А помните, когда-то мы торговали фьючерс РТС глядя на индекс DAX?
Лет 10-12 назад торговали фьючерс РТС, используя в качестве поводыря фьючерс на индекс немецкой биржи DAX. В общем-то был кризис, всё было скоррелировано неплохо, поэтому ходили все индексы вместе, но все-таки европейский рынок по понятным причинам считался ведущим, поэтому наши индексы ходили вслед...
Вот интересно, сейчас кто-то из тех кто торгует фьючерс РТС, смотрит на DAX?
VadimTrade, как пример… ты неплохо разбираешься в нужных тебе инструментах(скорелированных) и торгуешь их по корреляции:
Ртс, подходит к определенному уровню и дает сигнал на покупку, при этом, нефть не дошла до зоны покупок и как бы не дала сигнала..
Но ты не вошел… Потенциальная сделка выходит в +, например на временном откате нефти вверх, ну а потом, нефть все таки добивает до нужного уровня вниз, но каким то образом, «корреляция» не сработала и ртс даже не дернулся вниз,(много может быть предлогов… мамба стала расти, газ, сбер итд) а просто постоял, постоял да и поехал вверх дальше)
Вопрос… А стоит ли торговать корреляцию(поводыря) если ты и так норм торгаш? Ведь еслиб ты торговал эту муть, ты просто бы не вошел в правильную сделку, по правильному сигналу и просто «просрал» момент. Имхо — нет конечно!)))
Horse, я за поводыри в другом, использовать их просто как фон. Если дакс падает, сигнал в лонг ртс например или не использовать или уменьшать объем входа
VadimTrade, ну может быть… у каждого свои подходы… Я немного другим руководствуюсь. Если к примеру по дневке у меня получается шорт, то все сигналы на лонг, тупо игнорю и наоборот… А так да… Как вариант, тоже в принципе неплохо. Главное чтоб помогало)
VadimTrade, вот к примеру сейчас ртс… Никаких лонгов не может быть в принципе(дневка в шортовом балансе) и хоть пусть там дакс, в коцмац полетит) Нет лонга на базаре на нашем…
asfa, честно? Не знаю, даже и не интересно) У меня простой подход и он основан лишь на дневных формациях. Мне вот правда плевать как упали либо выросли… Главное(откровение для меня) это именно закрытие дня.
На сегодняшний момент, только закрытие дня выше +-144 можно присматривать лонги… Всё остальные колебания, ниже этого значения, для меня шум и значения не имеют… Но это именно на сегодняшний день. Дальше, будет уже другая ситуация…
asfa, цели то же как бэ не про меня… Реверсом торгую… Тейка нет. Есть только обратный сигнал… Но, хотелось бы +-127. Там первая реальная поддержка как по мне) Жирно? Да! Но как то так)
В 2005-2007 и в 2010-2013 «поводырем» был FTSE. Поминутная выборочная корреляция знаков приращений внутри дня колебалась в диапазоне 0,85-0,99. С DAX было хуже: 0,55-0,9. Я еще помню пытался «систему» строить на кросс-корреляции знаков приращений минуток FTSE (-1) vs RTS (0), которая тоже была значимо положительна. В 2014-м все «сломалось», как и не было такой корреляции в 1999-2004.
А. Г., мне казалось что сломалось в 2013
потому что весь год американский рынок шел вверх, а наши пошли вниз
хотя внутри дня колебания может и совпадали
Тимофей Мартынов, я вел эту статистику с FTSE (с DAX не вел, потому что прошлые данные показывали, что корреляция хуже). Сломалось четко после 3.03.2014 — корреляции ушли ниже 0,85, а потом и вообще временами стали отрицательны, как до 2005 или в 2008-2009-м. С середины 2015-м я бросил вести эту статистику.
Тимофей Мартынов, это я понимаю, но как по мне, это приходит с опытом и называется «обратная связь» Но если ты не дрочер, то смысла в этих бреднях под названием поводырь, нет… Это конечно имхо… могу ошибаться…
А. Г., а у меня в те годы робот-скальпер просто глядел на фьюч сипи и при его движении тупо впрыгивал по рынку в фьюч РТС. Работало прекрасно :) И по нефти тоже самое можно было делать.
VpnS, ага, а ещё особенно когда вечёрки на фортсе не было и утром сидишь перед открытием с валидолом, виски и кофе в одном стакане ))) Во времена были…
Тимофей Мартынов, правильно-я старый автомобильный барыга, езжу на цивике 11г. выпуска -новый брал. И по соотношению: надежность, скорость, экономия бензина -----практически нет конкурентов…
А возможно ли, что корреляция всё ещё есть, просто она ушла в мир hft и обычному трейдеру больше незаметна?
Вот допустим, произошёл сильный up-tick в DAX и через 17 миллисекунд (время прохождения сигнала от Франкфурта до Москвы) произошёл up-tick в РТС. Глазами это не заметить, тем более если сравнивать минутные таймфреймы.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
Ртс, подходит к определенному уровню и дает сигнал на покупку, при этом, нефть не дошла до зоны покупок и как бы не дала сигнала..
Но ты не вошел… Потенциальная сделка выходит в +, например на временном откате нефти вверх, ну а потом, нефть все таки добивает до нужного уровня вниз, но каким то образом, «корреляция» не сработала и ртс даже не дернулся вниз,(много может быть предлогов… мамба стала расти, газ, сбер итд) а просто постоял, постоял да и поехал вверх дальше)
Вопрос… А стоит ли торговать корреляцию(поводыря) если ты и так норм торгаш? Ведь еслиб ты торговал эту муть, ты просто бы не вошел в правильную сделку, по правильному сигналу и просто «просрал» момент. Имхо — нет конечно!)))
на каком уровне максимум горизонтального объёма сейчас (за последний месяц)?
На сегодняшний момент, только закрытие дня выше +-144 можно присматривать лонги… Всё остальные колебания, ниже этого значения, для меня шум и значения не имеют… Но это именно на сегодняшний день. Дальше, будет уже другая ситуация…
Какие цели внизу?
потому что весь год американский рынок шел вверх, а наши пошли вниз
хотя внутри дня колебания может и совпадали
Как мне торговать обратную корреляцию бакса и нефти, если нефть уже падает, а бакс уже растет? Как это может помочь не постфактум? В реальном времени…
или помогает оценить относительную силу рынка который ты торгуешь по его связи с другими активами
Так и живем...
Вот допустим, произошёл сильный up-tick в DAX и через 17 миллисекунд (время прохождения сигнала от Франкфурта до Москвы) произошёл up-tick в РТС. Глазами это не заметить, тем более если сравнивать минутные таймфреймы.