10 января 2021, 20:32
ОПЦИОНЫ Si, ЧТО ПРОИСХОДИТ?
«НОВИЧОК» НОВИЧКАМ
Все начинают с покупки опционов.
Правда прибыли всё нет и нет. Иногда кому-то везет, но редко и немного.
Поэтому логично со временем все переходят на продажу опционов.
Прибыль некоторое время делает кап-кап, но потом «грузовик переезжает ваш Матис»...
И вы начинаете искренне молиться и обещать Богу больше не продавать опционы. Никогда.
Кино (1 мин.):
СТАРИЧКАМ
Просьба высказаться, желательно по пунктам ниже. А то ставите плюсики, сохраняете у себя, но конструктивного диалога нету...
Si
Ничего интересного на опционах не происходит, кроме как в Si.
Пытаюсь понять, что происходит. Нахожу «крупные сделки».
См. на Открытый интерес (ОИ), применяю к нему фильтры:
1. ОИ > 5000,
2. за время жизни контракта была 1+ крупная сделка.
3. повышенная активность на некруглых страйках: ХХ250 и ХХ750.
4. не см. круглые страйки, если не было ничего интересного. Пример:
Это январский (месячный) 90000 CALL. ОИ монотонно растёт, цены «бросовые», объёмы небольшие. Здесь народ тупо тарит лотерейки, ничего интересного нет.
Выделил несколько страйков, заслуживающих внимание.
ЯНВАРЬ
1. OTM PUT 68 (код Si068000BM1)
Все сделки прошли 25.12.2020 с 15:01 по 18:41 по ценам 27 и 28 (остальные сделки — мелочь).
Мысля такая: это просто продажа ОТМ пута. Причём продавал со скидкой и спешно. «Странный какой-то»… Возможно это связано с пунктом 2.
2. ITM CALLS, крупные сделки в диапазоне 68-70
Об это ещё говорил коллега «Андрей К» тут: https://smart-lab.ru/blog/666576.php
Его наблюдения, что Si повезут вниз к экспирации именно из-за этого крупного покупателя. Поглядим, осталось недолго.
Si068000BA1 Все сделки 25-30.12.2020
Si068750BA1 Все сделки 24.12.2020
Si069000BA1 Сделки 24-25.12.2020 и одна вечером 30.12.2020 (добрал). Остальное — мелочь.
Si069500BA1 Все сделки 21-24.12.2020
Si070000BA1 Сделки 22-25.12.2020. Остальное — мелочь.
Мысля: нет сомнений, что это один участник. Что он хочет? Просто заработать на коллах? В 2015, 2016 и в 2020гг. эта стратегия дала плюс, в др. годы минус...
ФЕВРАЛЬ
Пока пусто
МАРТ
3. OTM PUT 65 (код Si065000BO1)
Мысля: это просто продажа ОТМ пута. Народ уверен, что до 65 за 2 месяца не доедет и продаёт неспешно.
4. 80.5 CALL (код Si080500BC1)
Крупная сделка на ((21416-3514)/2=) 8951к прошла 29.10.2020 в 17:19. Скромный парень решил не отсвечивать в стакане (нет данных ни по объёму, ни по цене).
А 17.11.2020 в 18:06 прошла неполная обратная сделка на ((20510-10510)/2=) 5000к.
Мысля: или продал у максимума в октябре, часть откупил в ноябре с прибылью, остальное просто висит и временной распад идёт в прибыль.
Или же это была покупка и фиксация убытка по опционам позже, но тогда почему не закрыл всё??
5. 82 колл + 77 колл + 72 пут (коды Si082000BC1 Si077000BC1 Si072000BO1)
Сделки были вне стакана, в одно время и на одинаковый объём 8000к. ОИ потом не менялся значительно. Подробности тут: https://smart-lab.ru/blog/665273.php в разделе:ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?
Мысля такая: покупка 72-го пута профинансирована от продажи вертикального колл-спреда 77-82. Картинка такая:
СЕНТЯБРЬ
Как заметил коллега «kiselev» тут: https://smart-lab.ru/blog/668647.php
крайний верхний страйк всегда жив, пусть это даже некруглый страйк 97250 на сентябре (код Si097250BI1). Удивительно, но там сейчас много заявок и растёт ОИ.
Но это просто лотерея для покупателя...
ВЫВОД:
намёков на инсайд не вижу. Интерес представляет сейчас только пункт 2. Кто что думает?
ВОПРОС ЗНАТОКАМ СО *:
верую, что Si будет сильно выше, нежели сейчас. Однако надоело тратить деньги на лотереи впустую (покупки deep OTM CALLs).
Что на ваш взгляд стоит сделать оптимально? Как пункт 5, только вверх?
Жду комменты.
FUN
Кому это неинтересно, вот смехуёчки на выходных:
1. Как падал доллар, 1-й канал version:
2. РБК намекает про бакс и не только:
3. РБК намекает про нефть и не только:
Лучшее время для отдыха в Паттайе, Таиланд, зависит от предпочтений путешественника, но наиболее популярные месяцы – с ноября по февраль. Этот период считается «пиковым сезоном» благодаря оптимальным ...
Shureman, допустим так, что мы выбираем сравнительный подход. Назови аналог Яндекса по схожей структуре общей выручки, по схожести набора ключевых направлений роста. Мне на ум ничего неприходит, кр...
any_to_real, если не шутишь — лоцман совсем ни при чём, он судовые документы не проверяет, ежели погода позволяет вывести судно из порта, он и выведет) капитан — этот конечно про весь гемор знает и...
Максим Викторов, почему только ставка? У них есть еще вербальные интервенции.
Но Эльвирочка слишком осторожная и молчаливая,
а остальным типа заботкина лучше вообще сразу скотчем рот за...
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, ...
Американских акций в фонде осталось всего лишь 7.5%, ждём рост как минимум до 50% от расчетной цены (1200)
А так все перспективы и до 2000 дойти
Дмитрий Первый, ну я удивился только вчера. Если не считать этого, то уже несколько месяцев не удивлялся. ))
Михаил Тайков, я на этом шлаке 700 тысяч срубил. сейчас вижу её покупают, лично я в неё больше не полезу, своё получил купив за 190 и продав за 260 .
Лесенкой, ципсошник. Вы всегда смищними кортинками мысли выражаешь. Ибо своих нет и методичку не завезли.
Покупателей нет совсем
Есть узкий сегмент под названием «Покрытые продажи»… Опционы именно для этого и созданы...
Активный Инвестор, опционы созданы, чтобы инсайдеры могли спекулировать с большим плечом и иметь ограниченный риск. На случай, если их инфа окажется недостоверной или что-то серьёзно изменится.
Кстати, с Наступившим и всех благ!![]()
Не сопротивляйтесь, совместите убыток с удовольствием)
Продажа для профи, но страховой бизнес крайне рискованный,
можно регулировать риск, понижая его
Но там где нет риска — ничего нет
опционы — велосипед
10-Q, опционы — болид Формулы-1.
Без подготовки и хорошей технической команды в боксе ничего удивительного, что многие вылетают с трассы.
10-Q, 20-50% — это стартовый уровень.
«Заезд для прохождения квалификации.» =)
Тормоза отличные у мужика. Бабка должна ему в ноги кланяться и молиться за здоровье. =)
По сути топика… мне, например, интересно читать Ваши расследования. Но попытка анализировать отдельный опцион в отдельном страйке?.. А если там ещё фьючерс замешан? Или в другой серии идёт неспешная фиксация прибыли маленькими объёмами?..
Хотя, конечно, одним махом купить/продать 10к опионов — само по себе круто!
всё так, но как это прикрутить?
Пока исхожу из ограниченной логики: крупная сделка — вероятный инсайд. А дальше анализ
я понимаю, что инициатор сделки может иметь противоположную позицию или даже кратно большую позицию на ТОМ или на Si.
Но как это узнать достоверно?
И кстати, я не говорил что это покупатель.
по RI особо нет ничего, только 130-й январский, да 120-й мартовский путы.
Вот тогда это ещё интереснее.
Например, продал ITM CALLs на Si + купил путов на RI ??
А если серьезно Каленкович спустя много лет признался, что вышел по нулям из опционов
думаю, не в IQ дело.
это известно.
Однако он имел очень хороший профит некоторое время.
а про Каленковича
поверьте некоторое время хороший профит имели многие спекулянты.
Но те кто торговал на свои акции только в лонг, на исторических хаях как минимум при своих и в плюсе от дивидендов