Сергей Привалов
Сергей Привалов личный блог
14 декабря 2020, 10:07

Алготрейдинг. Серьезное средство для серьезных ребят

Квик + CиШарп + MаtLAb

Я знаю если вы читаете это, то вы трейдер, торгуете или торговали на бирже и с ростом вашего опыта и знаний, постепенно упирались в возможности платформы. Особенно это относиться с алготрейдеру. Надеюсь, что предложенное в этой статье и на видео решение, очень Вас порадует, возможно кого-то сразу, а кто то придет к этому со временем.

В предлагаемой связке Квик + CиШарп + MаtLAb практически нет ограничений.

Квик это великолепный поставщик данных, многие данные эксклюзивны, другие торговые платформы о них просто не знают и не транслируют. Знаю что многие ругают, а зря...

СиШарп  — это язык программирования за которым стоит вся мощь фирмы Майкрософт и MATLAB.

MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных. Возможности программы покрывают практически все области математики. Так, пользуясь матлабом, Вы сможете:

Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения, работать с векторами;

Вычислять корни многочленов любой степени, производить операции над многочленами, дифференцировать, экстраполировать и интерполировать кривые, строить графики любых функций;

Проводить статистический анализ данных с использованием цифровой фильтрации, статистической регрессии;

Решать дифференциальные уравнения. В частных производных, линейных, нелинейных, с граничными условиями – не важно, матлаб все решит;

Выполнять операции целочисленной арифметики.

MATLAB — серьезное средство для серьезных ребят

Это полноценный фреймворк для разработки систем и обучения алгоритмов с искусственным интеллектом на больших данных для задач машинного зрения, цифровой обработки сигналов, систем управления и анализа….

Хотя думаю что MATLAB в представлении не нуждается, кто хоть раз с ним работал, знает его мощь и безграничные возможности.

Как все это соединить вместе, есть на видео. На видео показано, как из Квика забрать биржевые данные, передать их в MATLAB, там проанализировать и результат анализа передать в C#, где уже легко реализовать команду купить продать и т.д. и самое интересное не только в Квике, можно соединить через СиШарп несколько торговых платформ и, к примеру реализовать арбитраж между биржами…

Хочу особо отметить, что это открытый исходный код. Вы можете все это взять и использовать совершенно бесплатно. Есть «фирма» которая за эту связку берет большие деньги…

Приятного просмотра. 

 З.Ы. До сих пор не понимаю, почему мне админы не дают публиковаться в Алго, хотя все мои посты посвящены именно этому ((

31 Комментарий
  • ICEDONE
    14 декабря 2020, 10:25
    Блин как же это круто и так далеко для меня((
  • Дмитрий Овчинников
    14 декабря 2020, 10:35
    MATLAB — серьезное средство для серьезных ребят

    Солидный господь для солидных господ. © В. Пелевин Generation «П»
  • MadQuant
    14 декабря 2020, 10:36
    MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных.

    Да вы что, матлаб безнадежно устарел. Уже даже и R, его сменщик, отцветает, всех вытесняет Python для любых приложений:

    Это была статистика запросов на StackOverflow, есть еще сайт pypl.github.io/PYPL.html для отслеживания популярности, там цифры другие но тренды те же (учтите лог-шкалу):


    • Ирина97
      14 декабря 2020, 10:56
      MadQuant, Python — это же всякие сайты, какие-нибудь скрипты. Это все дает значительный вклад в индекс Stackoverflow.
      Matlab сам по себе профессиональный пакет для инженеров, ученых. Школьники, в отличие от Питона, в него не полезут и вопросы на SO задавать не будут.
      • MadQuant
        14 декабря 2020, 11:05
        ЗеленыйЛук,
        Python — это же всякие сайты, какие-нибудь скрипты.
        А tensorflow — это для сайтов или скриптов? Я, кстати, сейчас торговую инфраструктуру с R на Python перевожу, надоело уже придумывать костыли для устаревающих и не обновляющихся пакетов, да и с Ubuntu последних версий RStudio перестала дружить.
        Школьники, в отличие от Питона, в него не полезут и вопросы на SO задавать не будут.
        Камон. Студенты даже активно Matlab юзали, когда я учился в середине нулевых. Так вот прикол в том, что сейчас уже где я учился Matlab не преподают, преподают R и Python, что как бы тоже намекает.
    • Kot_Begemot
      14 декабря 2020, 10:57
      MadQuant, забыли рассказать автору, что безнадежно устарел «Открытие Брокер» и здравомыслящие люди уже давно все пользуются «Сбером», для любых операций. 

      А то Смартлаб, действительно, в помойку какую-то превращается, состоящую из ненужного хлама…
      • MadQuant
        14 декабря 2020, 11:00
        Kot_Begemot, скажем так, сравнение Открытия и Сбера менее очевидное, чем MatLab'а и Python'а (или даже R того же).
        У меня, кстати, у родственников есть счета в Сбере. По сравнению даже с год назад (год назад открывал жене ИИС, и недавно теще) Сбер далеко шагнул в плане сервиса, но их приложенька до сих пор топорная и открывашке уступает в плане юзабельности. И, например, ЕТФами на вечерке они не позволяют торговать в принципе.
        • Kot_Begemot
          14 декабря 2020, 11:05
          MadQuant, вот и я о том же! Надо теперь рассказать всем!
          • MadQuant
            14 декабря 2020, 11:07
            Kot_Begemot, э-э-э, это на меня типа какой-то наезд? Это я разве топик запилил с описанием того, насколько крут морально устаревший Matlab?
            • Kot_Begemot
              14 декабря 2020, 11:19
              MadQuant, да я тоже оффигеваю — никакой совести у людей, никакой культуры! Надо где-то в правилах это прописать, что нельзя пользоваться морально устаревшими вещами — только Tesla, только Сбер, только Python!
              • Михаил
                14 декабря 2020, 11:35
                Kot_Begemot, идея скорее в другом. Если вы пользуетесь MatLab или R, вполне нормально продолжать ими пользоваться, если они позволяют решать стоящие перед вами задачи. Но вот учить их с нуля, инвестируя в это не малые силы, на мой взгляд, абсолютно нет смысла.
                • Kot_Begemot
                  14 декабря 2020, 11:40
                  Михаил, может быть. Я за питон топики тоже плюсую — чем больше возможностей, тем лучше! 
              • MadQuant
                14 декабря 2020, 11:48
                Kot_Begemot, я поддержу Михаила. Если продолжаешь ездить на авто «FW Жук» и нравится — нет вопросов. В свое время действительно была крутая тачка. Но не надо при этом писать и запиливать видосики, какое это крутое современное авто, и как всем надо на него пересесть — сейчас уже и запчастей для него нет, и не каждый автомеханик сможет понять, что там под капотом.
                То же самое с Matlab'ом — новички могут подумать, что это что-то новое-крутое, и начать учить. Но прикол в том, что новые пакеты его уже не поддерживают. CatBoost, например — покажите, как там что на матлабе запустить?
                • Kot_Begemot
                  14 декабря 2020, 12:03
                  MadQuant, в матлабе, кстати, полно всякого бустинга. И делается он в две строки. Чем так крут CatBoost из рекламного буклета не ясно. Потому что любой градиентный бустинг по умолчанию строится на деревьях. Использование видео карт для вычислений и многопроцессорных систем поддерживается.

                  Можно взять задачку какую-нибудь небольшую для демо.
                  • MadQuant
                    14 декабря 2020, 12:10
                    Kot_Begemot, ну бустинг сегодня почти везде делается в две строчки. Конкретно catboost крут тем, что в среднем работает лучше других популярных бустингов (на сайте бенчмаркинг есть, я на основе сравнения разных бустингов для своих задач подтверждаю).
                    Но в целом это было для примера к общему аргументу о том, что название matlab сегодня все реже встречается на тематических сайтах.
      • Igr
        14 декабря 2020, 11:03
        Kot_Begemot, сбер?)) Вы что там курите, сбер наверное самый худший брокер
        • Kot_Begemot
          14 декабря 2020, 11:08
          Igr, тыц
          • Igr
            14 декабря 2020, 13:10
            Kot_Begemot, и?
            Банком сбером тоже многие пользуются и куча недовольных
            • Kot_Begemot
              14 декабря 2020, 13:27
              Igr, вы меня спрашиваете? Я просто делю вещи на моральный хлам и годноту по принципу кол-ва запросов.
        • MadQuant
          14 декабря 2020, 11:10
          Igr, вы давно им пользовались? Я недавно счет открывал — по впечатлениям, самый нормальный сервис из того, что видел. Сразу при открытии спрашивают, запрещать ли на счете маржинальное кредитование, разрешать ли брокеру брать ваши бумаги в РЕПО. Расскажите, у какого другого брокера так?
          СберИнвестор пока корявенький, конечно, но для нечастых операций (типа инвестиционного счета только для покупок раз в месяц-квартал) сойдет. Открывал счет теще, закупался на него — посмотрел, и подумал себе ИИС в Сбере же открыть.
          • Igr
            14 декабря 2020, 13:12
            MadQuant, года 2 назад
            На телефон отвечают плохо, как то пол часа ждал так и не дождался ответа
            Всего полтора сервака один из которых глючит всегда
            Часто Квик лежит, нет связи, тут на смартлабе постоянно об этом пишут
    • aqr
      14 декабря 2020, 11:13
      MadQuant, все верно, сам перешел на питона с Р
  • Дмитрий К
    14 декабря 2020, 10:37
    А матлаб разве не платный?
  • monte_carlo
    14 декабря 2020, 10:53
    Если есть алгоритм зарабатывания денег, который можно обнаружить с помощью математики, формализовать и запустить в автоматическом режиме, можно легко представить, какая у него будет конкуренция, а, соответственно, и доходность.
  • *Джон Голт*
    14 декабря 2020, 11:12
    Я пока в начале изучения C#. Но вижу, что идет «война» между адептами языков. Много хейта между  Java, Python, C# и тд. Короче, кому что нравиться.
  • Михаил
    14 декабря 2020, 11:14
    Помер он — учить его с нуля явно не стоит.
    Платный — около 100 баксов и за каждый чих нужно еще доплачивать по 30 баксов.

    Проиграл и бесконечно отстал Python.
  • Михаил К.
    14 декабря 2020, 11:32
    Можете привести пример формализованного паттерна, который хотя бы когда нибудь работал, пусть сейчас и перестал? Просто, все эти матлабы — круто, конечно. Но будет ли толк? Вон, люди всю жизнь посвящают каким нибудь волнам Эллиотта. А потом обнаруживают, что все было зря. 
  • VladMih
    14 декабря 2020, 12:52
    Сергей, чтобы публиковаться в Алго — надо просто типа вступить в него. Для этого надо написать письмо модерам. Где-то видел, но щас не вспомню где — посмотрите сами.
    Или просто напишите Тимофею.
    • Sergey Pavlov
      16 декабря 2020, 07:32
      Сергей Привалов, можно еще такой аргумент привести: не пользоваться питоном, пока он не вытеснит битрикс.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн