Никогда особо не интересовался сеточниками. Поверхностно знаю что это такое, но не более.
Я торгую по старинке. Нахожу локальные минмаксы, беру в них позу целиком, если вошел неудачно — закрываюсь в окрестностях нуля, если удачно — беру прибыль со всей позиции. В общем, метод проб и ошибок, где ошибки, в среднем, ни прибыли, ни убытков не дают, но если уж попадем, то возьмем все и сразу.)
Пробовал моделировать набор позиции, постепенно ее наращивая и/или постепенно уменьшая. Риски, конечно, меньше, мороки и расчетов с множественными входами/выходами больше, а, прибыль при той же конечной позиции, сильно меньше. Цимеса в этом не увидел, и завязал с этим делом.
Насколько я себе представляю, сеточные стратегии секрета не представляют. Потому хотелось бы насколько это возможно разобраться в таких стратегиях.
Судя по сегодняшнему посту о ТС bohemian rhapsody, с сеточниками все не так плохо, как мне представлялось.
Вот, кстати график, приведенный bohemian rhapsody:
Чтоб я чего понял. Или вообще это не сеточник, и я что-то путаю. Но, вроде, написали, что сеточник.)
В общем, если можете, помогите разобраться. Ну, а разберусь, попробую на модели посмотреть.
Хотя, почему с ними проблемы в трендах, не понимаю. Казалось бы, наоборот, никаких проблем не должно быть. Набираем себе и набираем.
Потом ноги так разъедутся что офигеешь от набранного минуса :)
Подписывайтесь, ставьте колокольчик! )))
если цена спуститься с 77700 до 56000 — твой депо обнулиться. (даже с учетом заработков в боковиках) Убыток будет около 2.4 лямов
Под сеткой в основном понимают контртренд с усреднением.
если реальное движение больше расчетной сетки то можно и обнулиться или потерять выигрыши.
Ну в опционах — покупка или продажа гаммы по сетке(расчетной волатильности).
Слито депо, но я все еще молод
Дремлет притихший северный город
Долбанный сеточник, сука, не спит
Кнопочка «enter» громко стучит.
Что ж ты не смазал кнопочку маслом
А ты торговал и вот так улыбался…
Слышу – движуха! Стуком засек!!
Выставил ордер, тему просек
И тогда подлеца я схватил за грудки:
Нехрен копейки из рынка трясти!
«Я убью тебя, сеточник, я убью тебя, сеточник»
«Я убью тебя, сеточник, я убью тебя, сеточник»
Ступеньки расставляются на размер календарных фьючерсных спредов. Дальний фьючерс всегда отличается по цене от ближнего, эта разница и именуется календарным спредом.
Дальние фьючерсы — жуткий неликвид. Календарный спред от биржи позволяет одновременно приобрести два фьючерса — дальний и ближний. То есть, в торговом стакане эти фьючерсные пары котируются по размеру спреда.
Онако, величина схождения и расхождения спреда — предсказуема по «размаху».
То есть, если ступеньками торговать доллар — то выхлоп будет грошовый из-за большого «размаха» цены на доллар.
А вот у календарных спредов размах довольно предсказуем и телепается за счет ликвидности ближних фьючерсов.
Ну, и на Si не такой уж это и неликвид.) Если не на вечерке.
ВТБ не позволяет на срочке торговать КСФ, поэтому у меня нет ответа на данный вопрос, только предположения.
В обсуждаемой стратегии есть фьючерсы на RI и Si. Довольно часто они идут в разные стороны. Может, это возможно использовать как хедж?
Чисто на фьючерсах у меня мозгов не хватило смоделировать такую низкоубыточную лесенку :) В спредах прекрасно то, что ты продаешь или покупаешь сразу пару. Подбор пары обеспечивает сама биржа.
С лесенкой у меня тоже ума не хватает, да, и денег много, а прибыль оч. небольшая. А набирать против ветра, это легко можно донабираться.
Здесь, вся прелесть в том, что за счет бесплатного фьючерсного плеча не так много денег требуется на всю «лесенку», поэтому прибыль получается ощутимой.
А вот сунулся статистику в Квике по спредам смотреть — лажа какая-то. Стаканы полные, а торгов за прошлые дни — как-будто нету. На графике один день отображается и все...
Если не рассматривать спред как инструмент, а рассматривать только фьючерсы, то нужно хорошенько углубиться во все эти вариации:
— длинный спред
— короткий спред
— бабочка (три фьючерса)
Вот так примерно:
Это по реал сделкам.
А вот с плечами — эт я что-то не понял. О каком плече речь? Если о фьючерс/БА, то эт понятно.
Ну, это о том, что стоимость ГО, как правило, в разы меньше полной стоимости базового актива. В общем, про понятно :)
потом за раз она грохнула 400+ депо (((
smart-lab.ru/mobile/topic/300944/
Вот так это начиналось в январе 2016ого— отдохнул душой от праздников и можно продолжать гулять
1618 контрактов интрадей за два часа
--------------
При текущей ликвидности в Сишке можно обьемом до 5 тыс контрактов колбасить сильно не влияя на котировки.
ну по принципу забивки стакана в диапазоне минутной свечи 100-200-400-750-1250-2500
Ну, это автомат, видимо. Говорят, прост как электровеник, но пока не пойму сути действа.
есть идея по утрам с 7 утра до 10 его опробовать (отрыть настройки из архивов)
То под валютное ГО в том же бкс такие системы наколбасят пару тройку % в мес чистыми, но могут и слить при черном лебеде если не уследишь
простой сеточник на фьючерсе газпрома… ограниченный риск 10 контрактов, максимальный риск соответсвенно 10*стоимость инструмента. Делайте выводы, господа трейдуны :)))
А стоп в сетке разве возможен? Стоп же тогда огромный так как сетка против движения набирает позу. И вроде как не очень выгодно тогда собирать мелкие плюсы чтобы потом крыть огромный стоп.