Как я понял показатель Хёрста

Опишу, как я понял показатель Хёрста, ознакомившись с ним:

1. Это основной показатель, от которого зависит эффективность трендовой ТС. Чем выше Хёрст — тем лучше работает трендовая ТС.

2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно (в соответствии с общефизическим законом постепенной смены состояний), то есть у трейдера есть время заметить изменение условий до того, как трендовая ТС сольёт на низком Хёрсте. Показателем данного перетекания также может являться снижение эффективности трендовой ТС, несмотря на то, что она делает всё так же, как и раньше.

3. На низком Хёрсте можно смело включать контртрендовую ТС.

Если есть дополнения и возражения, буду рад услышать и запомнить.

Показатель Хёрста кванты математический анализ трендовая торговля

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

35 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
09 октября 2020, 11:20
Верным путём идёте!
Но:

2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно...

Настолько плавно, что весь американский рынок плавно снижается по Хёрсту. Знаете как долго это происходит? Всегда!

Лень считать самому, вот картинка из инета первая попавшаяся:

3. На низком Хёрсте можно смело включать контртрендовую ТС.
Если бы всё было так просто! Согласно этому утверждению из картинки выше следует, что на американском рынке уже полвека не было возможностей для позиционных трендовых стратегий, но зато якобы раздолье для контртренда. На практике — фиг там был! Василий Олейник это подтверждает уже много лет!

Я бы сказал про показатель Хёрста иначе.
1) чтобы заработать на бирже нужно выделить определённую неэффективность — чью то ошибку (строго говоря класс ошибок) и её эксплуатировать.
2) Трендовость — это одна из неэффективностей.
3) Показатель Хёрста оценивает насыщенность рынка данным видом неэффективности.

Если вы спросите: а какие ещё бывают неэффективности, то для примера я сразу вспомню самый жирный вид — неликвидность.
И вот как раз-таки оценивая неким показателем неликвидность, мы придём к важной мысли: чем больше неликвидность, тем лучше работают контртрендовые ТС.

Меня тут друг подбивает написать курс и обучать людей =)))
+5
- robomakerr
  09 октября 2020, 18:44
  Антон Денисков (Fry), жирность неликвидности компенсируется высоким спредом и плохим исполнением
  +2
  - Антон Денисков (Fry)
    09 октября 2020, 18:56
    robomakerr, эээ… Так спред и исполнение (шпильки) — это и есть самый жирный доход от неликвида (после арбитража). Почему трейдеры смотрят на рынок только как маркет тейкеры? Часто это замечаю :)
    +2
    - robomakerr
      09 октября 2020, 19:26
      Антон Денисков (Fry),
      эх, на моем рынке быть мейкером можно только в мечтах)
      +2
      - Foudroyant
        09 октября 2020, 19:27
        robomakerr, «на моём» — на каком?
        +1
        robomakerr
        09 октября 2020, 19:28
        Биржевое мясо,
        форекс. Не ругайтесь)
        +1
      - Антон Денисков (Fry)
        09 октября 2020, 19:36
        robomakerr, меняйте рынок. Не проблема. Есть крипта, есть акции в эшелонах, есть экзотика в опционах на всех биржах.
        +1
        robomakerr
        09 октября 2020, 19:47
        Антон Денисков (Fry), крипта интереснее, но еще ж надо лень превозмочь)))
        +2
        Антон Денисков (Fry)
        09 октября 2020, 19:48
        robomakerr, нереально! Сам такой :)))
        +1
- Foudroyant
  09 октября 2020, 19:38
  Антон Денисков (Fry), а что если делать так:
  1. Делаем трендовую ТС.
  2. Запускаем и торгуем.
  3. Как только Хёрст падает — вырубаем.
  4. Как только Хёрст вырастает — включаем снова.
  5. Получаем ступенчатый безоткатный рост эквити = Грааль.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    09 октября 2020, 19:44
    Биржевое мясо, выше уже сказали — херст запаздывает. при нормальных окнах — сильно. Как бы да, но просадки всё равно будут адовые на смене тенденции. А 2020 год показал, что на рынке может быть то, чего раньше никогда не было даже близко! Когда за 24 дня рынок обвалился в днище — это просто кошмар для переключающихся методов и ад для тех кто бектестил за 5-10 лет
    +1
    - Foudroyant
      09 октября 2020, 20:19
      Антон Денисков (Fry), можно сделать подобие Хёрста, но не запаздывающее.
      0
    - PitsExchange
      26 ноября 2021, 15:09
      Антон Денисков (Fry), чувак, а ты не пробовал считать его по-разному? Ты как с луны свалился?!
      0
- Foudroyant
  09 октября 2020, 19:43
  Антон Денисков (Fry), ещё по картинке я не понял — во время кризисов Хёрст падает что ли? Он же должен расти на сильном тренде.
  0
wrmngr
09 октября 2020, 11:25
Состоятельные оценки Херста можно получить только на широком окне, а для финансовых временных рядов он может меняться резко по факту. Для трейдинга это критично
+6
- Foudroyant
  09 октября 2020, 19:31
  wrmngr, имеете в виду «гэпы»?
  0
  - wrmngr
    09 октября 2020, 20:35
    Биржевое мясо, гепы это просто скачки без возможности совершить сделку, они напрямую с свойством трендовости не связаны
    +1
robomakerr
09 октября 2020, 18:43
Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно
Гэпы несогласны с этим утверждением)
+2
3Qu
10 октября 2020, 02:45
Любая статистика анализирует прошлое. И Херст тоже. Однако часто оказывается, что прошлая статистика для будущего ни о чем. Для рынка это сплошь и рядом.
Вообще-то Херст хорош для сезонных повторяющихся явлений, и придуман именно для этого. Нужен ли вообще он для оценки ТС — вопрос далеко не однозначен. Имхо, скорее не нужен и бесполезен. А уж то, что он ничего не предсказывает — это совершенно точно, и даже для этого не предназначен.
+1
- Foudroyant
  10 октября 2020, 09:18
  3Qu, а можно ли считать тренды чем-то вроде «сезонных повторяющихся явлений»?
  0
- PitsExchange
  26 ноября 2021, 15:15
  3Qu, Сморят каким методом вы его считаете, каким методом делает подгонку, какой берете q, и т.д. Есть куча улучшений по поводу правильной размерности и т.д, говорить так очень странно для, Вас.
  0
PitsExchange
24 января 2021, 17:19
А каким образом его считали, методов расчета много! Почему об этом не пишут!?
0