А все же осознают, что в хвосты попадают не случайно?
Т.е. закономерно, что туда кто-то попадет, закономерно какая доля туда примерно попадет. Но закономерно и то, кто куда попадет.
Речь, понятно, о распределениях случайной величины. Чтоб не уходить в абстрактные дебри (с риском потери нити) сразу на примере. Случайная величина – среднегодовая доходность трейдера через 5 лет торговли.
Просто часто слышу, что постоянно все списывают на ошибки выжившего, на распределения. Из 1000 фондов 3 перформят очень хорошо, а в среднем 1000 очень даже хреново – ну эти парни случайно попали в хвост, через пару лет на их месте будут другие. Несколько чуваков отлично торгуют руками – ну, нет смысла даже смотреть что они делают, случайно залезли в хвост, ошибка выжившего – мы на это не купимся, не будем смотреть что и как они делают.
Булщит по-моему.
Распределения случайной величины выглядят так (нормальное распределение, например) не просто так. Можно взять простую модель и разложить результат как совокупность влияния факторов. Так вот если все факторы складываются хорошо, то и результат скорее всего будет хороший и результат попадет в положительный хвост. Так вот эти самые факторы обычно вполне себе контролируемые вещи. В нашем примере с трейдером, если чел четко анализирует обратную связь и улучшается на основе нее (один фактор), не глуп (другой фактор), имеет некоторый благоприятствующий психотип (ещё фактор) и т.д., то он, конечно, может попасть в самое любое место распределения, но мат. ожидание все-таки будет прилично смещено относительно общей выборки.
Или на примере бэктестов (обычные стратегии или ML модели). Вот я разложил на факторы (читай параметры стратегии), вот я проанализировал влияние этих факторов на результаты, выявил закономерности этого влияния. Вот я убедился, что будучи в пучке факторы как-то по-хитрому не начинают взаимодействовать (вместо складывания эффекта происходит что-то другое). Вот я выбрал набор параметров, который исходя из этой логики должен хорошо перформить, будет он это делать? – Не знаю, скорее всего да, но вполне возможны и выбросы куда угодно, но вот мат. ожидание будет смещено относительно общей выборки.
Но правильным оно будет только в том случае, если на рынке вообще существуют стратегии с положительным МО.
Так, на рулетке существуют успешные игроки, но большинство все же попадает в хвосты. И совершенно понятно, почему это происходит.
С уважением
Мальчик Buybuy, спасибо).
Ну, аналитически, дедуктивно доказать, что стратегии с положительным мат. ожиданием существуют, вероятно, нельзя, но это не значит, что их нет, как-то так).
— Что же делать? Как снискать хлеб насущный? ©
Ничто не ново под Луной...
О'Грин, Вот поэтому я и не читаю художественную литературу, прочитал бы эту фразу и ничего не понял), как и щас), хотя знаю с ваших слов, что там есть смысл — все равно не улавливаю)).
Ну, кто не брезгует разносторонним развитием — тот понял, о чём я.
А вам проще просто игнорить меня, я больше не буду...
к примеру у вас виртуальный портфель и не один а 10
к примеру три портфеля в жутких просадках ( в хвостах)
а из этих трех один обязательно в полной Ж. — так сложились факторы.
И вот вы на основании этих 10 портфелей, берете и покупаете в реале всё то что в самом забвении в полном этой Ж.
Очень велика вероятность что портфель вернется к средним значениям, а вы получите системную прибыль
Т.е., неслучайные попадания статистически неразличимы в общей массе.
3Qu, нет).
То что факторы складываются красиво (а как я написал, факторы это не хаос, это вполне системные вещи (многие из факторов)), то ты закономерно будешь попадать в хвост общей выборки. Другое дело что такое совпадение по факторам редкий кейс. Пусть у нас 3 бинарных фактора и благоприятствующий кейс это 3 единицы. Вероятность 1/8. Если больше факторов или значений — ещё много меньше, но все эти кейсы сами по себе будут иметь совсем другое распределение, но их мало. И они и формируют хвосты. Я честно, не задумывался на тему — есть ли некие истинно случайные отклонения или закономерные отклонения — по-моему это ближе к философии уже).
Про «ошибку выжившего» же обычно говорят в другом контексте, когда верна нулевая гипотеза, а нам на основе аутлаера пытаются доказать обратное.
То есть, например, нулевая гипотеза: «нельзя стабильно зарабатывать на рынке +100500% годовых». Ее пытаются опровергнуть предъявлением Васи Пупкина, которому за последние 6 месяцев это удалось. Тут и говорят про ошибку выжившего. Подтверждает ошибка тем, что про истории, когда Вася Пупкин зарабатывал +100500% хотя бы 3 года подряд — уже никто не пишет, то есть, видимо, их нет.
Вы же при анализе бэктеста не взяли комбинацию параметров, дающую самый суперский результат на истории — а попытались выявить общие закономерности, например, как средний результат зависит от длины окна. Это уже к ошибке выжившего и хвостам не имеет отношения — вы как раз таки предположили, что можете предсказывать среднее у распределений, и пытаетесь найти наблюдения со средним выше «среднего среднего».
MadQuant,
>>«Вы же при анализе бэктеста не взяли комбинацию параметров, дающую самый суперский результат на истории — а попытались выявить общие закономерности, например, как средний результат зависит от длины окна. Это уже к ошибке выжившего и хвостам не имеет отношения»
Ну как же. Если бы я не выявил закономерность и не посмотрел «под капот», то типа вот эти все распределения это какой-то типа хаос, туда случайно попадают и т.д., а я взял хвост (в примере со стратегиями) и, условно, препарировал его. Показал, что там не особо случайные пассажиры.
Саймонс, кстати, о том же когда-то сказал: smart-lab.ru/blog/394446.php
Это если мы разбираем именно реальные кейсы (людей, биржу). В некоторых более детерминированных системах, где средние хорошо обусловлены — конечно, вы можете гораздо более точно предсказывать исходы.
MadQuant, Ну да, Биллы Гейтсы это будет не точка в пространстве, а тоже распределение, может оно и не далеко уйдет от распределения совокупной выборки, кто знает, но уйдет. Короче, я не вижу противоречий), такое явление как условная неслучайность попадания в хвосты имеет место быть, но конечно не в виде "- ваш билетик… у вас тут все хорошо по факторам, пройдите в хвост салона".
Утром вот опять наткнулся на речь Шварценеггера — вот при таких установках в голове просто очень сложно не прийти к успеху, очень сложно.
Да даже если и нет. В любом случае мне такой фатализм не близок, чисто психологически мой мозг отвергает такую картину мира, где факторы, твои усилия и т.д. не влияют на мат. ожидание результатов.
«Средний отличник» будет зарабатывать в среднем лучше «среднего троечника», но далеко не факт, что станет миллиардером. Даже если будет очень стараться и создавать для этого все условия.
Шварцнеггер, конечно, молодец, но на планете очень много упертых качков. А губернаторами-миллиардерами становятся буквально единицы.
MadQuant, так Шварц крут не потому что качок), а потому что в голове правильные установки.
>>«но и роль случайности нельзя недооценивать»
Я бы так резюмировал: недооценивать случайность опасно, а переоценивать вредно :). Первое — думаю, понятно почему — это все про риски. А второе — если переоценивать, это не способствует мотивации что-то делать, крутиться, менять.
Мой вольный перевод:
MadQuant, Это уже близко к философии, можно вспомнить эффект бабочки и прочее — примерно про то же самое.
Я например, когда-то давно увлекался NLP, не которое про ML, а то старое, которое программирование. И на себе чувствовал эти эффекты — в данном случае про то, как внутренние установки «выстраивают» события таким образом что они начинают как бы магическим образом благоприятствовать общей цели.
Я предпочитаю научные дисциплины, НЛП к таким не относится. То есть, можно, конечно, внушить себе, что вы успешны и счастливы — и так оно и будет, поскольку это субъективные понятия. Но есть ли исследования объективного влияния НЛП на вероятность выиграть в рулетку или уровень благосостояния?
MadQuant, Ну, там бинарная классификация)), люди ставят цели и добиваются или не добиваются)), я тоже поставил для теста тогда одну цель, ничего космического, но иначе я бы её не достиг скорее всего и сработало.
>> «Я предпочитаю научные дисциплины, НЛП к таким не относится.»
Ну, мировоззренческий вопрос, кому как больше нравится так сказать. Я в где-то в школе перерос левополушарный максимализм (назовем это так).
MadQuant, Левополушарный максимализм — это я термин только что придумал)), но сам образ уже какое-то время в голове крутился — это когда человек слишком заморочен на логике, «научности» и т.д.
НЛП, конечно, не наука, но оно работает. Музыка не наука, но музыкальные произведения нравятся, что-то не обязано быть наукой чтобы работать))). Не знаю, что там признано псевдонаукой, вообще очень странно звучит, потому что НЛП никогда себя, вроде, и не позиционировало как наука).
По поводу объективной проверки. Чего конкретно проверять-то?) — Там миллион прикладных техник и методик, большинство очень про разное. Если говорить чисто про достижение цели, ну ты ставишь объективную четко верифицируемую цель и ты её достигаешь. Блин, хочу машину к 27 сентября 2027 года — у тебя либо есть машина по состоянию на 27 сентября 2027 года либо её нет. Плацебо тут тоже никак не притянуть), плацебо позволило тебе почувствовать себя крутым, успешным, умным и креативным… а это позволило тебе заработать на машину? — это значит что для цели «купить машину к 27 сентября» НЛП не работает и плацебо?)
НЛП — это про развитие личности, межличностное взаимодействие и даже терапию, с привлечением неврологических принципов, примерно того же уровня хрень, что книги Бодо Шефера (https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming).
Что псевдонаучного? Ну то, что якобы рабочие подходы, которые они предлагают, связанные с неврологией, при экспериментальной проверке не дают результата, на достижение которого они рассчитаны.
А то, что вы решили купить машину к часу Х, и купили ее, к достижениям НЛП никакого отношения не имеет)
MadQuant, >>«то есть вы просто поставили цель и выполнили ее? Тогда при чем здесь НЛП? Это просто менеджмент.»
Ну при том что НЛП это не только про дышать в ритме собеседника))). Так-то там много всего, в т.ч. про то, как думать, в т.ч. про то, как думать чтобы достигать целей.
Вообще НЛП никогда на научность не претендовало, но если у кого-то жажда разоблачать, то ок. Могу ещё идею разоблачителям подкинуть: разоблачить что нейролингвистическое программирование никакое не программирование))) и к IT отношение не имеет.
Пока то, что я слышу — вы подходы обычного менеджмента, типа постановки и достижения целей, зачем-то записываете в заслуги НЛП. При том, что в НЛП целей надо достигать не традиционным для менеджмента способом, а вполне особенным (и не подтвержденным наукой).
По поводу того, что «НЛП не претендовало на научность» — вы не правы,
претендовало, этим НЛП все научные журналы по психологии 80-х и 90-х были исписаны. Когда пришли к консенсусу, что это хрень — писать перестали.
MadQuant, Не, ну если я пишу что я использовал НЛП для целеполагания — конечно, имею в виду, что я это делал в соответствии с тем как об этом говорит НЛП — там модальности всякие, визуализации и прочее. Ну и, конечно, ничто не существует в вакууме, менеджмент, не менеджмент, НЛП что-то заимствует, более того создано оно было, собственно, как считывание с успешных, эффективных людей способов того, почему они, предположительно, успешны и эффективны.
Про научность — ок, может быть, я чуть позже чем в 80-90-е этим вопросом занимался), не застал).
Активный Инвестор, Хотел в тексте написать сначала дисклеймер про то, что есть случайный процесс), но потом удалил абзац), видимо зря.
Случайная величина — не величина непредсказуемая в принципе, хаотичная и т.д. В случайной величине нельзя достоверно предсказать исход конкретного испытания, но работать с выборкой очень даже можно.
Kot_Begemot, Конечно есть над чем работать, это и надо делать).
Говорит ли А.Г. правду — если «правда» с точки зрения говорит ли он так как сам считает, то уверен, что говорит правду. А если «правду» в смысле говорит так как на самом деле мир устроен — тут не знаю).