13 ноября 2020, 21:46
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с)
Шг
Бекас, я про это писал — судя по всему инициаторы различных инициатив хотят перевести войну империалистическую в гражданскую©, как завещал самизнаетекто
formalist, не дошло, Слава Богу
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Жан Ли, берите инфляцию за это время все 100 будут. Главное сейчас покупать
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мухомор, хорошо сказано.
8-9-10-8-9-10 и тд.
выше годовых я не торгую. я слишком слаб для этого :)
например вроде целую ссылку дал на старый пост с полным описанием системы и даже ссылкой в последнем комментарии на идеологию!
Чего уж более, как говорится.
Это скорее к тому посту старому коммент.
рост рынка в конце месяца я торгую, но очень сдержанно, так как это для меня ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ сделка. Лучший там, как ни странно, Лукойл, который у меня более нигде не торгуется и MIX.
значит тем более стоит пообщаться :)
ну и да, вы единственный, кого я знаю, торгующий сезонники, надо пообщаться!
единственный, кого я знаю :) Вас тоже записывать?
записал. Не удивлен, кстати :) Судя по вашим результатам вы способны адекватно воспринимать подобную ерунду!
коллегу ИзюТрейда я смотрел в ВК. Он торгует годовые расхождения спреда.
Так как я тоже торгую сезонники и, в то же время, торгую спреды, то считаю, что он, мягко говоря, не прав.
Но, время нас всех рассудит!
мне сложно оценивать деятельность ИзиТрейда и вот почему.
Для меня сезонники это всего лишь малая часть портфеля систем, при этом я торгую быстрые сезонники.
Он же это позиционирует, как основу, при этом зависая в сделке на пол-года.
Учитывая необходимый объем ГО для такой торговли на Америке, не думаю, что есть много людей, способных последовать или хотя бы теоретически проверить возможности такой торговли.
Улавливаете разницу?
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример:
smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
вот и еще один торгующий сезонники.
Да, все верно, система покупает Si после уплаты НДПИ.
По ссылкам у вас как раз годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
да, торгую, уже более 1.5 лет
это могут быть и часы удержания, какая разница. Важен смысл: вход по времени, выход по времени.
Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
я сильно не люблю добавлять в системы лишние фильтры. А вот совместить крупный цикл с мелким, это интересно. Надо будет обдумать эту мысль, спасибо!
Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать.
да, конечно, так и есть. Я в общем смысле, а не конкретно обо всех системах.
Понятно, что если мы торгуем начало месяца на 5 бумагах, то эти системы будут полностью пересекаться и существенно коррелировать между собой.
Но если мы торгуем, например, рост по средам, а падение по четвергам, то такие системы никогда не смогут пересечься по времени, что дает нам существенные преимущества, как в распределении денег, так и в расчетной величине максимального убытка.