05 апреля 2021, 00:54
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного - часть II.
Собственно, все написал и показал уже год назад по сабжу. То было Страстная пятница 10.04.2020. В этом года она пришлась на 02.04.2021.
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
Всех пропутинских в бан! Поехали!!!
Сплошные гэпы. Ниже еще есть. Рвань какая то
Золото сегодня будет расти?
Silver035, это как у тебя? Ну спасибо! «Обнадёжил»!
Аркадий, всё сложилось, Гущин П несертифицированный юрист из Подмосковья, довольно легко гуглится.
Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан — Ъ Российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа через восточный Казахстан в Китай мощностью до 35 млрд кубометров...
Розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) продолжают сокращать вложения в иностранные ценные бумаги — Ъ Управляющие компании продолжают активно сокращать вложения в иностранные ценные бумаги (ИЦБ),...
Газпром возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций, общая сумма которых в 2023 году составила 2,5 трлн рублей — Forbes Второе место в списке заняла нефтяная компания «Роснефть» (1,3...
Выдача потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 20% При этом, по данным НБКИ, выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращен...
Однако низкая ликвидность бывает не только в выходные.
К примеру, в моем любимом LMAX период с 22 GMT до 23 GMT (после перехода на летнее время 21-22) отличается крайне низкой ликвидностью и конскими спрэдами.
Причина мне достоверно неизвестна, но думаю, что это связано с закрытием дневного клиринга bank members, а также с начислением свопов.
Диагностировать этот период легко по ширине спрэдов и по проценту зафилливания лимиток.
Долгое время думал, что с этим делать. Вначале крылся перед началом проблемного часа, переоткрывался по окончании. Но высокое проскальзывание лимиток при переоткрытии портило статистику. Сейчас просто дал команду ботам ничего не делать в проблемный период — все стало шоколадно.
С уважением
И как скольжение лимитников может портить статистику, не пойму.
Самому до спреда нет дела, лишь бы fillrate не подводил. Если бы в ролловер fillrate был бы 100%, то там сильная неэффективность при агрегации из разных источников. Один LMAX — не знаю.
Оценивал мат. ожидание сделок, что переходят через своп. Оно ниже свопа. Поэтому логично перед свопом не открывать позиций. Особенно, когда начисляется тройной своп. Но сделать это проблематично, т.к. включив OnlyClose за 30 минут до начисления свопов, рискуешь не получить иногда хорошую получасовую прибыль.
В общем, OnlyClose-режим целесообразно включать, но нужны исследования по нахождению золотой середины. Не проводил.
Моя торговля со словом «шоколадно» разве что цветом имеет что-то общее.