Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
07 апреля 2021, 12:11

А помните, когда-то мы торговали фьючерс РТС глядя на индекс DAX?

Лет 10-12 назад торговали фьючерс РТС, используя в качестве поводыря фьючерс на индекс немецкой биржи DAX. В общем-то был кризис, всё было скоррелировано неплохо, поэтому ходили все индексы вместе, но все-таки европейский рынок по понятным причинам считался ведущим, поэтому наши индексы ходили вслед...

Вот интересно, сейчас кто-то из тех кто торгует фьючерс РТС, смотрит на DAX?
46 Комментариев
  • VadimTrade
    07 апреля 2021, 12:14
    имеет смысл, но редко)
    • Horse
      07 апреля 2021, 12:51
      VadimTrade, вообще не имеет))) Полный отстой) Намного круче, разбираться просто, в инструменте, а не в каких то там поводырях)))
    • Horse
      07 апреля 2021, 13:05
      VadimTrade, как пример… ты неплохо разбираешься в нужных тебе инструментах(скорелированных) и торгуешь их по корреляции:

      Ртс, подходит к определенному уровню и дает сигнал на покупку, при этом, нефть не дошла до зоны покупок и как бы не дала сигнала..

      Но ты  не вошел… Потенциальная сделка выходит в +, например на временном откате нефти вверх, ну а потом, нефть все таки добивает до нужного уровня вниз, но каким то образом, «корреляция» не сработала и ртс даже не дернулся вниз,(много может быть предлогов… мамба стала расти, газ, сбер итд)  а просто постоял, постоял да и поехал вверх дальше)

      Вопрос… А стоит ли торговать корреляцию(поводыря) если ты и так норм торгаш? Ведь еслиб ты торговал эту муть, ты просто бы не вошел в правильную сделку, по правильному сигналу и просто «просрал» момент. Имхо — нет конечно!)))
      • VadimTrade
        07 апреля 2021, 14:04
        Horse, я за поводыри в другом, использовать их просто как фон. Если дакс падает, сигнал в лонг ртс например или не использовать или уменьшать объем входа

        • Horse
          07 апреля 2021, 14:07
          VadimTrade, ну может быть… у каждого свои подходы… Я немного другим руководствуюсь. Если к примеру по дневке у меня получается шорт, то все сигналы на лонг, тупо игнорю и наоборот… А так да… Как вариант, тоже в принципе неплохо. Главное чтоб помогало)
        • Horse
          07 апреля 2021, 14:09
          VadimTrade, вот к примеру сейчас ртс… Никаких лонгов не может быть в принципе(дневка в шортовом балансе) и хоть пусть там дакс, в коцмац полетит) Нет лонга на базаре на нашем…
          • asfa
            07 апреля 2021, 14:26
            Horse, 
            вот к примеру сейчас ртс… Никаких лонгов не может быть в принципе(дневка в шортовом балансе)

            на каком уровне максимум горизонтального объёма сейчас (за последний месяц)?
            • Horse
              07 апреля 2021, 14:33
              asfa, честно? Не знаю, даже и не интересно) У меня простой подход и он основан лишь на дневных формациях. Мне вот правда плевать как упали либо выросли… Главное(откровение для меня) это именно закрытие дня. 

              На сегодняшний момент, только закрытие дня выше +-144 можно присматривать лонги… Всё остальные колебания, ниже этого значения, для меня шум и значения не имеют… Но это именно на сегодняшний день. Дальше, будет уже другая ситуация…
              • asfa
                07 апреля 2021, 14:58
                Horse, понятно.
                Какие цели внизу?
                • Horse
                  07 апреля 2021, 15:02
                  asfa, цели то же как бэ не про меня… Реверсом торгую… Тейка нет. Есть только обратный сигнал… Но, хотелось бы +-127. Там первая реальная поддержка как по мне) Жирно? Да! Но как то так)
                • Horse
                  07 апреля 2021, 15:05
                  asfa, есть еще примерно 136, но думаю глобально не удержим. отскочим можем малость да и опять в коррекцию…
                  • asfa
                    07 апреля 2021, 16:46
                    Horse, понятно, спасибо за мнение!
            • ezomm
              09 апреля 2021, 19:33
              asfa, гориз-й объем — отстой. Вертик-й форева!
              • asfa
                09 апреля 2021, 20:00
                ezomm, лучше см. оба! 
  • коварный подход к изучению стратегий?..)
  • Игрь
    07 апреля 2021, 12:18
    Сегодня всё наоборот, это немцы смотрят на нас и завидуют.
  • Friend
    07 апреля 2021, 12:20
    И на сипи, а потом все сломалось 
      • Ян Карлович
        07 апреля 2021, 13:56
        Тимофей Мартынов, осенью 11, после рокировки)
  • SellBuySell
    07 апреля 2021, 12:21
    Помню ещё в европейский кризис смотрели на ставки по бондам онлайн, неплохо было.
      • SellBuySell
        07 апреля 2021, 12:34
        Тимофей Мартынов, то же самое что и DAX, доходность росла всё плохо и наоборот.
  • А. Г.
    07 апреля 2021, 12:26
    В 2005-2007 и в 2010-2013 «поводырем» был FTSE. Поминутная выборочная корреляция знаков приращений внутри дня колебалась в диапазоне 0,85-0,99. С DAX было хуже: 0,55-0,9. Я еще помню пытался «систему» строить на кросс-корреляции знаков приращений минуток FTSE (-1) vs RTS (0), которая тоже была значимо положительна. В 2014-м все «сломалось», как и не было такой корреляции в 1999-2004.
      • А. Г.
        07 апреля 2021, 12:33
        Тимофей Мартынов, я вел эту статистику с FTSE (с DAX не вел, потому что прошлые данные показывали, что корреляция хуже). Сломалось четко после 3.03.2014 — корреляции ушли ниже 0,85, а потом и вообще временами стали отрицательны, как до 2005 или в 2008-2009-м. С середины 2015-м я бросил вести эту статистику.
      • Horse
        07 апреля 2021, 12:36
        Тимофей Мартынов, я может что то не понимаю? ибо не пипсовщик. Но мне не понятно… как примеру, можно торговать корреляцию или каких то поводырей.. 

        Как мне торговать обратную корреляцию бакса и нефти, если нефть уже падает, а бакс уже растет? Как это может помочь не постфактум? В реальном времени…
          • Horse
            07 апреля 2021, 12:39
            Тимофей Мартынов, это я понимаю, но как по мне, это приходит с опытом и называется «обратная связь» Но если ты не дрочер, то смысла в этих бреднях под названием поводырь, нет… Это конечно имхо… могу ошибаться…
    • Андрей Савельев
      07 апреля 2021, 15:01
      А. Г., а у меня в те годы робот-скальпер просто глядел на фьюч сипи и при его движении тупо впрыгивал по рынку в фьюч РТС. Работало прекрасно :) И по нефти тоже самое можно было делать.
  • Andrey Rename
    07 апреля 2021, 12:28
    В некоторых телеграмм оналах иногда натыкаюсь на данный феномен.
  • AlexGood
    07 апреля 2021, 12:35
    я смотрю
  • Сергей Гутторов
    07 апреля 2021, 13:11
    и 10 лет назад смотрел только на то, что торгую, и сейчас. и всем советую…
  • Мой господин
    07 апреля 2021, 13:19
    Я торгую дакс, не советую торговать ртс
  • VpnS
    07 апреля 2021, 13:22
    а ещё с содраганием ждали статы — всё начинало колбасить в обе стороны
    • SellBuySell
      07 апреля 2021, 14:47
      VpnS, ага, а ещё особенно когда вечёрки на фортсе не было и утром сидишь перед открытием с валидолом, виски и кофе в одном стакане ))) Во времена были…
  • 3Qu
    07 апреля 2021, 13:51
    Не помним. Я по СИП смотрел.
  • Юнчикс
    07 апреля 2021, 13:58
    Кто-то  смотрит на DAX, кто-то смотрит на РТС, а кто-то наблюдает за Мерседес S класс...
    Так и живем...
      • Юнчикс
        07 апреля 2021, 23:29
        Тимофей Мартынов, правильно-я старый автомобильный барыга, езжу на цивике 11г. выпуска -новый брал. И по соотношению: надежность, скорость, экономия бензина -----практически нет конкурентов…

  • Skifan
    07 апреля 2021, 14:03
    Да там в периоде весь рынок за сиплым ходил 
  • beast
    07 апреля 2021, 18:49
    А возможно ли, что корреляция всё ещё есть, просто она ушла в мир hft и обычному трейдеру больше незаметна?
    Вот допустим, произошёл сильный up-tick в DAX и через 17 миллисекунд (время прохождения сигнала от Франкфурта до Москвы) произошёл up-tick в РТС. Глазами это не заметить, тем более если сравнивать минутные таймфреймы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн