28 декабря 2020, 01:37
Написание торгового робота
Тестирую новую стратегию. Ищу человека который сможет помочь написать робота. С вас написание робота с меня страта + построенные экономические модели в excel(я на истории проверял, как она ведет себя, какие тп и сл оптимальны.) С середины ноября сделал 80% на реале. На истории с начала этого года чуть меньше 9900% прибыли,(комиссию учел). Макс просадка 80%, но это во флете и то больше 8 лет назад. А страта на тренд. Стратегия очень простая. 1 сделка в день. Более того, есть вариант простой оптимизации, которая дола на истории с начала года 500+%.
Но оптимизация возможна только роботом. Прибыль на истории за 5 лет (без оптимизационного решения)
8886245,256 — иксов за 5 лет.(ком. не учел. но при условии 1 сделки в день она будет не большая)
Кого заинтересовал в ЛС.
Всем хорошего профита.
Но оптимизация возможна только роботом. Прибыль на истории за 5 лет (без оптимизационного решения)
8886245,256 — иксов за 5 лет.(ком. не учел. но при условии 1 сделки в день она будет не большая)
Кого заинтересовал в ЛС.
Всем хорошего профита.
Илюшкин Данилюшкин,
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
Зампред совета и зампредседателя Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар А...
Мы готовы к дуэли 🫡 Сегодня мало активничал в комментариях, но у меня уважительная причина коллеги, смотрел прямую линию с Президентом.
Много всего интересного, определённо рекомендую к просмотру...
Кошка к рыбе подбиралась и ее окатило.сидит вылизывается. Кошкам можно пиво кста?)
Что же будет завтра после такого позитивного четверга?
📱 📈 Ростелеком: Возможность на горизонте? 🔍 Технический разбор:1️⃣ Поддержка: Уровень 50.5 удержал цену от дальнейшего падения, и актив демонстрирует первые признаки разворота.
2️⃣ Сопротивление: Бл...
не исключаю закрытие дня на 3.515-3.525
а хотите новогоднего настроения? Вот вам ёлка с шариком:
алексей шаульский, ага ты еще по 3800 может хочешь, ну жди давай)
Максим Исаев, да где же там ртс за остановку
20:37
Китайский юань по итогам ноября занял четвертое место по объему использования в глобальных платежах, обогнав японскую йену, свидетельствуют данные SWIFT.
Доля китайской национальной валюты увели...
Основная ваша ошибка — оптимизация. Она угробит стратегию.
И ещё вопрос, если ваша стратегия так хорошо зарабатывает, как вы пишите, отчего не сделать робот за деньги, а не безвозмездно, т.е., даром? Окупится ведь оч быстро.
0. Внесение в эксель цифр — это тестирование стратегии? ну-ну.
1. Человек даже близко не представляет, что он хочет сделать,
а хочет еще и бесплатно, и не представляет как это сложно,
нудно и дорого.
За каждую мелкую ошибку и соответственно переделку,
программер будет просить от 1 000 руб. и выше.
2. Это не ТЗ, это набор абстрактных слов, даже не указал для какой платформы, квик, мт4, мт5, а это разные языки и цены.
3. Да же если кто-то ему сделает за деньги, он получит
мощного конкурента в виде программера.
4. А еще, программер может в его варианте поставить временнУю отсечку.
Да и вообще, может отказаться от работы в любой момент, а
переделками чужого ни кто не любит заниматься или увеличивает цену в разы.
Конечные цифры доходности не имеют особого смысла.
Выкладывайте кривую доходности.
Тестовую и реальную.
Тестовая должна быть динамической, т.е. обязана учитывать колебание PnL пока система в позиции.
По результатам станет ясно имеет смысл с этим связываться или нет.
для этого и нужен труд программиста.
только после этого труда появится бектест.
чел хочет бесплатно получить весьма дорогую услугу.
ВСЕ люди которые заказывают роботов уверены что робот будет доходный, иначе смысл заказывать.
А вот если денег на разработку жаль, а времени разработчика не жаль то появляются такие темы.
Кстати в метатрейдкре таких тем вообще куча.
Люди годами просят помочь бесплатно.
Антон Б, если есть оплата, то да.
Если человек не озвучивает условия, то считаем, что это бартер.
А если бартер, то пусть доказывает работоспособность идеи.
интересно, зачем нужна динамическая эквити? потому что так привыкли в тс-лабе?
Дмитрий Овчинников, чтобы видеть реальную просадку в динамике.
Вычислить её максимум и понять как человек управляет рисками.
должна быть цифра в тестере — максимальная просадка, зачем на кривую смотреть?
тем более, что нужна цифра «Максимальная просадка по балансу», т.е. по факту закрытых сделок. Смысла смотреть на просадку по средствам не вижу никакого. А вы какой смысл в этом видите?
иначе эквити мартингейла будет ровной-ровной, строго вверх.
пока в час икс не окажется на счете денег 0.
эквити мартингейла прекрасна, согласен!
Вы путаете:
«По балансу» — по факту закрытых сделок
«По средствам» — по эквити, то есть с незакрытым профитом/убытком
«Смысла смотреть на просадку по средствам не вижу никакого.»
суть что нужно смотреть с учетом незакрытых сделок просадку.
причем в идеале по цене экстренного закрытия с ударом по стакану.
а не по последней цене.
тогда у вас будут:
1. В максимальной просадке учитываться все шпильки.
2. Причем учитываться, как шпильки вверх, так и шпильки вниз (по профиту).
Если вы собираетесь принимать торговые решения по таким шпилькам, тогда ОК. Если вы собираетесь их игнорировать в торговой логике, тогда зачем они нужны в анализе максимальной просадки?
1) отсеивать мартингейл, в том числе скрытый.
2) видеть реальную просадку, исходя из нее считать размер позиции.
3) видеть реальную просадку чтобы правильно принять решение о выходе из портфеля по стоплоссу по эквити...
3.1) а этот стоп всегда есть, только может быть серьезно ниже нуля по счету на фортс-ммвб.
1. если вы пишите сами, то не напишите мартингейл «случайно». зачем его отсеивать?
2. размер позиции считается исходя из исторических данных о просадке и прибыли. Вы, учитывая данные о просадке с учетом шпилек, заведомо пользуетесь искаженной информацией.
3. Стопы зло :) Тем более по эквити.
3.1 Советую пересмотреть ваш риск-менеджмент
P.S. Все IMHO, не претендую на истину :)
1) Я пищу и на заказ, и показать честную эквити это спасти деньги.
именно эту эквити увидит человек в реальных торгах.
именно столько он заберет.
2) + но тут речь скорее не о шпильках, а о пересиживании убытков, мартингейле и прочих играх с размером позиции, а не в фиде.
3) стопы по эквити это рабочий инструмент.
лучше отстопится по эквити, в том числе и зря, и запустить робота заново через неделю, чем остаться совсем без денег.
3.1) например в случае ошибки в коде, изменения в тикере (сплит и прочее)
3.2) в любой непонятной ситуации робот должен стараться занять максимально нейтральную позицию.
даже если по стопу.
3.3) стопы по эевити робота это стопы по суммарной позиции и их в рынке нет.
на всякие шпильки робот может отстопится, конечно, но попадет уже не в шпильку, а ПОЗЖЕ.
Заход за протестированные параметры это выход за приделы расчетного диапазона = надо валить.
Дмитрий Овчинников, максимальная просака — это отдельная цифра.
Помимо неё будут и другие просадки.
Важно понимать сколько их и как часто они возникают.
Как они меняются от раза к разу.
Помимо прочего это позволяет увидеть управляет человек рисками или просто пересиживает.
Александр Трубников, состояние счёта от текущей позиции.
На каждом баре вычислять стоимость портфеля с учётом текущих цен открытых позиций.
с вероятностью 95% она будет хуже пары машек.
само предложение получить бесплатно что-то значит что ничего рабочего нет.
а на эксперименты жалко денег.
есть свой тестер и роботы
и в какой проге надо напишите для начала
по ссылке голодные кодеры за еду напишут все, что нужно.
он хочет за так.
там кстати есть ветка и за так.
некоторые годами выпрашивают по 5-10 строк кода.
гарантии на код по тз, возможно — исправление ошибок в течение месяца (2-3) после сдачи, вот максимальная гарантия.
гарантии на плавную эквити и доход конечно не даю.
любой кто дает гарантию на доход в торговле это обманщик.
те-же пифы не дают.
если бы эта гарантия существовала никаких пифов и прочего не было бы.
а был бы кредит.
нет, я не умею учить.
учить это отдельный навык.
o.s.a. учит.
если вы хотите сами научится писать роботов, и готовы заплатить именно за обучение, а не за разработку робота, то это с вариант.
o-s-a.net/
если разработка, без обучения, то могу я.
плюс там есть бесплатные роботы и их обсуждение.
можно сформировать ожидание.
Дмитрий Овчинников, чудес не бывает.
Качество и цена связаны.
За еду не пишут, а говнокодят.
да там и за деньги говнокодят.
«If you want something done, do it yourself» © Zorg
Дмитрий Овчинников, yourself — это по итогу гораздо дороже.
И первые несколько лет хуже.
это по итогу единственный путь, если вы, конечно, не в команде :)
Дмитрий Овчинников, это путь в никуда.
На всё седалища и жизни не хватит.
спорить не буду, у каждого свой выбор. Ваш выбор использовать говнокодеров? ОК!
Дмитрий Овчинников, нет.
Мой выбор — работать с профессионалами, которые занимаются своим делом.
Трейдеры торгуют и генерируют идеи, а программисты программируют.
Совместно им посильны более серьёзные задачи.
труд разделяется в экономике.
разработка на яп это отдельные профессии.
можно и самому.
но нужно понимать что это вход в профессию.
а в финансах в специальность а не в профессию )
разницу понимаете?
вся фишка в том, что алго-трейдинг находится на стыке очень большого количества дисциплин. Узкий специалист здесь находится в заведомо проигрышном положении. Необходимо наоборот существенно расширять свои компетенции в смежных областях.
Что касается непосредственно кодинга, вы же сами понимаете, что в задачи алго-трейдера не входит быстрое и постоянное написание тысяч строк кода.
Бывает необходимо написать десяток строк, но написать их «правильно». Так вот это «правильно» и есть компетенция, которой нет у программиста :)
потому что все уже давно написано.
скомпоновать и отдать.
типа добавить талинг в стратегию.
или посчитать профит-фактор.
так кусками набирается нормальная сумма.
и удобно сдавать — принимать.
Для quik вроде у ребят из Оса были кодеры
Смотрим финрез Тарасов: https://investor.moex.com/trader2020?user=254230
bohemian rhapsody, Тарасов — это списанный материал.
Он сам себя списал.
bohemian rhapsody, с некоторых пор зарёкся кого-то рекомендовать.
Ибо крайним оказываюсь я.
Касательно LUA скажу, что сейчас расковыриваю quiksharp.
Разбираю, перевожу на Квик 8, тестирую, добавляю функционал.
Через некоторое время наверное смогу сказать, что хорошо понимаю LUA.
Но система будет раскрыта. )
руками оценивать стратегию это как-то не очень.
1)Параметры. а их много даже в свечах.
2) торговать ли утром и прочее такое, выходить ли на выходные.
3) а если она работает не на часовиках а на 15 минутках....
4) тикер — проверить надо как на других тикерах.
веры нет ручной проверке.
алгоритмической и то куча вопросов.
а ценность потраченного времени будет ниже.
конечно искать идеи можно руками, но тестировать это сложно и много человеческой ошибки.
smart-lab.ru/blog/667287.php
и как руками видно есть ли там альфа?
я уже 3 (ТРИ!) часа ковыряю пытаюсь алгоритмически понять есть ли там альфа.
а руками это заняло бы у меня ДЕСЯТКИ и СОТНИ часов времени.