У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

алгоритмическая торговля статистика анализ эквити

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

31 Комментарий

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
30 августа 2020, 14:57
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
+2
- Foudroyant
  30 августа 2020, 15:00
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего.
  Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.
  +1
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    30 августа 2020, 15:03
    Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
    +1
  - Boris
    30 августа 2020, 15:31
    Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
    0
    - Foudroyant
      30 августа 2020, 15:32
      Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
      +1
Replikant_mih
30 августа 2020, 15:02
Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...
+1
- Foudroyant
  30 августа 2020, 15:09
  Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.
  Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.
  0
  - Replikant_mih
    30 августа 2020, 15:11
    Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
    +1
- Foudroyant
  30 августа 2020, 15:13
  Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост.
  
  0
  - ves2010
    30 августа 2020, 15:25
    Плечо, исходя из опыта
    вариант ступеньки — больше средняя сделка
    а психологически комфортнее плавная
    +2
  - Boris
    30 августа 2020, 15:33
    Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
    0
    - Foudroyant
      30 августа 2020, 15:39
      Boris, покажите на картинке.
      0
      - Boris
        30 августа 2020, 16:04
        Плечо,
        
        +1
        Foudroyant
        30 августа 2020, 16:07
        Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
        0
        Boris
        30 августа 2020, 16:14
        Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если технически посмотреть на это?
        +1
  - Тимофей Мартынов
    30 августа 2020, 18:20
    Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
    +1
  - Тимофей Мартынов
    30 августа 2020, 18:20
    Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
    и шарп будет у нее ниже
    +1
    - Foudroyant
      30 августа 2020, 18:55
      Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
      0
    - Foudroyant
      30 августа 2020, 19:19
      Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
      0
Volahub
30 августа 2020, 15:23
«Вам шашечки или ехать?»
+1
- Foudroyant
  30 августа 2020, 15:30
  Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
  0
  - Volahub
    30 августа 2020, 15:33
    Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
    +1
    - Foudroyant
      30 августа 2020, 15:40
      Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро».
      0
      - Volahub
        30 августа 2020, 15:42
        Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
        +1
Олег avtomat
30 августа 2020, 17:20
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
+1
- Foudroyant
  30 августа 2020, 18:54
  Олег avtomat, спасибо.
  0
MS
30 августа 2020, 20:31
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
+2
- Foudroyant
  30 августа 2020, 22:25
  MS, у плавной выше Шарп, получается.
  0
- tashik
  01 сентября 2020, 12:10
  MS, а он там бесконечный, у прямой?
  +1
  - MS
    01 сентября 2020, 12:38
    tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
    +1
Kot_Begemot
30 августа 2020, 22:21
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
+2