30 декабря 2020, 14:13
Какая просадка лучше?
Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).
1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.
2-я более плавно погружается и более плавно выходит.
Иными словами, первая сильнее падает, но меньше времени проводит в просадке.
Вторая слабее падает, но остаётся в просадке дольше.
Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
потому что не позволяет перераспределить объемы по другим роботам из корзины.
система которая раздает объемы (лимиты) по роботам не успевает среагировать.
ниже описал пример как.
и считаете что это исключение которое не повторится.
я же наоборот считаю что эти исключения нужно собирать и отдельно ковырять.
потому что они гарантированно неэффективны.
а значит там лежат деньги.
и уже тем более выкидывать нестационарный пример делая выборку искусственно! более стационарной.
нужно очень! аккуратно.
чтобы не выплеснуть вместе с водой ребенка.
плюс вторую можно саму эквити торговать — если мы видим плавность.
то это серия убыточных и серия прибыльных сделок.
кто мешает уменьшить сайз до одного контракта на первом (втором) убытке.
и увеличить обратно на первом (втором) выходе в плюс?
трендовость эквити это тоже неэффективность.
и ее тоже нужно торговать
Антон Б, сделать из первой эквити фильтр для второй — это как?
То, как использовать плавность второй как фильтр плеча — понял, спасибо!
Мой ответ. КОНЕЧНО ЖЕ,лучше более мелкая П. (это я про просадку, про просадку, впрочем...). Это улучшает все параметры геометрии! А это — я уже про линию роста капитала (впрочем, ...)
С наступающим!
Московский Лоссбой, более узкая п… просадка.![]()
Узкая — в смысле «гладкая».
Как говорил Иосиф Виссарионович — Оба хуже.
Медленный вход в просадку уже говорит о наличии системных факторов и проблем в стратегии.
Но, вообще, выводы можно делать только исходя из конкретики.
и я бы сосредоточился не на просадке а на средней сделке
идея в том, что просадку еще можно торговать банально уменьшив сайз, а среднюю сделку — либо торговля окупает, либо нет
Картинку бы.
Со слов вторая конечно лучше.
Ибо первая — это отсутствие управления рисками, которое ведёт к неминуемому разорению.