Итоги алгопортфеля за октябрь - ноябрь [Пенсионный фонд]

Результаты алгопортфеля за ноябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +10,12%
Max drawdown -6,47% (11.08 — 02.11)

За месяц:
PnL +2,74%
Max drawdown -2,28% (09.11 — 27.11)

Результаты алгопортфеля за октябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +7,18%
Max drawdown -6,33% (11.08 — 22.10)

За месяц:
PnL -4,04%
Max drawdown -4,37% (02.10 — 22.10)

пенсионный фонд алготрейдинг управление активами ноябрь 2020

DmitryStoletov

FinSerfing

Омск

710

с 2 мая 2012

8 Комментариев

Дмитрий Овчинников
06 декабря 2020, 21:09
Как у вас 60 систем могут давать такую эквити, не понимаю.
+1
- FinSerfing
  06 декабря 2020, 21:16
  Дмитрий Овчинников, ну вот так.
  Словами объяснить трудно, а показать не могу… ноу-хау.
  Если коротко, то алгоритмы, которые берут длинные трендовые сдвижения находятся в стадии запуска.
  Если они пройдут все тесты, то будут добавлены в портфель в начале следующего года.
  Сейчас портфель состоит из специфически трендовых систем, которые забирают движения, но не полностью.
  Они чувствуют себя хорошо там, где многих трейдеров просто хоронит.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    06 декабря 2020, 21:19
    FinSerfing,
    странно, у всех трендовиков этот год лучший, судя по публичным эквити. А у вас целых 60 систем, да еще и на разных инструментах...
    
    0
- FinSerfing
  06 декабря 2020, 21:19
  Дмитрий Овчинников, поэтому каждый раз акцентирую, что системы специфически трендовые.
  У них есть свои преимущества.
  Они выживают и забирают прибыль там, где остальные трейдеры мрут пачками.
  Картина выглядит так:
  +2
  - Дмитрий Овчинников
    06 декабря 2020, 21:23
    FinSerfing,
    да, интересно, в пустых 17-ом и в 19-ом году прибыли больше, чем в этом.
    +1
    - FinSerfing
      06 декабря 2020, 21:26
      Дмитрий Овчинников, вот такая петрушка.
      Развиваемся… в следующем году с новыми системами должно быть стабильнее и доходнее.
      +1
Евгений
07 декабря 2020, 03:43
Я что-то не совсем понял.
С февраля месяца стратегия купить и не продавать приносит в разы больше, или я чего-то недопонимаю?
0
- FinSerfing
  07 декабря 2020, 07:29
  Евгений, приносит, а в кризисные годы она резко даёт -50% от капитала.
  И никого понимания когда закончится просадка.
  
  Данный портфель — это относительно консервативный инструмент с жестоким управлением рисками для боольших денег.
  Имеется набор из рисковых стратегий, которые дают иные просадки вместе со значительно большей прибылью.
  Он запущен в конце октября.
  По мере набора живой статистики планирую выкладывать информацию.
  +1