Из которого инвестор дает рисков на 200 000 рублей.
Как правильно вести риски?
У меня на уме пока что два варианта:
1) Складываем макс дродаун по каждой системе из портфеля умножаем на 2 и соотносим это с рисками которые нам доступны
2) Складываем все системы в единую эквити, у которой находим макс дродаун умножаем на 2 и соотносим с рисками
Оба варианта вполне лаконичны, с той лишь разницей что первый подразумевает более консервативное управление, а второй более агрессивное исходя из того что просадки по портфелю систем не имеют большой корреляции
Я придерживаюсь для себя варианта максимальной просадки по сумме систем, на более менее значимом периоде, например 36 месяцев (для часового тайминга, т.е. 15 000 таймфремов), без каких либо коэффициентов (но здесь важно иметь не только тесты но и реальные результаты системы). Плечо максимальное. Свободные деньги в банк на дополнительный доход.
докуя вариантов…
1. из гипотезы что распределение риска подчиняется нормальному закону я бы умножил на 3… тогда вероятность выхода за пределы риска будет 3%… если умножать на 2 то риск выхода из диапазона будет в районе 30%
2 если планировать дродаун в районе 20%, то надо брать облиги что даст гарантировано +10%… но тогда надо торговать на эту сумму фьюч ртс, либо хеджить баксрублем
3 пирамидинг по прибыли… т.е имея профит мы можем идти на больший риск… т.е имея 200к профит можно увеличить сайз вдвое и торговать на 2ляма и т.д… главное чтоб дродаун был редким событием… например раз в 4-5 лет на -20%… а если дродаун -20% раз в пол года то пирамидинг не спасет
4 риски больше 50%, но и профит за 100% годовых… имеет смысл торговать постоянную сумму… без рефинансирования
Лютый Комерсант,
хаты колом?
да вы батенька теоретик видать.
по моей деревне народ с сертификатами бродит косяками и маткапиталом. отовариться не может.
на весь городок сдали тока 2 подьезд...
Комитет ГД согласовал отмену ежемесячной "нашлепки" к НДПИ на газ с 2025г — Интерфакс Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник согласился с предложением Минфина досрочно убрать ...
Комитет ГД одобрил продление на 5 лет льгот по НДПИ для месторождения Филановского Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки к Налоговому кодексу, по которым на 5 лет продлевается льгота по НДПИ для...
Max,
Что за браед… сколоько можно .................
Что вы к ВТБ пристали! :??????
Спекули все зарабатывают ежедневно! бумага одна из лидеров для спекуляции — при том что без наказаний!
...
«ХРОМОС» укрепляет позиции на ближневосточном рынке Больше сотни компаний из арабских стран и Северной Африки в конце сентября стали гостями стенда «ХРОМОС ОАЭ» на ежегодной выставке ARABLAB 2024 в Ду...
а что точно надо на 2 умножать?)
марсель, так ты какой рукой кушаешь?
1. из гипотезы что распределение риска подчиняется нормальному закону я бы умножил на 3… тогда вероятность выхода за пределы риска будет 3%… если умножать на 2 то риск выхода из диапазона будет в районе 30%
2 если планировать дродаун в районе 20%, то надо брать облиги что даст гарантировано +10%… но тогда надо торговать на эту сумму фьюч ртс, либо хеджить баксрублем
3 пирамидинг по прибыли… т.е имея профит мы можем идти на больший риск… т.е имея 200к профит можно увеличить сайз вдвое и торговать на 2ляма и т.д… главное чтоб дродаун был редким событием… например раз в 4-5 лет на -20%… а если дродаун -20% раз в пол года то пирамидинг не спасет
4 риски больше 50%, но и профит за 100% годовых… имеет смысл торговать постоянную сумму… без рефинансирования
распределение риска НЕ подчиняетсянормальному закону. Хвосты всегда очень тяжелые. Нужно брать хотя бы 5.
Раз в несколько лет можно услышать «this is 15-25 sigma event». Это событие 15-25 сигма.
97, 98, 2000, 11 сен. 2001, 2004, 2007