Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
Белый лебедь.
При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).
Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.
Реальность белого лебедя.
Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.
Ролловер.
Искал белого лебедя по всему рынку. Статистически он прилетает чаще всего в ролловер. Оставалось только выжидать. Как это не парадоксально, но ролловер характеризуется отвратительным исполнением и дикими спредами. А я хотел скальпить птицу, что несколько не согласуется с условиями скальпинга на первый взгляд. Полно жалоб, как ужасно скальпить в этот период. Но малым лотом можно пожертвовать ради уникального опыта.
Реал.
И он попался в засаду. Теперь говорим только про реальную торговлю.
Скальпинг в ролловер. Подробный стейтмент в прикрепленном файле.
Давайте посмотрим на поведение цены подробнее. Вот тики, наложенные на бары.
Мелковато и ничего непонятно. Да и зачем нам бары, если все равно исходили только из тиков. Поэтому посмотрим на тики подробнее.
Здесь уже видно, что были очень кратковременные выбросы Bid-цены вверх, и Ask-цены — вниз. Тиков мало.
Так и выглядит белый лебедь.
Результат.
При желании все подробности увидите в интерактивном отчете торговли. Прокомментирую только эту запись.
Положительные проскальзывания более, чем в семь раз покрыли затраты на комиссию. Среднее время жизни позиции 72 секунды. Самая короткая- — 154 миллисекунды (при пинге 41 ms).
Чуть больше сотни сделок. Виртуальная торговля показывает почти 250 сделок. Т.е. очень сильное рассогласование — виртуал гораздо прибыльнее. Это еще одно подтверждение, почему лучше обходить белых лебедей в Тестере.
Не делайте так.
Таких свечей в таком количестве на реальных инструментах не бывает.
Это похоже на кривую склейку, ну или синтетик фхсабер криво слепил сам.
если на каких то инструментах форекса такая картина типичное явление, кто вам мешает тихо торговать эту неэффективность?
извините, это тема о форексе в первую очередь. В этом я не компетентен. Зря влез.
Ну и нет никаких технических ограничений, чтобы какой-то биржевой символ на очень коротком временном промежутке показывал сверхприбыльность. Это и есть белый лебедь.
есть не технические ограничения, а специалисты в каждом инструменте и в арбитраже этого инструмента со всем, чем возможно.
Такие «белые лебеди» в биржевых инструментах возможны только в случае очень резкого роста волатильности или в момент, когда у специалистов заканчиваются лимиты. Тогда специалисты уходят из стаканов и начинается дисбаланс.
мы живем в разных мирах алго-трейдинга, нам не о чем дискутировать, извините.
Чем вам не Грааль? Получен в тесте на случайном блуждании, специально для демонстрации возможностей оптимизации и самобмана.
По х — номер сделки, по У — профит в условных единицах.