Скальпинг с 70%+ ... 90%+ прибыльных сделок, простейшая система.

1. Если Вы новичок или у вас нет до сих пор стабильности в трейдинге, то Вам для закрепления данных навыков необходимо начать с максимум 1% на позицию. К примеру, при ГО во фьючерсе Si равном текущимему значению 6 825,4 ₽ 1% для счёта размером 683.000 ₽… 688.000 ₽ будет равен одному контракту. К примеру, при ГО во фьючерсе BR равном текущему значению 7 195,06 ₽ для счёта размером 720.000 ₽… 727.000 ₽ тоже равен одному контракту. Данный метод подходит для ликвидных рынков с минимальным спредом, к коим и относятся торги на ММВБ по таким ПФИ как Si и BRENT.
2. Когда скальпинг «работает»? Применяется в тайминге за пределами выхода новостей и статистики, что может как за 1...2 часа до события, во время выхода события и (или) последующие до 1...2 часов резко сдвигать котировки, изменяя резко волатильность в выбранном таймфрейме.
3. Первый шаг, определить и понимать что с рынком на отрезке ±1...5 дней, как закрылись Азия и Китай, как открылась Европа, стоим в широком диапазоне, падаем или растём, одно из трёх, но при этом мы не расположены в силу своего стиля торговли или по невыраженному движению в конце дня и тем более в конце недели (пятницы) совершать открытие позиций по тренду или от границ диапазона, сокращать ранее открытые позиции или наращивать.
4. Второй шаг определить на отрезке 1...12 часов примерный уровень силы волатильности.
К примеру, [с 13:30 до 18:30], или [с 21:00 до закрытия], всё время указывается по МСК, нефтяные котировки:
— в диапазоне 0.25...0.5$, редко но бывает, берём/устанавливаем таймфрейм 2М,
— в диапазоне 0.55...0.75$, берём/устанавливаем таймфрейм 4М,
— в диапазоне 0.8...1.0$, берём/устанавливаем таймфрейм 6М,
— в диапазоне 1.05...1.25$, берём/устанавливаем таймфрейм 12М.
Всё что шире 1.25$ размаха внутридневного или на выбранных отрезках, уже не для скальпинга новичком в качестве тренировки, а уже для позиционной торговли.
К примеру, [с 11:30 до 15:30], или [с 21:00 до закрытия] котировки на фьючерс доллар США — рубль, Si, указаны не пункты, а копейки в USDRUB:
— в диапазоне 0.15...0.35 ₽, редко но бывает, берём/устанавливаем таймфрейм 2М,
— в диапазоне 0.4...0.6 ₽, берём/устанавливаем таймфрейм 4М,
— в диапазоне 0.65...0.85 ₽, берём/устанавливаем таймфрейм 6М,
— в диапазоне 0.9...1.0 ₽ берём/устанавливаем таймфрейм 12М.
Всё что шире 1.0 ₽ размаха внутридневного или на выбранных отрезках, уже не для скальпинга новичком в качестве тренировки, а уже для позиционной торговли.
5. Устанавливаем на график ничего не меняя, разве что в раскраске под свои предпочтения, в стандартных настройках два индикатора:
— Bollinger Bands,
— MACD.
Должно получится так как на картинках:




⬆️ При затухании волатильности в конце торгов, скажем с 20:30 и до закрытия для адекватной точности переходите на таймфрейм М2.
Данное время как раз идеально для усвоения и тренировки навыка с минимумом риска.
6. Основной алгоритм принятия решения всегда должен быть максимально простым и при этом иметь преимущество на длинном отрезке в процентном отношении прибыльных сделок и, что неминуемо даже у супер профи, убыточных сделок, система даёт при верном подборе таймфрейма в зависимости от всего выше указаного, рыночной ситуации без событий и при достаточно предсказуемой волатильности, как указано в заголовке от 70%+ до 90%+ прибыльных сделок, убыточные же или сомнительные сделки составят в зависимости в первую очередь от психотипа, навыка и дисциплины какие то 10...30%, которые Вы сразу намерены зарезать, поскольку и психологически это будет легко при таком соотношении.
7. Суть алгоритма.
а1) свеча соприкасаясь или не доходя (но это снижает надёжность входа, следует ожидать хотя бы касания) с верхним болинджером в течении 2 минут не пересекает его и закрывается под ним, при этом красным закрывается сигнал MACD, тем самым как бы «заявляя» МОЖНО открывать короткую позицию,
а2) далее отслеживаем рост прибыли до соприкосновения со средней, если происходит уверенный пробой средней, то удерживаем позицию, если отскок вверх, то фиксируем прибыль; или зарезаем убыток при пробое боллинджера и закрытии последующей свечи в восходящей динамике, а именно хвостик нижний выше предыдущей свечи, а верхний хвостик выше предыдущей свечи, где была открыта позиция;
б1) и б2) тот же подход, но наоборот при движении и соприкосновении с нижним болинджером;
Когда навыки уже приобрели, на отрезке 2...5 недель заметный перевес, можно перейти к открытию и закрытию позиций не только от верхнего и нижнего боллинджеров, а и от соодурения/касания средней, отскок при ударе сверху вниз -> открываем лонг, уверенный прокол сверху средней -> открываем шорт, отскок снизу от средней -> тоже открываем шорт, уверенный прокол снизу средней -> открываем лонг. Закрытие как шорта, так и лонга уместно фиксировать заранее установленным ордером, на величину волатильности, но это сложнее, лучше на фиксированное значение. К примеру для Si 20...120 пунктов, в зависимости от ситуации и выбранного таймфрейма, а для BR 0.05$ ...0.20$, расходы на комиссию биржи и брокера составят в этом случае ничтожные 1/150… 1/600 от прибыли, если все 100% сделок прибыльны, ну а если отклонение, то соответственно составят 1/60...1/240.
Забыл написать что при открытии лонга MACD сигнал должен закрыться синим, и при открытии шорта всегда красным, это жёсткое правило, которое увеличит ещё на 15%...30% превосходство прибыльных сделок над убыточными/сомнительными, доведя до обозначенного в заголовке диапазона даже у любого новичка. Но что важно, выбор низкого риска в 1% на позицию не только ради закрепления навыка в первые 3 месяца, но и помогает убрать полностью психологическую зависимость от того, что как бы не потерять контроль и не натворить чёрте чего, вместо строгих правил алгоритма. На 4-ый месяц можно увеличить риск до 2%, далее поднимать до 10% с каждым уверенным прибыльным месяцем. У меня стандартный диапазон риска для «крупного счёта» (лично для меня, не константа, размытое понятие, индивидуально для каждого) 4%...8% на позицию при скальпинге, и при позиционной торговле по тренду или в консолидации/пробое выходе из консолидации 5%...15%, на «среднем счете я психологически умножаю эти значения в 1,5 раза, а на так сказать „мелком счёте“, после скажем крупных приобретений/бывает оставляю всего до 20.000$ на счету», умножаю указанные значения на риск в %% в 2 раза, тем самым быстрее увеличиваю счёт до «среднего», а далее до «крупного счёта». Так же размеры счётов увеличиваются при поступлении прибыли от других источников, но выводятся раз в неделю… раз в месяц всеми опытными трейдерами денежные средства «на автомате», не потому что они бояться банкротства, а потому что у каждого для психологии своя планка, при которой размер счёта так сказать «не давит» на психику при принятии решений.
Всем успехов! Хотя, если возникнут вопросы, то сразу сообщу, я видео делать не буду, во-первых я не видео-блогер, во-вторых тупо лень.