Anton Shabunin личный блог

03 августа 2020, 18:21

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20

Статистика по секторам:

uptrend 7
downtrend 0
sideways 26

Всю неделю идёт ликвидация, которая пока выкупается, и хотя всего 21% обыкновенных акций уверенно закрепились выше средней, это на нынешнем заваленном дармовыми деньгами рынке, очевидно, не имеет большого значения пока держатся несколько гигакапов имеющих суммарно 35% Nasdaq100. Поддержка в лидирующих секторах, в лонг крайне избирательно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-31 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-07-31 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4876)			% от sp500
Длительный аптренд	500	82%	414	0%	0	10%	8%	0%	14%
Откат в аптренде	180	64%	116	0%	1	3%	2%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	572	50%	286	0%	0	11%	5%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	26	57%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	55%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	118	60%	71	0%	0	2%	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	7	28%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	82	30%	25	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	10	10%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	61	36%	22	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	10	80%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	206	24%	50	2%	6	4%	1%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	56	57%	32	0%	0	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	202	11%	23	0%	0	4%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	356	0%	1	14%	50	7%	0%	1%	7%
Отскок вниз от 200МА	100	2%	2	14%	14	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	511	10%	52	6%	33	10%	1%	0%	10%
^^^^ above 200MA	166	15%	25	0%	0	3%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	806	0%	2	46%	373	16%	0%	7%	13%
Подскок со дна	137	0%	1	34%	47	2%	0%	0%	1%
Длительный даунтренд	927	0%	4	49%	462	19%	0%	9%	14%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (500 акций) 31.07.2020

6.2%	31	5%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	19	26%		73			5	ПО-корпоративное
3.6%	18	28%		64			14	Интернет-контент
3.2%	16	12%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
3.2%	16	26%		60	ЛИДИР.		7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	14	8%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	13	39%		33	ЛИДИР.		4	Розница-интернет
2.4%	12	37%		32	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	12	36%		33	ЛИДИР.		24	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	10	16%		61			32	Медицина-системы/оборудование
2.0%	10	34%		29			21	ПО-защита информации
2.0%	10	32%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	10	33%		30			45	Электроника-полупроводники производители

38.2%	191		из	500 акций показано

Откат в аптренде (180 акций) 31.07.2020

25.0%	45	7%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	7	20%		35	НАРОЖД.		62	Горная добыча-руда
3.9%	7	11%		60	ЛИДИР.		7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9%	7	41%		17	ЛИДИР.		2	Энергия-солнечная
3.3%	6	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
3.3%	6	5%		107	ЗАМЕДЛ.		84	Финансы-пустые чеки
2.2%	4	13%		30			53	Энергия альтернативная
2.2%	4	12%		31			117	Установки контроля загрязнения окр среды

47.8%	86		из	180 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (572 акций) 31.07.2020

8.4%	48	44%	из	107 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	84	Финансы-пустые чеки
7.7%	44	7%		571			33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	27	45%		60	ЛИДИР.		7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	12	9%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
1.9%	11	34%		32	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	11	31%		35	НАРОЖД.		62	Горная добыча-руда
1.7%	10	21%		46			61	Финансовые услуги-особые
1.7%	10	35%		28			73	Продукты-консервы
1.7%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-управление инвестициями

32.0%	183		из	572 акций показано

Пробой растущей 50МА (26 акций) 31.07.2020

15.4%	4	6%	из	64 акций в	отрасли с рангом	14	Интернет-контент
11.5%	3	0%		571		33	Медицина-биомед/биотехнологии

26.9%	7		из	26 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 31.07.2020


0.0%	0		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (118 акций) 31.07.2020

9.3%	11	1%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	6	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
5.1%	6	9%		64			14	Интернет-контент
4.2%	5	2%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	6%		73			5	ПО-корпоративное
3.4%	4	12%		33	ЛИДИР.		24	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		70	ПО-финансовое
3.4%	4	11%		35			38	ПО-спец-корпоративное
3.4%	4	23%		17			26	ПО-базы данных

41.5%	49		из	118 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 31.07.2020


0.0%	0		из	7 акций показано

Слом растущей 50МА (82 акций) 31.07.2020

36.6%	30	5%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
11.0%	9	8%		107	ЗАМЕДЛ.		84	Финансы-пустые чеки

47.6%	39		из	82 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 31.07.2020

60.0%	6	1%	из	571 акций в	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

60.0%	6		из	10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (61 акций) 31.07.2020

26.2%	16	2%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
13.1%	8	7%		107	ЗАМЕДЛ.		84	Финансы-пустые чеки

39.3%	24		из	61 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (10 акций) 31.07.2020

40.0%	4	0%	из	571 акций в	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

40.0%	4		из	10 акций показано

Консолидация под 50МА (206 акций) 31.07.2020

34.5%	71	12%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	11	15%		73			5	ПО-корпоративное
3.9%	8	7%		107	ЗАМЕДЛ.		84	Финансы-пустые чеки
2.9%	6	19%		31			69	Косметика и личная гигиена
2.9%	6	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.4%	5	14%		35			38	ПО-спец-корпоративное
1.9%	4	14%		27			44	Медицина-услуги
1.9%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-управление инвестициями

55.8%	115		из	206 акций показано

Отскок вниз от 50МА (56 акций) 31.07.2020

66.1%	37	6%	из	571 акций в	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

66.1%	37		из	56 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (202 акций) 31.07.2020

7.4%	15	2%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	15	44%		34			0
3.5%	7	6%		107	ЗАМЕДЛ.		84	Финансы-пустые чеки
3.5%	7	4%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	5	16%		30			144	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	5	16%		31			139	Коммунальные услуги-электричество
2.5%	5	6%		73			5	ПО-корпоративное
2.5%	5	17%		28			73	Продукты-консервы
2.0%	4	10%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	4	9%		44	НАРОЖД.		103	Девелоперы недвижимости
2.0%	4	13%		30			114	Автомобили-грузовики сборщики

37.6%	76		из	202 акций показано

Консолидация под 200МА (356 акций) 31.07.2020

3.4%	12	17%	из	67 акций в		отрасли с рангом	134	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4%	12	17%		70			169	Банки-запад/юго-запад
3.1%	11	1%		571			33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	10	26%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	10	10%		93			184	Банки-северо-восток
2.2%	8	33%		24			170	Банки-зарубежные
2.2%	8	4%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	8	6%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.2%	8	10%		75			182	Банки-юго-восток
2.2%	8	25%		31			139	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	7	23%		30			144	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	6	22%		27	НАРОЖД.		106	Металлообработка

30.3%	108		из	356 акций показано

Отскок вниз от 200МА (100 акций) 31.07.2020

9.0%	9	13%	из	67 акций в	отрасли с рангом	134	Страхование-собственности/от ущерба/титула
9.0%	9	1%		571		33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	8%		61		32	Медицина-системы/оборудование
5.0%	5	7%		63		187	Нефть и газ-разведка и добыча в США

28.0%	28		из	100 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (511 акций) 31.07.2020

8.2%	42	24%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.8%	35	6%		571			33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	15	12%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.5%	13	31%		41	НАРОЖД.		72	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	9	27%		33	ЗАМЕДЛ.		148	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	9	14%		63			180	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	9	45%		20	ЛИДИР.		20	Розница/опт-автомобили
1.8%	9	27%		33	ЛИДИР.		24	Электроника-полупроводниковое оборудование

27.6%	141		из	511 акций показано

Консолидация на дне (806 акций) 31.07.2020

11.9%	96	16%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	55	31%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	30	32%		93			184	Банки-северо-восток
3.5%	28	37%		75			182	Банки-юго-восток
3.0%	24	38%		63			180	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	23	38%		60	ОТСТ.		177	Банки-средний-запад
2.9%	23	41%		56	ОТСТ.		185	Финансы-сбербанки
2.4%	19	27%		70			169	Банки-запад/юго-запад
2.0%	16	36%		44	НАРОЖД.		103	Девелоперы недвижимости
2.0%	16	12%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
1.6%	13	29%		44	ОТСТ.		167	Аэрокосмос/оборона
1.6%	13	44%		29	ОТСТ.		193	Нефть и газ-переработка/продажа

44.2%	356		из	806 акций показано

Подскок со дна (137 акций) 31.07.2020

14.6%	20	3%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	11	6%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	4	5%		73			5	ПО-корпоративное
2.9%	4	6%		64			14	Интернет-контент

28.5%	39		из	137 акций показано

Длительный даунтренд (927 акций) 31.07.2020

9.3%	86	15%	из	571 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	42	45%		93			184	Банки-северо-восток
3.2%	30	47%		63			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	29	41%		70			169	Банки-запад/юго-запад
3.1%	29	23%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
3.0%	28	37%		75			182	Банки-юго-восток
2.3%	21	35%		60	ОТСТ.		177	Банки-средний-запад
1.9%	18	10%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	18	51%		35			186	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	17	47%		36	ОТСТ.		162	Досуг-услуги
1.8%	17	25%		67			134	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	16	25%		63			180	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	16	28%		56	ОТСТ.		185	Финансы-сбербанки
1.6%	15	42%		35	ЗАМЕДЛ.		109	Розница-одежда/обувь/аксессуары

41.2%	382		из	927 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1235 акций) 31.07.2020

6.2%	76	71%	из	107 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	84	Финансы-пустые чеки
4.9%	60	10%		571			33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	39	65%		60	ЛИДИР.		7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	39	22%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	34	27%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.5%	31	42%		73			5	ПО-корпоративное
2.0%	25	39%		64			14	Интернет-контент
1.8%	22	64%		34			0
1.6%	20	71%		28			73	Продукты-консервы
1.5%	19	57%		33	ЛИДИР.		24	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.5%	18	27%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-управление инвестициями
1.5%	18	56%		32	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4%	17	51%		33	ЛИДИР.		4	Розница-интернет
1.4%	17	56%		30			45	Электроника-полупроводники производители
1.4%	17	54%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3%	16	55%		29			21	ПО-защита информации
1.3%	16	34%		46			61	Финансовые услуги-особые
1.2%	15	35%		42	НАРОЖД.		87	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	15	22%		67			134	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1%	14	22%		61			32	Медицина-системы/оборудование
1.1%	13	72%		18			39	Транспорт-грузовой
1.1%	13	31%		41	НАРОЖД.		72	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	13	34%		38			54	Строительство-различные изделия
1.1%	13	28%		45			81	Химикаты-особые
1.1%	13	72%		18	ЛИДИР.		11	Досуг-изделия
1.1%	13	41%		31			69	Косметика и личная гигиена

49.1%	606		из	1235 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-07-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.79	i 1.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.19%	13.49%
pullingback	5.57%	4.56%
lostmomentum	13.07%	20.04%	U 29.26%	40.28%	1.38 uptrend balance
breakabove50up	1.58%	1.59%
breakabove50dn	0.35%	0.40%
wentabove50up	0.86%	0.60%
wentabove50dn	0.14%	0.20%
breakbelow50up	0.49%	0.20%
breakbelow50dn	0.08%	0.20%
wentbelow50up	1.58%	0.60%
wentbelow50dn	0.57%	0.40%
consbelow50	2.66%	1.39%
bouncebelow50	1.00%	0.20%
bounceabove200	3.95%	3.77%
consbelow200	8.29%	9.13%
bouncebelow200	1.47%	0.60%
bounceabove50	14.42%	16.47%	***	***
bottoming	18.19%	12.70%	D 37.19%	26.79%	0.72 downtrend balance
bottombounce	5.61%	4.37%
trendbelow50	11.92%	9.13%

2020-07-28 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.71	i 1.21	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.96%	7.54%
pullingback	7.11%	7.34%
lostmomentum	14.30%	23.02%	U 28.37%	38.29%	1.35 uptrend balance
breakabove50up	0.33%	0.20%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.68%	0.20%
wentabove50dn	0.25%	0.40%
breakbelow50up	1.50%	2.18%
breakbelow50dn	0.18%	0.20%
wentbelow50up	1.64%	0.79%
wentbelow50dn	0.49%	0.60%
consbelow50	2.55%	1.39%
bouncebelow50	1.34%	0.20%
bounceabove200	4.83%	6.55%
consbelow200	10.37%	9.72%	***	***
bouncebelow200	3.27%	1.79%
bounceabove50	8.50%	8.13%
bottoming	14.56%	12.10%	D 39.91%	31.55%	0.79 downtrend balance
bottombounce	3.37%	2.98%
trendbelow50	18.71%	14.68%

2020-07-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.77	i 1.32	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.22%	12.10%
pullingback	5.13%	4.96%
lostmomentum	14.05%	21.43%	U 29.47%	40.08%	1.36 uptrend balance
breakabove50up	1.23%	1.19%
breakabove50dn	0.18%	0.79%
wentabove50up	0.84%	0.40%
wentabove50dn	0.10%	0.20%
breakbelow50up	0.70%	0.20%
breakbelow50dn	0.16%	0.00%
wentbelow50up	1.73%	1.59%
wentbelow50dn	0.43%	0.40%
consbelow50	2.90%	0.99%
bouncebelow50	1.33%	0.00%
bounceabove200	5.11%	6.35%
consbelow200	9.26%	8.93%
bouncebelow200	1.97%	1.98%
bounceabove50	10.54%	10.12%	***	***
bottoming	16.43%	11.71%	D 38.08%	30.36%	0.80 downtrend balance
bottombounce	7.21%	8.73%
trendbelow50	12.47%	7.94%

2020-07-30 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.78	i 1.31	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.52%	11.90%
pullingback	4.18%	4.37%
lostmomentum	13.56%	22.22%	U 29.56%	40.28%	1.36 uptrend balance
breakabove50up	0.84%	0.40%
breakabove50dn	0.16%	0.00%
wentabove50up	1.45%	1.39%
wentabove50dn	0.14%	0.40%
breakbelow50up	0.92%	1.79%
breakbelow50dn	0.20%	0.40%
wentbelow50up	1.39%	1.19%
wentbelow50dn	0.35%	0.60%
consbelow50	3.95%	0.99%
bouncebelow50	0.92%	0.20%
bounceabove200	4.83%	6.55%
consbelow200	9.24%	9.13%		***
bouncebelow200	2.72%	4.17%
bounceabove50	10.30%	7.74%	***
bottoming	14.42%	8.73%	D 38.02%	30.75%	0.81 downtrend balance
bottombounce	3.24%	1.98%
trendbelow50	17.64%	15.87%

2020-07-31 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.71	i 1.26	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.25%	14.68%
pullingback	3.69%	3.37%
lostmomentum	11.73%	19.25%	U 28.63%	40.08%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	0.53%	0.79%
breakabove50dn	0.18%	0.20%
wentabove50up	2.42%	1.98%
wentabove50dn	0.14%	0.20%
breakbelow50up	1.68%	1.19%
breakbelow50dn	0.21%	0.00%
wentbelow50up	1.25%	1.79%
wentbelow50dn	0.21%	0.00%
consbelow50	4.22%	1.59%
bouncebelow50	1.15%	0.20%
bounceabove200	4.14%	4.56%
consbelow200	7.30%	7.94%
bouncebelow200	2.05%	1.59%
bounceabove50	10.48%	10.52%	***	***
bottoming	16.53%	13.29%	D 40.40%	31.75%	0.79 downtrend balance
bottombounce	2.81%	1.98%
trendbelow50	19.01%	14.88%