04 июля 2012, 23:56
Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ
Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
В чем главное доствоинство — внутридневая, вместительная и на акциях. Тестирование проводилось на портфеле из 10-ти бумаг.
UPD:
ответ на вопрос — «что было с системой, когда эквити лежала в полу». Было падение 2008 года.
UPD: отдельно отчеты по отдельным бумагам (торговля одной акцией без реинвестирования)
Сбербанк
Норникель
Северсталь
Роснефть
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
В чем главное доствоинство — внутридневая, вместительная и на акциях. Тестирование проводилось на портфеле из 10-ти бумаг.
UPD:
ответ на вопрос — «что было с системой, когда эквити лежала в полу». Было падение 2008 года.
UPD: отдельно отчеты по отдельным бумагам (торговля одной акцией без реинвестирования)
Сбербанк
Норникель
Северсталь
Роснефть
genubat, там реально трешак был — по центральным каналам в программах новостей пустили, с улыбочками — я охренел над креативностью. Это при том, что я там лет 10 уже обитаю
Неплохо просели бумаги.
Витя, если будет на 100, будет хотеться купить уже на 95… Так мешок с баблом и останется не раскрытым.
Георгий Трубицин, прикольный план, разогнать инфляцию, чтобы снизить инфляцию
А чё это 7й выпуск так просел жёстко?
Маржинколы пошли.
Завтра надо Путина спросить про защиту прав держателей облигация)
«Пружина сжимается…
Иксы неизбежны… »
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
И что было в последние 2 отсечки, когда эквити полетела в потолок.
Можно даты назвать, чтобы посмотреть что послужило триггером или укажите причины. спасибо.
Спасибо.
2. Какой индикатор используется для определения волатильности(ATR, линии Боллинджера и т. д.)?
3. Есть ли реинвестирование?
4. Меняется ли объем контрактов?
Тогда нагляднее всего качество алгоритма видно при торговле одним контрактом или фиксированным количеством контрактов. Реинвестирование — искажает результат так как здесь вступает в силу правило управления капиталом. В этом случае максимальная просадка ничего не говорит о максимальном риске системы, так как он привязан к числу контрактов которые растут по мере роста капитала. Информационную ценность составляют пожалуй только серия подряд идущих убыточных сделок, в их связи с вероятностью получения убытка в серии последовательных сделок. Хотя здесь портфель инструментов, а здесь надо изменять ещё вес инструмента в портфеле. Хорошо бы ещё методом Монте-Карло прогнать торговую систему на велечину максимального убытка. Я где-то видел этот алгоритм кажется у Сергея Булашева в «Cтатистике для трейдера».
Поэтому они и работают.
А иначе у нас было бы как на S&P.
(кстати потом проставиться незабудьте)
А в этом посте вы сказали и в правду довольно много.
Бывают входы-выходы внутри первой свечи?
2 если нет рефинансирования то у тебя грандиозный слив в 7мио… т.е дродаун в минус семь начальных счетов… если пересчитать к 20% дродауну то профит режется в 35 раз
хотя может тут математика какая хитрая-проскальзывания/комиссии
1.Рефинанси́рование — привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов.
2. Реинвестирование — повторное, дополнительное вложение собственного или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов, прибыли.
3. Контракт (в нашем случае фьючерсный) — это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной сегодня.
4. Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Далее про один контракт в нашем случае, как мы выяснили акция. Как вы представляете себе тестирование портфеля бумаг (в нашем случае из 10) на одной акции если в каждый момент времени в сделке по каждой бумаге должно быть задействовано около десятой части всего капитала в одном инструменте? При этом не забываем, что цена каждой акции в моменте разница с остальными в разы, а то и в десятки раз. Каждую акцию да, можно протестировать по отдельности. Но в данном случае речь идет о портфеле.
Вообще очередной раз подтверждает тезис о том, что много хороших систем (ну или 1 хорошая на разных инструментах) лучше, чем 1 гениальная. Шарп 3 это сильно, конечно)