13 июля 2020, 13:23
Просто цена или что-то, стоящее за ней?
При разработке торговой системы на основании свечного графика можно идти двумя путями.
Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.
Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению тем, как это было для первого пути.
Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?
Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?
Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.
Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.
Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению тем, как это было для первого пути.
Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?
Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?
Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.
genubat, если надо пожертвовать на время, то так и скажите — чего относиться к людям, как к стаду, тем более большинство поняло бы. А не пускайте вдруг 3 дня по всем телевизорам с утра до ночи, как...
Завтра надо Путина спросить про защиту прав держателей облигация)
«Пружина сжимается…
Иксы неизбежны… »
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Жан Ли, берите инфляцию за это время все 100 будут. Главное сейчас покупать
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Как можно делать вывод, что это будет «более обосновано»?
При том, что рынок делает та самая группа, о действиях которой вы не можете иметь информацию, а значит придется ориентироваться… даже не знаю на что.
Даже стакан полной инфы о вашей «ощутимой группе» не дает.
Про Форекс вам напоминать не стоит, конечно )
В то же время на графике цены мы видим отображение действия ВСЕХ групп в ПОЛНОМ объёме. «В цену включено всё» не придумка, а факт.
Это ваше «так, но не совсем» — фантазии.
Не надо иметь много мозгов, чтобы понять — в цене реально ВСЁ, что только может быть на текущий момент. Другое дело как цену представить (это далеко не только ваш свечной график!) и что в том или ином представлении суметь увидеть.
Но, повторюсь, включено ВСЁ. Даже не знаю зачем я это вам писал, если сами до этого додуматься не можете, а… фантазируете.
Когда человек думает одно, а пишет другое, он напоминает мне мою любимую собаку, которая ВСЁ понимала, а высказать не могла ))
Ну перечитайте пост. А больше я ни о чём не писал.
Если хотите — исправьте в нём, а здесь третий раз объяснять не пытайтесь, мне двух хватило, чтобы… из этого топика уйти.
Хотя, часть такой инфы есть и у терминале — стакан, лента сделок, спрос/предложение, открытый интерес и что-то ещё, по мелочи.
Если идёт быстрая игра, интрадей или интердей, сторонняя информация значения почти не имеет.
Для медленной, возможно это и нужно, я не оч в курсе.
Мы же из общих соображений понимаем, что глубокая модель лучше поверхностной, поскольку у глубокой есть весомые основания.
Далее получается так, что мы довольно быстро сходимся во мнении, что у нас прям какой-то дефицит с данным для глубокой модели. Вроде данных полно (те же макро), но все они как-то то ли далеки, то ли вообще сомнительны.
Но на практике, если у трейдера есть что-то для глубины, он же это будет использовать. Например, оно будет что-то дополнять в плане граничных условий первого пути. И тут уже у каждого что-то своё.
Кстати, возможно в алготрейдинге интуиция может играть такую роль, когда некие общие установки по текущей ситуации позволяют ему подкрутить веса алгоритмов или что-то типа того.
Ну или, скажем, зная, что ЦБ будет продавать валюту и сдерживать курс, мы понимаем, что не стоит рассчитывать на рост доллара более чем на 2-3 дня и после импульсов надо ставить тэйк-профит, что на бэктест ухудшало результат, а в эти дни улучшит. Хотя «знаем» в данном случае тоже сомнительная штука.
Здорово, когда есть какой-то инсайд. Он для глубокой модели подходит лучше всего:)
Что значит «так просто повелось»?? Вы даже не попытались разобраться? Это несерьезно, как минимум
«Прогноз на ближайшее будущее» — это ересь. Хорошая система — это система, не основанная на прогнозах. Будущего не знает никто, это аксиома