Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov личный блог
30 мая 2021, 10:23

Добавим Фьючерс ММВБ на золото. Двойной Грааль для терпил. Исправленный

Это дополнение «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
На этот раз гоняем историю фьючерса GOLD. Но для сопоставимости с MXI сразу конвертируем доллары в рубли по курсам на каждый день торгов.
Игнорируем, что фьючерс на золото торгуется в контанго. Не суть! Используем почти тот же алгоритм, что в предыдущей статье, на те же 73 квартала с марта 2003.
Изменение в том, что WealthLab заглючил на истории золота и в одном баре не закрывает позицию по заданной цене. Пришлось делать роллирование по цене открытия дня, следующего за экспирацией.
Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%.
Выигрыш 120788.33 руб. Просадка 30820.10 руб на 08.03.2021. От максимума цены позиции 154559 руб на 06.08.2020 это 19.94%.


Теперь для подсчёта прибыльности я беру не конечную цену актива, но среднюю за все дни, равную 52641.90 руб.

Связанные средства: ГО + резерв = 9306.61 * 1.25 = 11633.26 руб; Вариационка = 52641.90 * 0.25 = 13160.48 руб.
Итого: 24793.73 руб. округлим до 25000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 1654.63 руб это даёт квартальную прибыльность 6.62%. На год в среднем 26.47%.
Следует отметить 6 проигрышных подряд кварталов 2012-2013 и ещё 5 случаев по 2 проигрыша подряд. Учитывая, что ФРС уже почти израсходовала свой боезапас, вряд ли возможно повторение 2012 года.

 Добавим Фьючерс ММВБ на золото. Двойной Грааль для терпил. Исправленный



Игра в купи-продай даёт выигрыш 128618.30 руб, просадка 31214.50 руб.
Пересчитаем прибыльность фьючерса на индекс ММВБ с учётом не конечной, но средней цены актива, равной 16200.90 руб.
Связанные средства: ГО + резерв = 3911.88 * 1.25 = 4889.85 руб; Вариационка = 16200.90 * 0.25 = 4050.22 руб.
Итого: 8940.75 руб. Округлим до 9000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 692.50 руб это даёт прибыльность 7.69%. На год в среднем 30.78%.

Из графиков прибыли видно, что просадки индекса и золота не совпадают. Такая диверсификация смягчает психотравмы и нагрузку на кошелёк.

1 Комментарий
  • vsbar
    30 мая 2021, 22:03
    немного оффтоп. а расскажите нубу про «триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%»
    что это значит?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн