22 октября 2020, 18:47
Опционы. Как играть опционы на Si.
Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
Sloikin, вообще-то я имел ввиду день инаугурации президента США Трама. Но то, что в эту дату ещё и день Республики Крым, весьма символично...
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
⚡️Президент Литвы Науседа подтвердил, что Украина теперь может бить западными ракетами вглубь территории РФ.
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉...
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, я ни с кем не ссорюсь. Если чел проявляет неадекватность — молча, без уведомления — досвидос.
Дефангольный — с рождения слабоумный (мягко говоря).
Раньше, когда не было ...
⚡Почему говорят про заморозку вкладов В телеге один грамотный тип задался вопросом и он прав...
У меня созрел вопрос для экономистов (на который пока что никто внятно не ответил), в 2022 году М...
Вроде классно знать заранее, сколько потеряешь.
Вроде классно понимать, что заработок растет нелинейно в случае успеха.
Но не умещается у меня в голове, что производным от производного можно выгоднее и спокойнее торговать, нежели фьючами с их ~х10 плечами.
Это с учетом того, что нередко опционами делают конструкцию все тех же «фьючей».
На любителя, имхо.
Пришел к опционам через интрадей фьючерсами.
и зачем нужно ждать если это покупка а не продажа?
Прогнозы — нет не используются, но можно, если хотите.
Размер движения? — 20-25 копеек достаточно, что практически постоянно.
Кстати, когда вы берете акции в шорт или с плечом, если все происходит в течение дня, вы тоже по кредиту не платите ни копейки.
С Т+2 не знаю, не пробовал.))
Это я пишу Вам как продавец внутри дня ) Нашла так сказать коса на камень )
Во всяком случае, это экспериментально никак не ловится.
3Qu,
Раз никого не интересует, спрошу я. По какой формуле Вы определили в реальном времени, что там максимум, а не зона проторговки, на которой СИ простоит до ночи?
Я, кстати, написал — «Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — см. историю».
Про теорию — так она хорошо изложена в книгах, не вижу смысла ее излагать на СЛ.
Ближе к экспирации — эт не знаю, не смотрел. За неск дней до экспирации ухожу в дальние по срокам опционы -что на Si, что на Ri.
Я проводил эксперименты со своим БШ и теор ценой на столе. В пределах погрешности внутри дневная Тета не ловится.
Раз в сделке на Ри весь день простоял с нулевым результатом — на чём открылся, на том закрылся. Заодно, коли все равно стоим, пытался Тету поймать. Результат — ноль.
Впрочем, как скажете.
вот смотрите, я предполагаю, что к следующей экспирации цена останется в районе 77000-78000. какую конструкцию мне собрать, что бы на распаде тоже не просрать.
в кратце — купил 150 коллов со страйком 120 000 на след неделю, по 150, сейчас вар маржа при 116 000 РТС +9 000, утром РТС был 115 000 варж маржа была -5000 как понять как считается маража, и как определить риск на который следует покупать опционы, кто может подсказать?