05 февраля 2021, 13:13
Вопрос опционщикам профи. В погоне за Теттой на Гребне Волны.
В погоне за Теттой на Гребне Волны.
Как известно в случае продаж оционов Тетта это наше все.
Но практически всегда максимум Тетты всегда уходит в сторону меньших значений.
Инcтрумент SiH1
Текущая цена БА = 75300
Здесь проданы 3 стрэддла на 75000, 75500, 76000
Вроде все симметрично относительно центра, а Тетта уже съехала с максимума.
Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
1. Постепенное ролирование проданых стрэддлов вместе с динамикой БА
2. Продажа сразу широкого стрэнгла, чтобы часто не дергаться с роллированием.
3. Другое
Кто что использует ?
Спасибо за ответы
Как известно в случае продаж оционов Тетта это наше все.
Но практически всегда максимум Тетты всегда уходит в сторону меньших значений.
Инcтрумент SiH1
Текущая цена БА = 75300
Здесь проданы 3 стрэддла на 75000, 75500, 76000
Вроде все симметрично относительно центра, а Тетта уже съехала с максимума.
Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
1. Постепенное ролирование проданых стрэддлов вместе с динамикой БА
2. Продажа сразу широкого стрэнгла, чтобы часто не дергаться с роллированием.
3. Другое
Кто что использует ?
Спасибо за ответы
Судя по предауку открытие ~ 250-252
Фосагро за девять месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% — Глава компании «Рост экспорта — 4% за девять месяцев, на внутреннем рынке — столько же вместе со сторонней продукцией и 13% рост по постав...
Дмитрий, не сильно там и дорого, в соотношении с их з/п примерно так же как у нас за квт
Дмитрий А.Дмитрий А., Двойное дно ?
Да ему еще падать и падать ).
Дно еще не скоро будет.
Щас падаем на 100, потом на 80 и уж ТАМ… может будет дно а может и нет…
Публикация о продаже доли в Самолете названа "необоснованными слухами" — Представитель Михаила Кенина Михаил Кенин является акционером и членом совета директоров группы «Самолет» с момента е...
Мосбиржа предлагает ужесточить правила к представителям владельцев облигаций Московская биржа предлагает пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев биржевых облигаций (ПВО), за...
Опять мне предупреждение? Подозреваю за цитирование? А почему модератор то спит, скрипт то простенький должен на ресурсе то быть, мониторящий запретные слова.
Американские уроды!
9:45
Лайк вам за первый внятный и развёрнутый ответ на форуме D-Aleksandr, в лучшем случае, а то и ниже 24 упадет ).
И расчет прост- 20 декабря ЦБ подымет ставку — рынок упадет.
И в феврале еще подымет...
9:38
Да ещё тарифы проиндексировали меньше ЖКХ
если что-то дает деньги «просто так, ничего не делая по определению» необходимо это использовать в своих корыстных целях.
А дельта и прочее это само собой, но при этом уже горбатится надо.
К примеру в понедельник открываемся по 79 ??? Или всю неделю будут тянуть на укрепление до уровня 74 000?
А автор уходит на выходные в потенциальном шорте по доллару и его уже покупка фьючей вроде не очень спасает…
nbj.ru/others/fin-gramotnost/2021/01/25/il-ja-korovin-rossiiskie-chastnye-treidery-i-investory-vpervye-ofitsial-no-ob-edinilis-dlja-otstaivanija-svoix-interesov/
Какими методами этого можно избежать?
Для затравки я выдвину следующий тезис.
Чтобы избежать риска продаж при переходе через ночь мы делаем:
1. Страховка дальними очень дешевыми опционами. Всегда.
2. Можно резко сокращать позиции продаж в конце Вечерней сессии.
А с началом Дневной сессии открывать продажи снова.
Этим мы не только риск уменьшаем, мы еще каждое утро центрируем наши Продажи на ЦС для максимизации Тетты.
можно даже «хайповое» название этому дать:
«ПРОДАЖНЫЙ ИНТРАДЭЙ»
1. Я тоже ценю мысли Евгения и всегда к ним прислушиваюсь.
2. А вот с этим «неслучайно делаете» как раз наоборот.
Я на рынке не вангую. Это еще осталось у меня со времен моего скальпинга. Я торгую то, что вижу, а не то, чего пока на рынке нет.
Спрогнозировать «что актив будет ходить с небольшой амплитудой в нешироком диапазоне» невозможно ни в пространственном ключе (рыночная динамика), ни во временном аспекте, тем более.
Точнее сказать, это невозможно делать на регулярной основе.
3. Спасибо за озвученные вопросы в последней части Вашего поста.
На некоторые мысли, которые в них озвучены, я обязательно обращу внимание.
Я считаю, то что Вы написали это методологическая ошибка.
При принятии любого решения и его осуществления необходимо четко представлять себе пространство возможностей «что Вы будете делать потом в разных ситуациях». Это главное.
Если мы не видим такого пространство, то сидим спокойно и равномерно дышим носом.
Я писал роботов со случайными входами, но не случайными выходами. Работали не хуже, чем классические.
И еще один пример принятия решения в тему.
Вот я смотрю на представленный мной график Тетты.
И вижу ( НЕ ПРОГНОЗИРУЮ ), что если я откроюсь фьчом в Short .
И рынок пойдет против меня вверх, то Тетта (ее возрастание) сократит мой убыток. Где здесь прогноз? Его здесь нет.
Как то так.
Поэтому в текущий момент шорты предпочтительнее.
Вывод забыл написать. Бывает.
1. Вы никуда не отставали, я никого не опережал.
У каждого свои подходы и взгляды на рынок и я это учитываю.
И не призываю никого следовать моим заветам.
Тем более, что в опционную тему я только погружаюсь и ищу свои комфортные для меня approach. Пока не нашел.
Мне важно услышать мнение разных людей по этой тематике.
2. Про роботов со случайными входами тема закрыта давно, потому что ни один Инвестор с Вами работать не будет, если ему рассказать про случайный вход. Просто пошлет куда-нибудь за три-девять земель.
3. Вот, я ожидал, что Вы мне предложите на другие Греки посмотреть.
С Вегой не удалось ничего увидеть, потому что за время моего наблюдения она не росла какими-то значимыми темпами. Будем наблюдать дальше.
С Гаммой тоже не складывается, потому что у меня из-за наличия страховки краев она небольшая.
(здесь могу ошибаться, нет у меня пока ориентиров когда Гамма считается большой, а когда малой. Пока мало опыта.)
Напоминаю, что я ищу подходы не просто торговать опционные конструкции. У меня есть компонент, который на дистанции работает в плюс, но имеет неприглядную эквити. Это мой контртрендовый робот.
Моя задача подобрать такие опционные стратегии, чтобы органично включить этот компонент в общий ансамбль.
Работаю над этим, исследую разные варианты.
В любом случае спасибо за интересную дискуссию.
Если агрессивно продаю, то продаю путы при долларе около 200-дневной СС или во время роста тоже был опыт продавать путы — быстро распадаются.
-"_sg_, а что тут осуждать — у меня проще — я не стремлюсь к симметрии по инструменту Si. Если продаю коллы, то они прикрыты длинной позицией во фьючерсах"
-"_sg_, тем не менее — голая продажа путов может принести боль при укреплении рубля"
«Если продаю коллы, то они прикрыты длинной позицией во фьючерсах»-это и есть голая продажа путов.
Нам не нужно много, нам можно и мало, но на постоянной основе.
1. Я не торгую по Тетте, я торгую профиль опционной позиции.
2. Я не торгую вероятности и прочие искусственно вычисленные величины. То есть я не торгую прогноз.