31 августа 2020, 07:20

Анализ обезличенных сделок онлайн, теперь в вебе

Сделал для себя то, что очень давно хотел. Структурировал в вебе информацию по обезличенным сделкам.

Доступно всем вот здесь: https://кбс.онлайн

В чем фишка? Выбираем любой интересующий тикет и видим фактические сделки. И вот самое интересное: по ряду крупных сделок отдельных инструментов количество совпадает. Отсюда можно сделать предположение, что данные крупные обезличенные сделки могут относится к одному игроку.

алготрейдинг обезличенные сделки Базарнов

Денис Базарнов

391

с 26 декабря 2019

12 Комментариев

Андрей К
31 августа 2020, 08:33
а чего за время такое? 30 число, вчера рынок не работал
0
- Денис Базарнов
  31 августа 2020, 08:36
  Андрей К, спасибо, нашли ошибку у меня. разберусь.
  0
Whispered
31 августа 2020, 10:09
Собирал базу тиков 5 лет, насобирал 10млрд+ записей. Крутил ее разными способами. На бектестах ни одна стратегия, основанная на стуках бид/аска не показала себя выше минуток.
0
dnmsk ☮
31 августа 2020, 10:29
Можете здесь посмотреть даже на графике - https://stocks.dnmsk.ru/ Синяя — текущий инструмент продажи/покупки в штуках, темносиний — со всем деривативами.
+1
- Денис Базарнов
  31 августа 2020, 11:09
  dnmsk, посмотрел. Классно! Необычный минималистичный интерфейс. На vue фронтенд написан ?
  0
  - dnmsk ☮
    31 августа 2020, 12:36
    Денис Базарнов, Да. Эта штука для управления алготредингом в основном.
    0
- SaOLin
  31 августа 2020, 16:21
  dnmsk,
  Нереально крутая штука!
  
  А как именно считаются столбцы Spent и Qty? Учитывается направленный объем всех сделок (по признаку Sell/Buy в тиковых данных) или как-то более примитивно?
  0
  - dnmsk ☮
    31 августа 2020, 16:39
    SaOLin, Spent — сумма в деньгах вошедшая (+) или вышедшая (-) из инструмента. Qty — это количество единиц (не лотов) инструмента. Все считается по сделкам.
    На графике: Spent Синяя линия, Темно-синяя — сумма для всех деривативов (деривативы акции (в тч обычные + привилегированные)-фьючерсы-опционы). Qty — желтая, темно-желтая — сумма для деривативов.
    +1
  - dnmsk ☮
    31 августа 2020, 17:40
    SaOLin, Соврал. Желтая — это «Агрессия рыночных заявок». +1, когда заявкой по рынку проходят 2 уровня цены вверх, -1 — когда вниз
    0
bohemian rhapsody
01 сентября 2020, 17:59
Большая часть сделок проходит мимо ТОС. Они отражены в обьемах, но их направление (купля/продажа) неизвестно.
0
bohemian rhapsody
01 сентября 2020, 18:02
Обезличенные сделки уже несколько лет отображаются и анализируются в ATAS
0
bohemian rhapsody
01 сентября 2020, 19:09
Программа по работе с ТОС стоит 1 000 руб. Она анализирует акции, опционы и фьючерсы. Могу послать бесплатно, напишите е-майл. Она анализирует акции, опционы и фьючерсы. Там куча доп приблуд, вплоть звуковых оповещений.
0