09 октября 2020, 09:41
Как я понял показатель Хёрста
Опишу, как я понял показатель Хёрста, ознакомившись с ним:
1. Это основной показатель, от которого зависит эффективность трендовой ТС. Чем выше Хёрст — тем лучше работает трендовая ТС.
2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно (в соответствии с общефизическим законом постепенной смены состояний), то есть у трейдера есть время заметить изменение условий до того, как трендовая ТС сольёт на низком Хёрсте. Показателем данного перетекания также может являться снижение эффективности трендовой ТС, несмотря на то, что она делает всё так же, как и раньше.
3. На низком Хёрсте можно смело включать контртрендовую ТС.
Если есть дополнения и возражения, буду рад услышать и запомнить.
Heinrich von Baur, Проблему выбора аналога на нашем рынке я отмечал, но сбер — ближнее, что есть. Это уже не только банк — это экосистема, развивающая и небанковские бизнесы, так же, как и яндекс, ...
Торговый советник «Метла» — это высшее математическое универсальное решение, которое позволяет удалять позиции группами, кластерами и частями ордеров, а также частями от ордера. Его эффективность в ра...
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
22:03
any_to_real, где же был ситуационный ценр прогнозирования Росгидроиета??? — У меня такая еще мысль — душу — терзает/гложет!
— Было ли твм — какое указание/предупреждение?!
— Да, лоцманы должн...
Dobryak, привыкай))
Максим Викторов, почему только ставка? У них есть еще вербальные интервенции.
Но Эльвирочка слишком осторожная и молчаливая,
а остальным типа заботкина лучше вообще сразу скотчем рот за...
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, ...
Американских акций в фонде осталось всего лишь 7.5%, ждём рост как минимум до 50% от расчетной цены (1200)
А так все перспективы и до 2000 дойти
Дмитрий Первый, ну я удивился только вчера. Если не считать этого, то уже несколько месяцев не удивлялся. ))
Но:
Настолько плавно, что весь американский рынок плавно снижается по Хёрсту. Знаете как долго это происходит? Всегда!
Лень считать самому, вот картинка из инета первая попавшаяся:
Если бы всё было так просто! Согласно этому утверждению из картинки выше следует, что на американском рынке уже полвека не было возможностей для позиционных трендовых стратегий, но зато якобы раздолье для контртренда. На практике — фиг там был! Василий Олейник это подтверждает уже много лет!
Я бы сказал про показатель Хёрста иначе.
1) чтобы заработать на бирже нужно выделить определённую неэффективность — чью то ошибку (строго говоря класс ошибок) и её эксплуатировать.
2) Трендовость — это одна из неэффективностей.
3) Показатель Хёрста оценивает насыщенность рынка данным видом неэффективности.
Если вы спросите: а какие ещё бывают неэффективности, то для примера я сразу вспомню самый жирный вид — неликвидность.
И вот как раз-таки оценивая неким показателем неликвидность, мы придём к важной мысли: чем больше неликвидность, тем лучше работают контртрендовые ТС.
Меня тут друг подбивает написать курс и обучать людей =)))
эх, на моем рынке быть мейкером можно только в мечтах)
форекс. Не ругайтесь)
Антон Денисков (Fry), а что если делать так:
1. Делаем трендовую ТС.
2. Запускаем и торгуем.
3. Как только Хёрст падает — вырубаем.
4. Как только Хёрст вырастает — включаем снова.
5. Получаем ступенчатый безоткатный рост эквити = Грааль.
Вообще-то Херст хорош для сезонных повторяющихся явлений, и придуман именно для этого. Нужен ли вообще он для оценки ТС — вопрос далеко не однозначен. Имхо, скорее не нужен и бесполезен. А уж то, что он ничего не предсказывает — это совершенно точно, и даже для этого не предназначен.