MFE/MAE, как пример исследования возможностей Робота на истории
Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.
На картинке выше показаны их значения для всех позиций.
MFE/MAE
Каждая закрытая позиция имеет три параметра:
- OrderProfit — итоговая прибыль позиции.
- OrderProfitMax — максимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MFE (Maximum Favorable Excursion) .
- OrderProfitMin - минимальная прибыль, которая достигалась за время существования позиции. MAE (Maximum Adverse Excursion).
Тестер стратегий MetaTrader 5 вычисляет и сохраняет эти данные.
Возможность вычисления прибыли через MFE/MAE.
Есть очень простой способ исследовать торговую историю на возможность поднятия ее прибыли. Метод использует MFE/MAE.
Представьте, что всем позициям режете прибыль (закрываете) по достижении определенного значения. При таком подходе MFE/MAE-данные позволяют вычислить для каждой позиции ее результат. И, соответственно, получить общий результат торговли.
Калькулятор.
В прицепе скрипт с исходным кодом, который вычисляет прибыль вышеизложенного подхода по MFE/MAE-данным бэктеста. Вы можете взять любого робота (включая платные) и бесплатно прогнать его в Тестере стратегий MetaTrader 5. После чего запустить скрипт, получив данные о возможности изменения прибыли ТС.
Кажется, что пересиживаете убытки — попробуйте обрезать их с помощью калькулятора.
Можете исследовать, существует ли уровень, на котором выгодно резать прибыль/убыток. Вполне может сдаться, что существует простой способ поднять прибыль робота не только своего, но и чужого (покажите просто автору робота результат работы Калькулятора).
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
avror13 февраля 2021, 23:02А чем отличие от обычной оптимизации по 2-м параметрам — лосс и профит?0
fxsaber13 февраля 2021, 23:49avror, отличие в том, что для поиска улучшения оптимизацию делать не требуется. Можно визуализировать в реал-тайме влияние на итоговый результат изменения уровней.0
bablovagon22 марта 2023, 16:38Спасибо автору. Грамотное направление мысли особенно для алгосистем на коротких тейках.0
