13 июля 2020, 13:23
Просто цена или что-то, стоящее за ней?
При разработке торговой системы на основании свечного графика можно идти двумя путями.
Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.
Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению тем, как это было для первого пути.
Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?
Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?
Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.
Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.
Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению тем, как это было для первого пути.
Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?
Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?
Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.
Эльзар Тимирбулатов, лох не мамонт не вымрет, толкают что бы вкладчикам позже продавать
По мнению Данилова-Данильяна, реакция властей очень запоздала. «Неделю кроме волонтеров, появившихся буквально на третий день, там никого не было. Неделю вообще там не просыпался никто, ни в администр...
Минфин США объявил о чрезвычайных мерах против дефолта через три дня
Период действия чрезвычайных мер сложно спрогнозировать, он может начать 21 января, если не принять срочных решений, рассказал...
24
Госкорпорация «Росатом» сообщает, что 17 января 2025 г. Высоким судом правосудия Англии и Уэльса (Лондон) было вынесено решение об отказе в рассмотрении иска З.Г. Магомедова и ряда подконтроль...
19 972 111 692,00 Объем торгов
inosmi.ru/20250115/shakhta-271497988.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
Позитив для #mtlr, #mtlrp, #rasp
Melorka, если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то логично называть это уткой :)
Efan, Смотрите, по 24 году вероятно капитал будет итоговый около 200. По стратегии банка консервативно ROE 20+, значит заработать хотят 46+. За пол года 23, получаем 223 капитал, если акций останет...
Arctic Blast Повышает Форвардные цены На Природный газ
ся:
Фьючерсные цены на природный газ выросли в период с 9 по 15 января, поскольку ожидалось, что на следующей неделе полярный вихрь значитель...
Валерий Иванов, Ещё раз извиняюсь, уже нашёл. Админы, удалите пожалуйста мой «флуд»!
Как можно делать вывод, что это будет «более обосновано»?
При том, что рынок делает та самая группа, о действиях которой вы не можете иметь информацию, а значит придется ориентироваться… даже не знаю на что.
Даже стакан полной инфы о вашей «ощутимой группе» не дает.
Про Форекс вам напоминать не стоит, конечно )
В то же время на графике цены мы видим отображение действия ВСЕХ групп в ПОЛНОМ объёме. «В цену включено всё» не придумка, а факт.
Это ваше «так, но не совсем» — фантазии.
Не надо иметь много мозгов, чтобы понять — в цене реально ВСЁ, что только может быть на текущий момент. Другое дело как цену представить (это далеко не только ваш свечной график!) и что в том или ином представлении суметь увидеть.
Но, повторюсь, включено ВСЁ. Даже не знаю зачем я это вам писал, если сами до этого додуматься не можете, а… фантазируете.
Когда человек думает одно, а пишет другое, он напоминает мне мою любимую собаку, которая ВСЁ понимала, а высказать не могла ))
Ну перечитайте пост. А больше я ни о чём не писал.
Если хотите — исправьте в нём, а здесь третий раз объяснять не пытайтесь, мне двух хватило, чтобы… из этого топика уйти.
Хотя, часть такой инфы есть и у терминале — стакан, лента сделок, спрос/предложение, открытый интерес и что-то ещё, по мелочи.
Если идёт быстрая игра, интрадей или интердей, сторонняя информация значения почти не имеет.
Для медленной, возможно это и нужно, я не оч в курсе.
Мы же из общих соображений понимаем, что глубокая модель лучше поверхностной, поскольку у глубокой есть весомые основания.
Далее получается так, что мы довольно быстро сходимся во мнении, что у нас прям какой-то дефицит с данным для глубокой модели. Вроде данных полно (те же макро), но все они как-то то ли далеки, то ли вообще сомнительны.
Но на практике, если у трейдера есть что-то для глубины, он же это будет использовать. Например, оно будет что-то дополнять в плане граничных условий первого пути. И тут уже у каждого что-то своё.
Кстати, возможно в алготрейдинге интуиция может играть такую роль, когда некие общие установки по текущей ситуации позволяют ему подкрутить веса алгоритмов или что-то типа того.
Ну или, скажем, зная, что ЦБ будет продавать валюту и сдерживать курс, мы понимаем, что не стоит рассчитывать на рост доллара более чем на 2-3 дня и после импульсов надо ставить тэйк-профит, что на бэктест ухудшало результат, а в эти дни улучшит. Хотя «знаем» в данном случае тоже сомнительная штука.
Здорово, когда есть какой-то инсайд. Он для глубокой модели подходит лучше всего:)
Что значит «так просто повелось»?? Вы даже не попытались разобраться? Это несерьезно, как минимум
«Прогноз на ближайшее будущее» — это ересь. Хорошая система — это система, не основанная на прогнозах. Будущего не знает никто, это аксиома