Когда списывается со счета Tетта ? Вопрос опционщикам

Когда списывается со счета Tетта? В какое время? Вопрос профи — опционщикам.

Вопрос 1:
Вчера 03.09.2020 была экспирация Si.
Я заметил, что в Дневной Клиринг была списана сумма примерно равная Тетте совокупной опционной позиции.
Получается, что в день экспирации инструмента тетта списывается в Дневной Клиринг.

Так ли это ?

Если это так, то можно легко это списание нейтрализовать Продажей опционов на время Дневного клиринга и последующей Покупкой.
За 5 минут с 14:00 до 14:05 вряд ли на рынке может что-то случится.
Как известно значение Тетты в день экспирации самое большое — не хотелось бы терять на этом.

Вопрос 2:
Когда списывается со счета Тетта не в день экспирации?
По моим наблюдениям Тетта списывается между Окончанием Вечерней сессии и Началом Утренней сессии.
То есть с Утра в 10:00 счет уменьшается на величину Тетты совокупной позиции.

Так ли это?

Спасибо за ответы

Тетта

_sg_

Москва

122

6 030

с 11 апреля 2011

17 Комментариев

tashik
04 сентября 2020, 11:33
Насколько я знаю, тэта списывается постоянно, потому что она постоянно учитывается в биржевых ценах опционов. На клиринг просто фиксируется цена в портфеле на момент клиринга.
+2
- _sg_
  04 сентября 2020, 11:41
  tashik,
  
  постоянно
  
  с каким временным периодом? Раз в минуту, секунду ?
  
  Я лично заметил списание скачком в день экспирации Si вчера во время Дневного Клиринга.
  У меня была крупная опционная позиция купленных опционов.
  До дневного Клиринга был Плюс во Вар.Марже, а после Клиринга стал минус. Разница большая.
  0
  - tashik
    04 сентября 2020, 11:44
    _sg_, в день экспирации я обычно без поз) В обычные дни раз в минуту пересчитывается вола и теорцены вроде как.
    +1
    - _sg_
      04 сентября 2020, 11:47
      tashik,
      почему не торгуете экспирацию? Самый прибыльный день
      0
      - tashik
        04 сентября 2020, 12:13
        _sg_, я экспиру могу торгануть, но не держать до экспирации. Покупка скорее всего закроется до дневной клиры. Продажа может после — но до открытия Америки
        +1
  - KarL$oH
    04 сентября 2020, 12:14
    _sg_, раз в 1 минуту тетта списывается вместе с пересчетом теоретических цен опционов на Мосбирже.
    +1
    - GoGo
      04 сентября 2020, 12:38
      KarL$oH, запилите пост про списывание тетты, многим будет интересно…
      +1
GoGo
04 сентября 2020, 12:35
Стоимость опциона рассчитывается постоянно, вариационка тоже, а сами деньги перетекают в клиринг.
+1
Savin
04 сентября 2020, 18:12
Нет там арбитража, случайность одна.
+1