14 декабря 2020, 20:53

Бета коэффициент. Объясните мне пожалуйста как 6-ти летнему ребенку на пальцах, как считать бета коэф. Как посчитать ковариацию и дисперсию акции. Лучше привести конкретный пример расчёта беты акции.

Бета коэффициент

Иван Донских

Оренбург

1 571

с 12 января 2018

18 Комментариев

Spekyl
14 декабря 2020, 21:28
это отношение (деление) ковариации акции к рынку на дисперсию самого рынка. Не знаю как проще…
0
- Иван Донских
  14 декабря 2020, 21:44
  Spekyl, Ну вы написали мне что это такое, а я просил объяснить как считать это…
  0
  - Ëжик
    14 декабря 2020, 21:54
    Иван Донских, очевидно, что сначала надо понять, что такое ковариация и посчитать её. Потом понять, что такое дисперсия и посчитать ей. Останется самое трудное, это поделить первое на второе.
    
    Вот, погуглил за вас: КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА. ФОРМУЛА. РАСЧЕТ В EXCEL ДЛЯ ОАО “ГАЗПРОМ”. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
    +2
    - Иван Донских
      14 декабря 2020, 21:56
      v_0ver, Спс, завтра-послезавтра почитаю, скорее всего это то что нужно. =-)
      0
      - Ëжик
        15 декабря 2020, 00:39
        Иван Донских, вот еще видос:
        
        -1
        Иван Донских
        16 декабря 2020, 11:40
        v_0ver, В видео не показано как рассчитывать бета коэффициент, а лишь вскользь упомянули его.
        По вашей первой ссылке на текст, также не раскрыта тема расчёта, вернее она раскрыта но не правильная. Автор той статьи лишь находит линейную регрессию и утверждает что она то и есть бета коэффициент, хотя это не так.
        По-видимому вы не смогли мне помочь, но спасибо за попытку. =(
        0
        Ëжик
        16 декабря 2020, 13:09
        Иван Донских, угловой коэффициент у линейной регрессии и есть бета.
        
        0
  - Spekyl
    15 декабря 2020, 13:32
    Иван Донских, https://blog.quantinsti.com/asset-beta-market-beta-python/
    0
    - Иван Донских
      16 декабря 2020, 12:09
      Spekyl, Там приведён пример расчёта простой линейной регрессии.
      0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
16 декабря 2020, 11:47
Как 6-летнему вряд ли получится. Надо понять уровень вашей подготовки. Что такое, например, дисперсия, знаете? Понимаете ?
Что отражает сам коэффициент бета, понимаете?
0
- Иван Донских
  16 декабря 2020, 11:50
  n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, В принципе что такое дисперсия знаю, и естественно знаю что отражает коэффициент бета, ведь я и хочу понять как его рассчитать =-)
  0
  - n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
    16 декабря 2020, 11:59
    Иван Донских, может от обратного тогда пойдем, что НЕ понятно? Сформулировать можете?
    0
    - Иван Донских
      16 декабря 2020, 12:03
      n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Ну в целом я понимаю что дисперсия это квадрат стандартного отклонения. Но как допустим рассчитать дисперсию доходности рынка не пойму. Хотел бы чтобы мне простой пример привели, можно за любой год. Если конкретнее, то приведите пример расчёта дисперсии индекса ММВБ за 2019 год, буду премного благодарен.
      0
      - n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
        16 декабря 2020, 12:18
        Иван Донских,
        >>Но как допустим рассчитать дисперсию доходности рынка не пойму
        
        Дисперсия — это среднее значение квадратов отклонений от среднего.
        
        Дано:
        Доходность1 = 2
        Доходность2 = 4
        
        Расчет:
        Средняя = 3
        Дисперсия = ((2-3)^2 + (4-3)^2)/2 = 1
        
        Ферштейн ?
        +1
        Иван Донских
        16 декабря 2020, 13:11
        n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
        
        Теперь осталось понять как рассчитать Ковариацию доходностей двух активов.
        0
        n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
        16 декабря 2020, 13:15
        Иван Донских, дело за малым. Желаю удачи )
        +1
        Иван Донских
        16 декабря 2020, 20:34
        n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, А ты мне точно правильную формулу дал? А то в экселе есть функция дисперсия и из твоего примера, эта функция высчитывает что дисперсия равна 2, а не 1. =-)
        0
        Иван Донских
        16 декабря 2020, 20:39
        n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Ой, пардон, просто последнее действие в примере (разделение на два) я стал выполнять и для остальных примеров с большим количеством величин. Сейчас понял, что это число меняется в зависимости от количества величин и не всегда равно 2. =-)
        0