Еще о торговле по частотам

Прямо скажем как курица лапой, так что строгим ревнителям четких формул лучше дальше не читать. Всем остальным покажу как типа можно применять знание о частотах на рынке.
Посмотрел я еще несколько инструментов и обнаружил что у FRTS одна из самых четких частотных картинок:

Опять уже привычный период в 220 (годовая периодичность), который тянется до 2500 отчета. Ну если быть точней он меняется, начал с 220, потом опустился ниже, затем вернулся обратно, но мы люди не гордые, упростим ситуацию, будем считать период константой.
Опять накладываем гармонику с годовым циклом и получаем что то вроде:

Ну и допустим нам ударило что то в голову и решили мы посчитать что мы получим если вдруг решим торговать по частотам. Периоды на спектрограмме меняются медленно, так что представим что по итогам 1250 дней углядев наличие устойчивого периода мы решили торговать по нему следующие 1250 дней (до момента пока он не растворился). Покупаем когда наша гармоника внизу, продаем и переворачиваемся в шорт когда гармоника вверху. Вот получается как то так, где циферки проценты гипотетического профита (зелеными линиями помечал правильные направления, красными-неправильными, хотя и так вроде все понятно):

Вот так можно было бы торговать по частотам. Были бы устойчивые частоты

вейвлет машинное обучение Фурье-анализ прогноз фьючерс ртс

фьючерс ртс

Марат

Казань

1 091

с 4 марта 2017

4 Комментария

Олайвир Стокс
24 октября 2020, 18:51
подобное более вероятно в спреде между 2 и более линейными инструментами, чем напрямую на линейных инструментах
0
Тимофей Мартынов
25 октября 2020, 09:59
не знаю никого кто это использовал бы и зарабатывал
0
quant_trader
26 октября 2020, 10:31
Судя по тому где дно это 2008 осень. Т е Вы нашли известную годовую сезонность. Зря не приведен отдельно график еквити — там наверно кочерга в 2008 и флет в остальное время.
0