О фундаменте замолвим слово.

В последнем посте я попробовал оценить в качестве предикторов показатели деятельности компаний, и кое что вполне так оказалось не бесполезным. Теперь воспользуюсь макроэкономическими показателями. Как пишут заграничные авторы — «вдохновила на это меня этот текст», правда лицезрение кода погрузило меня не печаль, у меня, который  ни разу не программист, из глаз потекла кровь глядя как автор все это оформил, кашмаар.
Для меня неясен вопрос когда данные OBDE становятся общедоступными — через месяц, через два, через три...?! Судя по сайту, сейчас уже выложены данные за март, однако непонятно окончательные ли они, или (как это часто бывает в западной статистике) предварительные, и они еще несколько раз будут пересмотрены. Поэтому я приведу 4 соотношения данных и изменения котировок — месяц в месяц, и с разрывом в 1, 2, 3 месяца. Показателей много, но пока наиболее интересным (как и у автора вышеуказанного текста) выступает CLI — composite leading indicator, то есть опережающий, что нам для прогноза самое то. Есть разные CLI, приведу разбивки по Amplitude adjusted (CLI) 'OECD + Major Six NME':

Где -1/1/0 это падение/рост/ноль показателя CLI, mean0 изменение индекса SP500 в этот же месяц, mean1 — через месяц итд. Первый тип данных  априори бесполезен для прогнозирования, зато позволяет установить наличие четкой связи между фундаментом и котировками. И как видим эта связь весьма сильная и однозначная. Это меня радует, так как в общем вся моя работа как алготрейдера сводится к поиску предикторов.
Если взять показатели CLI USA, то разбиение будет еще лучше:


С каждым годом рынок усложняется, простые зависимости исчезают, поэтому было бы интересно глянуть на все это дело в разрезе десятилетий:

Как видим никак нельзя сказать что ценность CLI снижается, вполне такой рабочий инструмент.
Но это все Америка которую я не торгую, что насчет инструментов в пределах моей досягаемости? Фьюч на РТС к примеру. Для проверки неслучайности всего этого, давайте посмотрим CLI по каким странам позволяет получить лучшую разбивку фРТС. Для меня, успешной проверкой на неслучайность будет, если показатели CLI рассчитанные только для России позволит получить лучшее разбиение чем по CLI — total и еще лучшую чем по CLI — US. Логика такова — если эти показатели (в частности CLI) не фуфло с точки зрения их сбора, представления и в качестве предиктора котировок, то (при всей глобализации мировой экономики), показатели CLI рассчитанные только для России будут лучшими. 
Вот тут сверху вниз: CLI USA, CLI 'OECD + Major Six NME', CLI RUSSIA:

Так и получилось — последовательное улучшение. Красота. Если кто не понял, это проценты не за год, а за месяц. Думаю большинство даже не поймет что означают эти цифры, а кто поймет спросят «зачем палишь Грааль?!»
Ну и что я планирую сделать в этом направлении дальше. Пишу тут, чтобы обязать себя, так как работать в последнее время как то лениво, а так, можно сказать публично беру повышенные обязательства, так что уже не отвертеться. 
1. Разложу CLI для каждой страны до которой дотянусь. Отличия наверняка будут Это может быть связанно с качеством получения показателей, где то это делается более тщательно, где то тяп ляп. Может это быть связанно с развитием рынка — чем больше алготрейдеров толпится, тем меньше остается неэффективности. Где то просто волатильность сильней.
2. Рассмотрю другие фундаментальные показатели. CLI пока выглядит безоговорочным фаворитом, но кто знает. Кроме того возможны простые комбинации нескольких показателей. Ну и коенчно все это можно опять засунуть в какую то модельку ML и глянуть что на выходе. 
3. Ну и главное — надо глянуть как использование фундаментальных показателей в качестве фильтра, позволят улучшить выхлоп используемых торговых систем. Если не улучшат, совсем не расстроюсь, даже обрадуюсь, так как я за много систем, хороших и разных, построенных на разных принципах, а не за дублирование.