Anton Shabunin личный блог

28 сентября 2020, 19:38

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.09.20

Статистика по секторам:

uptrend 2
downtrend 0
sideways 31

Поддержка на 200МА в большинстве секторов, пока чипы и софт держатся можно ожидать попыток выхода на новый максимум.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.09.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-09-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-09-25 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4936)			% от sp500
Длительный аптренд	110	92%	102	0%	0	2%	2%	0%	2%
Откат в аптренде	280	62%	174	0%	0	5%	3%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	329	61%	202	0%	0	6%	4%	0%	10%
Пробой растущей 50МА	145	55%	80	0%	0	2%	1%	0%	5%
Пробой падающей 50МА	28	67%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	39	71%	28	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	7	42%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	28	35%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	263	47%	126	0%	0	5%	2%	0%	8%
Недавний слом падающей 50МА	86	32%	28	0%	0	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	521	26%	138	3%	18	10%	2%	0%	15%
Отскок вниз от 50МА	195	56%	111	0%	0	3%	2%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	165	41%	69	0%	0	3%	1%	0%	4%
Консолидация под 200МА	91	2%	2	5%	5	1%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 200МА	82	1%	1	6%	5	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	124	19%	24	3%	4	2%	0%	0%	1%
^^^^ above 200MA	62	22%	14	1%	1	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	739	2%	15	28%	207	14%	0%	4%	9%
Подскок со дна	148	2%	4	22%	33	2%	0%	0%	4%
Длительный даунтренд	1553	0%	9	46%	726	31%	0%	14%	23%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (110 акций) 25.09.2020

13.6%	15	2%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	9	11%		78			20	ПО-корпоративное
6.4%	7	11%		63			22	Интернет-контент
5.5%	6	33%		18	ЛИДИР.		1	Энергия-солнечная
3.6%	4	3%		126			51	Медицина-изделия

37.3%	41		из	110 акций показано

Откат в аптренде (280 акций) 25.09.2020

18.6%	52	8%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	13	10%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
2.1%	6	31%		19	НАРОЖД.		76	Ком услуги-аренда
2.1%	6	50%		12	ЛИДИР.		10	Бытовая техника
2.1%	6	17%		34	ЛИДИР.		34	Горная добыча-руда
1.8%	5	50%		10	ЛИДИР.		30	Химикаты-пластик
1.8%	5	3%		126			51	Медицина-изделия
1.8%	5	7%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-системы/оборудование
1.8%	5	33%		15	НАРОЖД.		66	Химикаты-основные
1.8%	5	29%		17	ЛИДИР.		37	Домашняя/офисная мебель

38.6%	108		из	280 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (329 акций) 25.09.2020

8.2%	27	4%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	21	16%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
3.3%	11	8%		126			51	Медицина-изделия
3.0%	10	25%		39	ЛИДИР.		14	Строительство-различные изделия
3.0%	10	5%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	8	12%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-системы/оборудование
2.1%	7	16%		42	НАРОЖД.		44	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	7	14%		47	ЛИДИР.		19	Розница-рестораны
1.8%	6	7%		78			20	ПО-корпоративное
1.8%	6	22%		27	ЗАМЕДЛ.		108	Продукты-консервы

34.3%	113		из	329 акций показано

Пробой растущей 50МА (145 акций) 25.09.2020

8.3%	12	2%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	8	6%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
3.4%	5	11%		42			73	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	4	13%		30	ЛИДИР.		26	Энергия альтернативная
2.8%	4	2%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

22.8%	33		из	145 акций показано

Пробой падающей 50МА (28 акций) 25.09.2020

25.0%	7	1%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	4	10%		39			94	ПО-спец-корпоративное
10.7%	3	2%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки

50.0%	14		из	28 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (39 акций) 25.09.2020

12.8%	5	27%	из	18 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Энергия-солнечная
7.7%	3	3%		78			20	ПО-корпоративное

20.5%	8		из	39 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 25.09.2020


0.0%	0		из	7 акций показано

Слом растущей 50МА (28 акций) 25.09.2020

14.3%	4	0%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	4	3%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки

28.6%	8		из	28 акций показано

Слом падающей 50МА (3 акций) 25.09.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (263 акций) 25.09.2020

8.4%	22	3%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
8.4%	22	34%		63			25	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	10	29%		34	ЛИДИР.		34	Горная добыча-руда
3.0%	8	17%		46			91	Химикаты-особые
2.7%	7	11%		63			22	Интернет-контент
2.3%	6	14%		42			73	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	6	19%		31			131	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	5	18%		27			50	Электроустановки/оборудование
1.9%	5	25%		20	ЛИДИР.		4	Розница/опт-автомобили
1.9%	5	3%		126			51	Медицина-изделия
1.9%	5	10%		47	ЛИДИР.		19	Розница-рестораны

38.4%	101		из	263 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (86 акций) 25.09.2020

32.6%	28	4%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
15.1%	13	10%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
4.7%	4	3%		126			51	Медицина-изделия
4.7%	4	6%		63			25	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

57.0%	49		из	86 акций показано

Консолидация под 50МА (521 акций) 25.09.2020

6.9%	36	6%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	30	17%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	22	17%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
3.5%	18	14%		126			51	Медицина-изделия
2.3%	12	66%		18	ЗАМЕДЛ.		71	Транспорт-грузовой
2.3%	12	36%		33	ЗАМЕДЛ.		107	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	11	17%		64			110	Финансы-управление инвестициями
1.9%	10	25%		39			94	ПО-спец-корпоративное
1.9%	10	15%		63			22	Интернет-контент
1.7%	9	11%		78			20	ПО-корпоративное
1.7%	9	31%		29	ЗАМЕДЛ.		72	ПО-защита информации
1.7%	9	47%		19	ЛИДИР.		16	Досуг-изделия
1.7%	9	19%		46	ЗАМЕДЛ.		129	Финансовые услуги-особые

37.8%	197		из	521 акций показано

Отскок вниз от 50МА (195 акций) 25.09.2020

14.9%	29	4%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	15	23%		63			25	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6%	7	23%		30	ЗАМЕДЛ.		102	Электроника-разные изделия
3.1%	6	4%		126			51	Медицина-изделия
2.6%	5	15%		33			12	Розница-интернет
2.1%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		113	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1%	4	12%		32			59	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	4	20%		20	ЛИДИР.		4	Розница/опт-автомобили
2.1%	4	6%		64			110	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	6%		64	НАРОЖД.		105	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	11%		34	ЛИДИР.		34	Горная добыча-руда
2.1%	4	6%		63			22	Интернет-контент
2.1%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		129	Финансовые услуги-особые
2.1%	4	8%		46			91	Химикаты-особые

50.3%	98		из	195 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (165 акций) 25.09.2020

7.9%	13	50%	из	26 акций в		отрасли с рангом	0
6.7%	11	1%		592			63	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	9	7%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
4.8%	8	10%		78			20	ПО-корпоративное
3.0%	5	15%		33			12	Розница-интернет

27.9%	46		из	165 акций показано

Консолидация под 200МА (91 акций) 25.09.2020

6.6%	6	12%	из	47 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	19	Розница-рестораны
5.5%	5	6%		74			186	Банки-юго-восток
4.4%	4	3%		126			51	Медицина-изделия
4.4%	4	6%		64			110	Финансы-управление инвестициями
4.4%	4	14%		28	НАРОЖД.		80	Одежда
4.4%	4	4%		91			189	Банки-северо-восток
4.4%	4	0%		592			63	Медицина-биомед/биотехнологии

34.1%	31		из	91 акций показано

Отскок вниз от 200МА (82 акций) 25.09.2020

8.5%	7	1%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	5	17%		28	НАРОЖД.		80	Одежда
4.9%	4	12%		31	ЛИДИР.		27	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.9%	4	2%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	4	8%		47	ЛИДИР.		19	Розница-рестораны

29.3%	24		из	82 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (124 акций) 25.09.2020

23.4%	29	4%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	5	7%		67	ОТСТ.		170	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	4	9%		44			158	Аэрокосмос/оборона
3.2%	4	3%		126	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-пустые чеки
3.2%	4	14%		27			50	Электроустановки/оборудование
3.2%	4	12%		31	ЛИДИР.		27	Розница-одежда/обувь/аксессуары

40.3%	50		из	124 акций показано

Консолидация на дне (739 акций) 25.09.2020

13.5%	100	16%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	27	15%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	27	21%		126			51	Медицина-изделия
2.4%	18	56%		32			185	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	16	20%		78			20	ПО-корпоративное
2.0%	15	26%		56			175	Финансы-сбербанки
1.9%	14	20%		67	ОТСТ.		170	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	14	22%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-системы/оборудование
1.6%	12	40%		30			184	Коммунальные услуги-диверсифицированные

32.9%	243		из	739 акций показано

Подскок со дна (148 акций) 25.09.2020

6.1%	9	1%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	3%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	6	16%		36	НАРОЖД.		62	Досуг-услуги
3.4%	5	10%		48	ЛИДИР.		41	Девелоперы недвижимости
3.4%	5	3%		126			51	Медицина-изделия
3.4%	5	6%		78			20	ПО-корпоративное
2.7%	4	13%		30			184	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7%	4	9%		44			158	Аэрокосмос/оборона
2.7%	4	12%		32			185	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		129	Финансовые услуги-особые

35.1%	52		из	148 акций показано

Длительный даунтренд (1553 акций) 25.09.2020

12.7%	198	33%	из	592 акций в		отрасли с рангом	63	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	86	48%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	73	80%		91			189	Банки-северо-восток
3.5%	55	74%		74			186	Банки-юго-восток
3.5%	55	78%		70			174	Банки-запад/юго-запад
2.8%	44	74%		59			181	Банки-средний-запад
2.8%	44	69%		63	НАРОЖД.		122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	41	64%		64	НАРОЖД.		105	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	31	24%		126			51	Медицина-изделия
1.9%	30	53%		56			175	Финансы-сбербанки
1.8%	28	41%		67	ОТСТ.		170	Страхование-собственности/от ущерба/титула

44.1%	685		из	1553 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1002 акций) 25.09.2020

9.5%	95	75%	из	126 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	144	Финансы-пустые чеки
6.9%	69	11%		592			63	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	36	20%		176			164	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	25	19%		126			51	Медицина-изделия
2.2%	22	28%		78			20	ПО-корпоративное
1.9%	19	73%		26			0
1.5%	15	46%		32			59	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5%	15	38%		39	ЛИДИР.		14	Строительство-различные изделия
1.5%	15	23%		63			22	Интернет-контент
1.4%	14	21%		64			110	Финансы-управление инвестициями
1.4%	14	51%		27	ЗАМЕДЛ.		108	Продукты-консервы
1.4%	14	22%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-системы/оборудование
1.3%	13	65%		20	ЛИДИР.		9	Строительство-жилое/коммерческое
1.3%	13	30%		42			73	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	12	40%		30	ЛИДИР.		26	Энергия альтернативная
1.1%	11	23%		46			91	Химикаты-особые
1.1%	11	37%		29			127	Медицина-лекарства по рецептам
1.1%	11	28%		39			94	ПО-спец-корпоративное
1.1%	11	36%		30			184	Коммунальные услуги-диверсифицированные

43.4%	435		из	1002 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-09-21 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-09-22 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-09-23 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-09-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-09-25 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.36	i 0.66	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.23%	2.19%
pullingback	5.67%	5.96%
lostmomentum	6.67%	10.93%	U 18.29%	25.65%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	2.94%	5.96%
breakabove50dn	0.57%	0.40%
wentabove50up	0.79%	0.60%
wentabove50dn	0.14%	0.00%
breakbelow50up	0.57%	0.40%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	5.33%	8.35%
wentbelow50dn	1.74%	1.79%
consbelow50	10.56%	15.31%	***	***
bouncebelow50	3.95%	1.79%
bounceabove200	3.34%	4.97%
consbelow200	1.84%	1.19%
bouncebelow200	1.66%	1.19%
bounceabove50	2.51%	1.59%
bottoming	14.97%	9.15%	D 51.09%	38.57%	0.75 downtrend balance
bottombounce	3.00%	4.37%
trendbelow50	31.46%	23.86%