05 сентября 2020, 17:28
Парадокс торговли случайного блуждания посредством Trailing Stop
Известен методологический принцип, согласно которому никакая торговля случайного блуждания не может быть систематически доходна.
Однако, внимание, магия!
Пусть мы торгуем произвольнуый ряд значений цены фишки Ф (в том числе, например, и случайное блуждание) при помощи Trailing Stop величиной 10 пипсов и такого вот забавного способа входа: если у нас нет Ф, то мы сразу же её покупаем. А купив — трейлим, как я уже сказал. И без комиссии.
Однако сначала поторгуем «виртуальный Trailing Stop», то есть не будем ставить его «в ордер», но будем держать в голове, и когда он будет «срабатывать», то мы будем закрывать позицию (продавать) по «рыночной цене».
Итак, сработал «виртуальный Trailing Stop», мы закрылись по следующей цене Р… Но раз мы закрылись, значит у нас нет фишки, значит мы должны сразу купить по цене… Р (по которой мы закрылись). То есть такая торговля с виртуальный Trailing Stop эквивалентна тому, что у нас постоянно на руках фишка Ф. А значит, у нас нет ни прибыли, ни убытка.
То есть, фишка то растет, то падает, но мы как бы не фиксируемся, деньги с рынка не выводим. То есть доходность такой торговли — чистый и точный ноль. Запомнили.
_________________________
Теперь другое — будем ставить стоп в ордер и подвигать его вслед за ценой каждый раз, когда она вырастает:
пусть первая цена (по ней мы купили) =100, значит стоп =90;
цена опустилась на 95 — стоп 90;
выросла до 105 — передвигаем стоп на 95
111 — стоп 101… и так далее.
Однажды будет движение вниз, которое проскочит стоп, и он сработает, и мы останемся без фишки, и, значит, купим её по следующей цене.
То есть мы будем выкупать обратно фишку по цене, лучшей, чем цена срабатывания стопа на… в среднем 1/2 среднего шага цены в том ряде(!), который мы торгуем.
Бинго, у нас есть система торговли, которая систематически доходна даже на случайном блуждании!
Однако, парадокс…
Однако, внимание, магия!
Пусть мы торгуем произвольнуый ряд значений цены фишки Ф (в том числе, например, и случайное блуждание) при помощи Trailing Stop величиной 10 пипсов и такого вот забавного способа входа: если у нас нет Ф, то мы сразу же её покупаем. А купив — трейлим, как я уже сказал. И без комиссии.
Однако сначала поторгуем «виртуальный Trailing Stop», то есть не будем ставить его «в ордер», но будем держать в голове, и когда он будет «срабатывать», то мы будем закрывать позицию (продавать) по «рыночной цене».
Итак, сработал «виртуальный Trailing Stop», мы закрылись по следующей цене Р… Но раз мы закрылись, значит у нас нет фишки, значит мы должны сразу купить по цене… Р (по которой мы закрылись). То есть такая торговля с виртуальный Trailing Stop эквивалентна тому, что у нас постоянно на руках фишка Ф. А значит, у нас нет ни прибыли, ни убытка.
То есть, фишка то растет, то падает, но мы как бы не фиксируемся, деньги с рынка не выводим. То есть доходность такой торговли — чистый и точный ноль. Запомнили.
_________________________
Теперь другое — будем ставить стоп в ордер и подвигать его вслед за ценой каждый раз, когда она вырастает:
пусть первая цена (по ней мы купили) =100, значит стоп =90;
цена опустилась на 95 — стоп 90;
выросла до 105 — передвигаем стоп на 95
111 — стоп 101… и так далее.
Однажды будет движение вниз, которое проскочит стоп, и он сработает, и мы останемся без фишки, и, значит, купим её по следующей цене.
То есть мы будем выкупать обратно фишку по цене, лучшей, чем цена срабатывания стопа на… в среднем 1/2 среднего шага цены в том ряде(!), который мы торгуем.
Бинго, у нас есть система торговли, которая систематически доходна даже на случайном блуждании!
Однако, парадокс…
Торговый советник «Метла» — это высшее математическое универсальное решение, которое позволяет удалять позиции группами, кластерами и частями ордеров, а также частями от ордера. Его эффективность в ра...
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
22:03
any_to_real, где же был ситуационный ценр прогнозирования Росгидроиета??? — У меня такая еще мысль — душу — терзает/гложет!
— Было ли твм — какое указание/предупреждение?!
— Да, лоцманы должн...
Dobryak, привыкай))
Shureman, 10% это за пол года.
Максим Викторов, почему только ставка? У них есть еще вербальные интервенции.
Но Эльвирочка слишком осторожная и молчаливая,
а остальным типа заботкина лучше вообще сразу скотчем рот за...
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, ...
Американских акций в фонде осталось всего лишь 7.5%, ждём рост как минимум до 50% от расчетной цены (1200)
А так все перспективы и до 2000 дойти
Дмитрий Первый, ну я удивился только вчера. Если не считать этого, то уже несколько месяцев не удивлялся. ))
Только про то, что это лишь и не более того
А на счёт «но и не менее» — давно уже в народе придумали ответ — Дурень думкой богатеет...
Заглянул в профиль: Всё понятно, сразу в ЧС!
Ivan FXS, типа мы торгуем кота Шредингера)
люди которые умеют в математику отдыхали потому что деньги на отдых есть.
а те кто не умеют в математику сидели в субботу дома — денег нет на отдых.
а сегодня воскресенье.
зашел почитать смартлаб.
На росте мы входим… потом выходим по стопу и… опять входим «там же».
Зачем? Купил и держи тогда. В чем навар то?
«эквивалентна тому, что у нас постоянно на руках фишка Ф. А значит, у нас нет ни прибыли, ни убытка»…
Ну сгенерите случайное блуждание и проверьте — убедитесь, что где-то выше в вашей логике есть ошибка.
Disclaimer: не пытайтесь повторить это дома на бирже — это не более, чем порадокс.
И сколько миллиардов траекторий случайного блуждания Вы смоделировали в своем тесте?
С уважением
Close(миллиардное) = 105
Close(миллиардное+1) = 95
— можете такое представить? А что (трейлинг) стоп при этом стоит на уровне 100 -- можете представить? Напрягите воображение, это не так сложно!
Что сделает на этом шаге система, описанная во второй половине поста, сколько заработает?
Пусть за N шагов цена равномерно падала с отметки 100 на 59 (так частенько бывает, ну, м.б. не так резко, но и у Вас стопы условные).
У нас от покупки на 100 до восстановления покупки на 60 сработало 4 стопа.
У них точно были ненулевые издержки (комиссии там, проскальзывание).
Вопрос: м.б. просто стоило купить по 100 и не жужжать?
С уважением
И первым словом — даже не в посте, а прямо в заголовке — ставлю «парадокс».
А вторым предложением ставлю: «Однако, внимание, магия!» — у вас чувство юмора вообще есть?
Без комиссии я могу заработать бесконечное количество денег на любом активе.
Казалось бы — при чем здесь случайное блуждание?
С уважением
P.S. На арифметическом случайном блуждании (нормальное распределение приращений) таким образом заработать не получится — это бред. На геометрическом (логнормальные распределения приращений), получится, но B&H заработает не меньше. Никакой интриги в этом нет. Тем более, парадокса.
(бывает ведь такое? ну или хотя бы помыслить? фантазию в пару к чувству юмора?),
— то какое мне дело будет до B&H и даунтренда?
_____________________
«таким образом заработать не получится — это бред» — золотые слова, не получится, конечно. Только не бред, а парадокс.
Кстати, вы ведь знаете, что парадокс — это всегда обман слушающего этот парадокс рассказывающим его?
Тогда на росте фишки Вы ничего не заработаете. Далее есть 2 варианта:
1. Вы готовы работать бесплатно
2. Вы берете свою комиссию, а у клиента на счете тают фишки… (и это при растущей фишке)
Как это будет выглядеть?
С уважением
— я не заработаю 5 пипсов? Даже если торгуемая фишка взята мною в управление?
В том случае, если Вы ее по 100 купили.
И что будет дальше?
А если купили по 120?
С уважением
Что будет дальше — я буду, с фишкой и 5 пипсами на кармане.
А чел, давший ее Вам в управление, с чем останется в итоге?
С уважением
Вы ведь не хотите сказать, что вообще не существует на свете инвесторов? Да я уверен, что не хотите — сами же говорили про B&H!
Я хочу обратить Ваше внимание на более простое обстоятельство.
Представим, что фишка — это AAPL, а AAPL только растет ))) (это все знают)
В итоге фишка выросла в 2 раза.
Что Вы отдадите инвестору?
Ту же самую фишку, которую взяли в ДУ? Или чуть меньше?
С уважением
P.S. При стратегии B&H (если считать в акциях) на росте нет никаких заработанных денег) И половины от них тоже нет)
И ничего, что пост написан, вообще-то, про то, возможно ли зарабатывать на случайном блуждании, а не про «только растет». Причем сколько именно зарабатывать — не важно, поскольку вопрос принципиальный, главное, чтобы систематически.
Disclaimer: на случайном блуждании зарабатывать нельзя; написанное в посте — парадокс (то есть там есть подвох).
На случайном блуждании зарабатывать нельзя.
С помощью Вашей стратегии — тоже.
С уважением
P.S. Масса активов в фазе роста растут практически без коррекций. В своем примере Вы выбрали стоп 5%, так что это и на FX может проканать (в части редкого роста без коррекций)
На uptrend будет одна покупка с удержанием (B&H, как правильно заметил А.Г.)
На downtrend будет куча выбитых стопов и одна покупка в конце.
Чем это лучше B&H я не понимаю.
Более того, требования к капиталу у данной стратегии могут оказаться выше, чем у B&H (нужно восстанавливать лот после каждого выбитого стопа).
С уважением
P.S. Как учил меня в молодости научный руководитель — если тебе пришла в голову гениальная мысль, постарайся записать ее на бумаге. Подробно. С выводами. В 99% случаев сам убедишься, что это чистый мусор…
Он гуру)
С уважением
Участие простое. Вам нужно заработать 10 пунктов, все, что больше, не засчитывается. Поэтому ставим сразу тейк-профит на 10 пунктов, деньги заработаются сами и ордер закроется. Но отрицательные показатели вашей торговли, ваш убыток, засчитываются полностью. Поэтому при открытии сделки, как только будет такая возможность, ставьте стоп-приказ, желательно, в ноль. Или минимальный, в ордерах есть возможность ставить от 3 пунктов. Но это же конкурс, тренировка, можно стоп и не ставить. Конкурс проводится каждые две недели. Читайте правила!
Пусть они будут отрицательные — у нас же не советское время, когда все результаты исследований были только положительные.
Свои лайки вы все равно получите
разоблачение магии.
Если мы моделируем такую торговлю, при которой все сделки совершаются (нами) в дискретные моменты времени
— например, в моменты закрытия торговых сессий (как в первом описанном в посте варианте торговли с «виртуальным стопом») --
то нам для этого достаточно иметь/сгенерировать дискретный ряд значений цены P(i) (например, Close(i)).
Если же мы хотим моделировать торговлю, при которой сделки совершаются не (только) в дискретные моменты времени/по дискретным значения цены, но где-то между этими значениями цены/времени,
то нам понадобится более сложное описание процесса движения цены, чем дискретный ряд P(i).
В частности, двигаясь от точки Р(i-1) к точке P(i) цена находится не только между этими значениями цены, но бывает и ниже. Поэтому стоп, оказавшийся между значениями Р(i-1) и P(i), конечно, сработал на этом i-м баре. Но кроме этого стоп будет довольно часто срабатывать, и находясь ниже обеих значений цены Р(i-1) и P(i). Насколько часто?
Лемма. Если на баре OHLC случайного блуждания сработал стоп, то с вероятностью ровно 0.5 он находится ниже уровня С.
Доказательство леммы. Срабатывание стопа происходит в какой-то конкретный момент, и от этого момента до точки С наша цена движется (блуждает) случайно, а значит с равной вероятностью С окажется или ниже, или выше цены срабатывания стопа.
Ошибочном, потому что в примерно половине случаев «следующая цена» после срабатывания стопа будет выше и вы будете «выкупать обратно фишку по цене, лучшей худшей, чем цена срабатывания стопа».
И отдать, и треть — потому что вы написали «примерно» («в примерно половине случаев»), а я в Лемме доказал, что точно в половине.