Если начать сначала, что бы, какое подключение выбрали для работы механической торговой системы, для скорости?

Если есть личный опыт использования нескольких вариантов ДЛЯ MOEX, было бы здорово получить комментарий.

алготрейдинг опрос

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

39 Комментариев

FinSerfing
10 октября 2020, 18:02
Прикол в том, что вы получите набор ответов.
Но среди них будет очень мало тех, кто реально пробовал создавать коннекторы.
Т.е. по сути вы узнаете мнение толпы.
А толпа в подавляющем большинстве случаев ошибается.
+1
- kvazar
  10 октября 2020, 18:13
  FinSerfing, я понимаю, но это хоть какой то срез.
  0
  - FinSerfing
    11 октября 2020, 08:25
    kvazar, это срез из теоретиков и программистов.
    Которые к прибыльному трейдингу отношения не имеют.
    0
Андрей К
10 октября 2020, 18:04
Уточните для какого рынка
0
- kvazar
  10 октября 2020, 18:12
  Андрей К, ММВБ
  0
  - Андрей К
    10 октября 2020, 18:25
    kvazar, ммвб плаза не подойдет. Остается только fix для заявок и fast для котировок. Можно взять сразу шлюз ASTS — он как плаза для forts
    +1
3Qu
10 октября 2020, 18:09
Lua -C++. В общем, все основное, включая коды, есть в моем блоге
0
- kvazar
  10 октября 2020, 18:12
  3Qu, читал, да.
  0
kvazar
10 октября 2020, 18:15
Может я не понимаю, почему Tranzaq Connector не пользуется популярностью? он же предоставляет доступ минуя прослойку типа Квика, т.е. быстрее по идее должен быть?
0
- 3Qu
  10 октября 2020, 18:17
  kvazar, а куда и зачем вам скорость? Пипсуете? Для остального сверхскорость без надобности.
  0
  - kvazar
    10 октября 2020, 18:47
    3Qu, хочу иметь возможность быстро управлять позицией — набрать с бросить, при прохождении уровней, например. у меня сейчас все интрадэй и скорость важна, да.
    0
    - 3Qu
      10 октября 2020, 19:09
      kvazar, все вполне успевает я даже через Луа. Доли секунды ничего не решают.
      Если руками все успевается, то любым скриптом тем более.
      0
- FinSerfing
  10 октября 2020, 18:31
  kvazar, потому что Транзак привязывает к одному брокеру.
  +1
  - kvazar
    10 октября 2020, 18:48
    FinSerfing, об этом я не подумал.
    +1
Нувот Вчеранов
10 октября 2020, 20:18
Я бы начал под Transaq Connector, не забывая про абстракционный слой, чтобы можно было потом другим коннектором подменить при необходимости.

Плюсы: бесплатно и можно писать на любом человеческом языке, не корчась через пень колоду с луа внутри квика. Или с больным экспортом данных из квика и отдельным интерфейсом для подачи ордеров через квик.

Минусы: ну да, только Финам.

Сам я коннектор писал и немного погонял, правда в итоге он мне не пригодился, потому что я бросил спекуляции.

+1
- kvazar
  10 октября 2020, 20:19
  Нувот Вчеранов, а на чем исходники?
  0
  - Нувот Вчеранов
    10 октября 2020, 20:38
    kvazar, ну я более всего подкован в джаве и котлине, так что писал на них. Но обратиться к .dll можно из любого полноценного языка.
    
    0
- FinSerfing
  11 октября 2020, 08:29
  Нувот Вчеранов, начинающий программист и абстрактный слой несовместимы.
  0
  - Нувот Вчеранов
    11 октября 2020, 11:10
    FinSerfing, ну вообще в вопросе не сказано что программист должен быть начинающим.
    Да и на самом деле это мелочи. Даже если этот слой не делать, его можно потом впихнуть, проблемы не будет.
    
    Но зато в остальном ты пишешь код в IDE, можешь легко писать тесты, подключать любимые библиотеки, и все радости отдельного программирования.
    
    А с квиком? Через луа кое-как? Писать на двух языках? Или копаться с DDE в 2020? Да это преступление против человечества.
    
    Лучше уж тогда сразу через коннекторы прямого доступа к бирже. Тем более если нужно действительно быстро, то другого варианта и нет.
    +1
    - FinSerfing
      11 октября 2020, 11:13
      Нувот Вчеранов, нет.
      Потом впихнуть его будет нельзя.
      Всё это закладывается на этапе проектирования.
      В противном случае получается высоко связанный код.
      Т.е. клубок проблем.
      Который затягивается на шее, выбрасывается и полностью переписывается.
      
      Программист начинающий.
      Я на этом настаиваю.
      Это отчётливо видно из постановки и формы вопросов.
      Он гонится за глубоко вторичным, упуская суть.
      Потому что не имеет опыта.
      
      Прямые коннекторы к бирже стоят денег, они сложнее в создании и их скорость в 99% не нужна.
      От слова «совсем».
      Это пустая трата времени и ресурсов.
      Такова реальность.
      0
      - Нувот Вчеранов
        11 октября 2020, 11:19
        FinSerfing, да конкретно это задача это не рокет саенс, честно.
        Если человек не подумал и написал аля Транзак.дайМнеСилу, то нажать пару кнопочек чтобы IDE за тебя переписала на Коннектор.дайМнеСилу, а Транзак бы наследовал «Коннектор». Я немного (но очень немного) утрирую, но тут максимум на день работы если не пытаться пользоваться специфическими функциями какого-то конкретно коннектора.
        
        Коннекторы-то все примерно похожи и абстракционнный слой тут простой как 2 копейки. Послать/отменить ордер, получать цены.
        +1
        FinSerfing
        11 октября 2020, 11:21
        Нувот Вчеранов, простой для опытного и рокетсайнс для начинающего.
        Это если делать отдельный модуль.
        
        Если создавать архитектуру платформы, то это трудная задача даже для бывалого.
        Для начинающего она просто непосильна.
        0
      - kvazar
        11 октября 2020, 12:21
        FinSerfing, начинающий в с++ да, в программировании — нет. что такое абстрактный слой вполне понятно. жаль что не занялся с++ лет 20 назад.
        у меня комиссии исчисляются десятками тысяч, 5000 в месяц вообще не проблема. я хочу оценить ± подходов. поскольку я клиент финама — мне Tranzaq Connector вполне себе бесплатная альтернатива. Один вопрос — профессиональные участники (группы алго/ фонды и т.д. через три/тро файлы гонят свои стратегии или напрямую в большинстве подключены? ответ очевиден. Я НИЧЕМ не хуже этих товарищей.
        0
        FinSerfing
        11 октября 2020, 12:35
        kvazar, вы абсолютно беспричинно хватаетесь за C++.
        Не понимая, что язык — это 1/10 от решения задачи.
        Нужно смотреть на набор готовых/актуальных библиотек, на стоимость написания и поддержки кода.
        А эти затраты просто запредельны.
        Ради чего ?
        Чтобы зарабатывать это не нужно.
        0
        kvazar
        11 октября 2020, 12:44
        FinSerfing, ради того чтобы создать набор механических систем, технологически соответствующий реальному временитекущему состоянию дел. это задача на 5-10-15 лет вперед. и это не отменяет работы с «системой №1», которая действует. есть идеи интрадэй (реализованы), среднесрок — тестятся, продумываются, ИИ/машинного обучения — продумываются, нарабатываю стсатстику для анализа. ЭТО комплекс мероприятий. Никогда не хотел создать робота на Си или Нефти и гонять его одного. Я хочу присутствовать во всех временных горизонтах, на нормальной технологической совеременной основе. Нормальное желание, тем более что вход за свой счет. только мое время. Проблем с освоением с++/фреймворков/коннекторов не будет. Каждый выбирает свой, я выбираю такой.
        0
        FinSerfing
        11 октября 2020, 12:59
        kvazar, повторю ещё раз: во всех современных горизонтах вы присутствовать не сможете.
        Как бы вам этого не хотелось.
        Ибо время жизни не резиновое.
        0
        kvazar
        11 октября 2020, 13:00
        FinSerfing, поживем -увидим.
        0
        Андрей К
        11 октября 2020, 18:09
        kvazar,
        . я хочу оценить ± подходов.
        вообщем никто не высказался, тогда я вам расскажу. Берете свои сделки, находите их в ленте и смотрите что вокруг них происходит. Если до них в пределах секунды постоянно проходят объяемные сделки, то есть перед вами постоянно съедается сайз и вам не достается и вы попадаете на проскальзывание, тогда стоит задуматься насчет коннекторов побыстрее. А пока, cтарайтесь проектировать так, что связка робота к коннекторам была более менее универсальна и взаимозаменяема
        +1
kvazar
10 октября 2020, 20:18
smart-lab.ru/blog/537653.php
0
ch5oh
10 октября 2020, 22:32
Условие «Для скорости» однозначно приводит к варианту Plaza.
0
wrmngr
10 октября 2020, 22:52
Это смотря что понимать под «скоростью». Кому-то хватает квика, а кто-то соревнуется за лишние микросекунды покупая FPGA, чтобы разместить в дата-центре бирже на коллокейшене
0
- kvazar
  10 октября 2020, 23:06
  wrmngr, скажем так, скорость больше чем у 80% участников меня бы устроила. это здорово иметь возможность набирать/сдавать позицию быстро, перевыставлять ордера. сейчас у меня такой возможности нет — просто сеткой выставляю и жду…
  0
  - wrmngr
    11 октября 2020, 00:21
    kvazar, это слишком расплывчато. Быстро сдать можно и звонком брокеру по телефону рыночной заявкой. Перевыставлять ордера тоже не проблема, если вы не собираетесь конкурировать за место в очереди заявок
    +1
    - FinSerfing
      11 октября 2020, 08:31
      wrmngr, именно.
      Техническое требование растёт из реальных потребностей торговой стратегии.
      0
PavelS
11 октября 2020, 01:32
Я работал на Quik+Lua+C#, TransaqConnector, TransaqConnector HFT, PlazaII через инет и PlazaII в колокейшен. Transaq хорош, сбоев не бывает, но если нужна именно скорость то Plaza.
0
- kvazar
  11 октября 2020, 12:13
  PavelS, спасибо за отзыв!
  0
Andrew Morozov
11 октября 2020, 14:36
Тоже работал transaq, quik — lua-c++, plaza2. Транзак однозначно проще использовать и по скорости вполне хорош. В квике, правда, особых тормозов тоже не видел, но намного больше кода. Из минусов, тики у транзака на сервере есть только за текущий день. Огромный плюс, можно прямо в питоне загрузить библиотеку и без всяких костылей работать с данными. Другое дело, если Вы хотите получать синхронные с глубиной рынка данные о ваших заявках, только plaza2 и полный ордер лог. Либо если Ваш алгоритм чувствителен к качеству котировок, ни на одном апи у брокеров их тоже не будет.
0
- kvazar
  11 октября 2020, 15:52
  Andrew Morozov, спасибо за отзыв! пока склоняюь к транзаку, раз уж он проще и я клиент финама, можно попробовать как альтернативный способ подключения квику.
  0