел купон одного из выпусков… 26207 который, но это же 10% годовых в двух частях раз в полгода!!! Какие там 19% доходности… счи...
Пока тока в Excel.
ну оформил и оформил, читателям то что с этого?, про саму модель ни слова…
я сегодня дверь холодильника оформил под гжель, мне тоже об этом топик писать?))
вышку то учили или как?… :)
ведь лечить болезнь в самом начале, в фазе перехода — ак сь… бло ...- нет такой фазы.
возбуждение от «Эврики!!!»… ни о чём.