Anton Shabunin личный блог

17 августа 2020, 21:55

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20

Пока играет Vladivostok FM Цой жив!

Статистика по секторам:

uptrend 7
downtrend 0
sideways 26

Консолидация лидеров (софт, чипы) и параллельно происходит ротация в очередную порцию отстающих отраслей (ритейл, нефть-газ, уголь). Несмотря на overextended condition этого ралли, поведение в большинстве секторов конструктивное — нарисовалась чашка с ручкой, которая также наблюдается на графиках NYSE composite и Russell2000.

RTQ update

11 числа зафиксирован день micro-RTQ (институциональный buy the dip), который, правда, закрылся слабо. Также 12 и 13 числа наблюдается macro-RTQ. Это первое появление дней macro-RTQ с начала ралли, которое говорит, что:

рынок в целом слаб (выше 200МА закрепилось всего 24% обыкновенных акций, но 36% индекса)
капитал начал финальную стадию концентрации в горстке имён
через 2-4 месяца можно ожидать коррекцию.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-08-14 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-08-14 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4888)			% от sp500
Длительный аптренд	368	68%	251	0%	0	7%	5%	0%	12%
Откат в аптренде	322	62%	200	0%	0	6%	4%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	712	52%	372	0%	0	14%	7%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	25	44%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	15	33%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	49	51%	25	2%	1	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	18	33%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	61	47%	29	0%	0	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	15	20%	3	6%	1	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	76	51%	39	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	26	26%	7	3%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	230	18%	42	10%	23	4%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	84	45%	38	0%	0	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	327	8%	28	0%	0	6%	0%	0%	9%
Консолидация под 200МА	519	0%	3	17%	92	10%	0%	1%	10%
Отскок вниз от 200МА	78	3%	3	21%	17	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	805	7%	64	14%	115	16%	1%	2%	16%
^^^^ above 200MA	258	15%	40	0%	1	5%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	548	0%	5	64%	352	11%	0%	7%	7%
Подскок со дна	180	1%	2	66%	120	3%	0%	2%	3%
Длительный даунтренд	430	0%	2	61%	266	8%	0%	5%	3%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (368 акций) 14.08.2020

7.9%	29	4%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	10	50%		20	ЛИДИР.		6	Розница/опт-автомобили
2.4%	9	7%		126			29	Медицина-изделия
2.4%	9	23%		38	ЛИДИР.		35	Строительство-различные изделия
2.4%	9	21%		42	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	8	40%		20			66	Строительство-жилое/коммерческое
2.2%	8	44%		18	ЛИДИР.		18	Досуг-изделия
1.9%	7	22%		31	ЛИДИР.		25	Энергия альтернативная
1.9%	7	16%		42	НАРОЖД.		67	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	6	21%		28	НАРОЖД.		49	Продукты-консервы
1.6%	6	19%		31	ЛИДИР.		13	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	6	23%		26	НАРОЖД.		42	Электроустановки/оборудование
1.6%	6	13%		45	ЗАМЕДЛ.		98	Химикаты-особые
1.6%	6	9%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент

34.2%	126		из	368 акций показано

Откат в аптренде (322 акций) 14.08.2020

13.4%	43	7%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
9.6%	31	50%		62	ЛИДИР.		8	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.7%	15	8%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	13	10%		126			29	Медицина-изделия
3.1%	10	30%		33	ЛИДИР.		4	Розница-интернет
3.1%	10	15%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент
2.8%	9	11%		76			7	ПО-корпоративное
2.5%	8	22%		35	НАРОЖД.		63	Горная добыча-руда
2.5%	8	21%		37			47	Бытовые услуги-образование
2.2%	7	21%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	6	20%		30			24	Охрана

49.7%	160		из	322 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (712 акций) 14.08.2020

7.2%	51	8%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	24	24%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки
2.5%	18	23%		76			7	ПО-корпоративное
1.8%	13	37%		35	НАРОЖД.		63	Горная добыча-руда
1.8%	13	20%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями
1.8%	13	10%		126			29	Медицина-изделия
1.8%	13	20%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент
1.7%	12	42%		28	НАРОЖД.		49	Продукты-консервы
1.7%	12	38%		31	ЛИДИР.		25	Энергия альтернативная

23.7%	169		из	712 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 14.08.2020

40.0%	10	1%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
20.0%	5	5%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки

60.0%	15		из	25 акций показано

Пробой падающей 50МА (15 акций) 14.08.2020

20.0%	3	0%	из	584 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

20.0%	3		из	15 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (49 акций) 14.08.2020

16.3%	8	1%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки
6.1%	3	3%		76			7	ПО-корпоративное
6.1%	3	12%		25	ОТСТ.		183	СМИ-радио и ТВ

36.7%	18		из	49 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (18 акций) 14.08.2020

27.8%	5	0%	из	584 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

27.8%	5		из	18 акций показано

Слом растущей 50МА (61 акций) 14.08.2020

31.1%	19	3%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки
4.9%	3	4%		62	ЛИДИР.		8	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9%	3	9%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

47.5%	29		из	61 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 14.08.2020

46.7%	7	1%	из	584 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

46.7%	7		из	15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (76 акций) 14.08.2020

19.7%	15	2%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
11.8%	9	9%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки
6.6%	5	8%		62	ЛИДИР.		8	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.6%	5	3%		126			29	Медицина-изделия
6.6%	5	7%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент

51.3%	39		из	76 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (26 акций) 14.08.2020

34.6%	9	1%	из	584 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
15.4%	4	30%		13		56	Розница-супер/мини маркеты
11.5%	3	25%		12		17	ПО-игры

61.5%	16		из	26 акций показано

Консолидация под 50МА (230 акций) 14.08.2020

32.2%	74	12%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
13.9%	32	32%		100	ЗАМЕДЛ.		83	Финансы-пустые чеки
3.0%	7	9%		76			7	ПО-корпоративное
3.0%	7	11%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями
2.6%	6	4%		126			29	Медицина-изделия
2.2%	5	8%		61			40	Медицина-системы/оборудование

57.0%	131		из	230 акций показано

Отскок вниз от 50МА (84 акций) 14.08.2020

38.1%	32	5%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	7	19%		36			61	ПО-спец-корпоративное
4.8%	4	13%		30			24	Охрана
4.8%	4	13%		30	НАРОЖД.		58	Электроника-разные изделия
4.8%	4	3%		126			29	Медицина-изделия

60.7%	51		из	84 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (327 акций) 14.08.2020

5.8%	19	3%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	14	8%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	12	60%		20			0
3.4%	11	15%		69	ЗАМЕДЛ.		148	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	8	11%		71			179	Банки-запад/юго-запад
2.1%	7	21%		33			37	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	7	16%		42	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	23%		30			155	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	6	9%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями

27.8%	91		из	327 акций показано

Консолидация под 200МА (519 акций) 14.08.2020

7.5%	39	42%	из	92 акций в		отрасли с рангом	182	Банки-северо-восток
6.4%	33	55%		60	ОТСТ.		180	Банки-средний-запад
6.0%	31	43%		71			179	Банки-запад/юго-запад
6.0%	31	18%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	28	37%		75			185	Банки-юго-восток
4.2%	22	31%		69	ЗАМЕДЛ.		148	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	16	28%		56			188	Финансы-сбербанки
2.7%	14	36%		38			166	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	13	2%		584			41	Медицина-биомед/биотехнологии
1.7%	9	7%		126			29	Медицина-изделия
1.7%	9	14%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями

47.2%	245		из	519 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 14.08.2020

9.0%	7	1%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	6	8%		69	ЗАМЕДЛ.		148	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.4%	5	3%		126			29	Медицина-изделия
5.1%	4	2%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	4	5%		76			7	ПО-корпоративное
3.8%	3	12%		24			143	Ком услуги-найм персонала
3.8%	3	7%		42	НАРОЖД.		67	Компьютеры-техобслуживание

41.0%	32		из	78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (805 акций) 14.08.2020

5.5%	44	7%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	22	34%		63			153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	20	42%		47	ЗАМЕДЛ.		86	Розница-рестораны
2.4%	19	29%		64			160	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	19	20%		92			182	Банки-северо-восток
2.2%	18	25%		71			179	Банки-запад/юго-запад
2.2%	18	24%		75			185	Банки-юго-восток
2.2%	18	10%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	17	48%		35			186	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	16	36%		44	ОТСТ.		172	Аэрокосмос/оборона
1.6%	13	30%		42	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	13	27%		47	ЗАМЕДЛ.		124	Девелоперы недвижимости
1.6%	13	28%		45	ЗАМЕДЛ.		98	Химикаты-особые

31.1%	250		из	805 акций показано

Консолидация на дне (548 акций) 14.08.2020

17.5%	96	16%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	34	19%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	24	26%		92			182	Банки-северо-восток
3.5%	19	29%		64			160	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	15	26%		56			188	Финансы-сбербанки
2.4%	13	10%		126			29	Медицина-изделия
2.0%	11	29%		37	ОТСТ.		176	Досуг-услуги
2.0%	11	17%		63			153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	11	14%		75			185	Банки-юго-восток
1.8%	10	16%		60	ОТСТ.		180	Банки-средний-запад
1.6%	9	27%		33			135	Телеком услуги-зарубежные

46.2%	253		из	548 акций показано

Подскок со дна (180 акций) 14.08.2020

11.7%	21	3%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	12	6%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	6	20%		29			193	Нефть и газ-переработка/продажа
3.3%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		121	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.8%	5	35%		14			192	Энергия-уголь
2.8%	5	13%		37	ОТСТ.		176	Досуг-услуги
2.8%	5	3%		126			29	Медицина-изделия
2.2%	4	5%		71			179	Банки-запад/юго-запад
2.2%	4	4%		92			182	Банки-северо-восток
2.2%	4	6%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	13%		29			114	Медицина-лекарства по рецептам
2.2%	4	9%		44	ОТСТ.		172	Аэрокосмос/оборона
2.2%	4	8%		47	ЗАМЕДЛ.		124	Девелоперы недвижимости
2.2%	4	6%		63			153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

48.9%	88		из	180 акций показано

Длительный даунтренд (430 акций) 14.08.2020

18.4%	79	13%	из	584 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	23	13%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	23	18%		126			29	Медицина-изделия
3.0%	13	41%		31	ОТСТ.		158	Коммунальные услуги-электричество
2.6%	11	18%		61			40	Медицина-системы/оборудование
1.9%	8	12%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент
1.9%	8	28%		28			178	Транспорт-водный
1.6%	7	15%		46	ЗАМЕДЛ.		80	Финансовые услуги-особые
1.6%	7	14%		47	ЗАМЕДЛ.		124	Девелоперы недвижимости

41.6%	179		из	430 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1375 акций) 14.08.2020

5.5%	76	76%	из	100 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	83	Финансы-пустые чеки
5.4%	74	12%		584			41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	44	25%		172	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	31	40%		76			7	ПО-корпоративное
2.2%	30	23%		126			29	Медицина-изделия
1.7%	24	38%		62	ЛИДИР.		8	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	22	52%		42	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.5%	21	55%		38	ЛИДИР.		35	Строительство-различные изделия
1.5%	20	100%		20			0
1.5%	20	30%		65	ЛИДИР.		12	Интернет-контент
1.4%	19	67%		28	НАРОЖД.		49	Продукты-консервы
1.4%	19	30%		63	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-управление инвестициями
1.4%	19	59%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.2%	17	37%		45	ЗАМЕДЛ.		98	Химикаты-особые
1.2%	17	36%		46	ЗАМЕДЛ.		80	Финансовые услуги-особые
1.2%	17	24%		69	ЗАМЕДЛ.		148	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.2%	16	51%		31	ЛИДИР.		13	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2%	16	51%		31	ЛИДИР.		25	Энергия альтернативная
1.1%	15	50%		30			52	Электроника-полупроводники производители
1.1%	15	45%		33			37	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.1%	15	42%		35	НАРОЖД.		63	Горная добыча-руда
1.1%	15	24%		61			40	Медицина-системы/оборудование
1.0%	14	77%		18	ЛИДИР.		28	Транспорт-грузовой
1.0%	14	45%		31	ЗАМЕДЛ.		131	Установки контроля загрязнения окр среды
1.0%	14	70%		20			66	Строительство-жилое/коммерческое

43.9%	604		из	1375 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-08-10 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-11 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-12 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
2020-08-13 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
2020-08-14 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 1.19	i 2.56	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.53%	12.50%
pullingback	6.59%	5.16%
lostmomentum	14.57%	23.61%	U 30.20%	41.67%	1.38 uptrend balance
breakabove50up	0.51%	0.00%
breakabove50dn	0.31%	0.79%
wentabove50up	1.00%	0.40%
wentabove50dn	0.37%	0.60%
breakbelow50up	1.25%	0.40%
breakbelow50dn	0.31%	0.20%
wentbelow50up	1.55%	0.20%
wentbelow50dn	0.53%	0.60%
consbelow50	4.71%	1.98%
bouncebelow50	1.72%	1.79%
bounceabove200	6.69%	9.13%
consbelow200	10.62%	10.32%
bouncebelow200	1.60%	1.19%
bounceabove50	16.47%	16.07%	***	***
bottoming	11.21%	7.74%	D 25.29%	16.27%	0.64 downtrend balance
bottombounce	3.68%	3.77%
trendbelow50	8.80%	3.57%