Как собрать большой портфель инструментов с нулевой корреляцией

Выскажу предположение, как можно это сделать. Это именно предположение, поэтому там могут быть ошибки.

Берём 30 акций.

Первую завершённую зелёную (прости, Гусев) свечу считаем началом растущего тренда.

Первую завершённую красную (прости, Гусев) свечу считаем началом падающего тренда.

Открываем сделки в лонг и в шорт, по одним и тем же принципам.

У нас получается широко диверсифицированный портфель, но он составлен из инструментов с высокой корреляцией.

Как же нам её убрать?

А вот как: ввести ещё один параметр. А именно: считать началом восходящего тренда не каждую зелёную свечу, а только длиной >X, а началом нисходящего не каждую красную свечу, а тоже только длиной >X.

Акции, двигаясь примерно одинаково каждый день по знаку, в то же время не обеспечивают даже близко равенства приращений по каждой бумаге каждый день и обязательного пробития нашего контрольного диапазона.

А ведь этот Х можно ещё и сделать переменным...

То есть этот наш фильтр:

1. Замедляет разворот нашего портфеля вслед за рынком, дробя, при перевороте рынка, полный переворот портфеля, вместо 1-2 дней на 3-4. А к тому времени и движение уже может развернуться — и вместо «опоздания» иногда будет получаться «забегание вперёд».

2. Создаёт ряд независимых переворотов акций в лонг-шорт даже на выраженном движении рынка.

3. При всём при этом сохраняет возможность смещения портфеля в сторону преобладающего направления, если оно не совсем короткое и слабое.

Насколько понимаю, такой портфель будет иметь характеристики, близкие к характеристикам портфеля из инструментов с корреляцией, примерно = 0.

разработка алгоритма торговые системы стратегии математический анализ корреляции трейдинг

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

matroskin
29 августа 2021, 19:52
портфель из одних только акций с корреляцией примерно =0?!
+1
- Foudroyant
  29 августа 2021, 20:33
  matroskin, возможно. Не просто из акций, а из связки акций, переворотности и определённого индикатора. Получаются довольно независимые траектории торговли таких инструментов.
  Это не настоящая нулевая корреляция, а синтетическая.
  0
  - matroskin
    29 августа 2021, 21:16
    Foudroyant, для часовок может быть, а для дневок, если фонда поедет вниз сильно как в 2008,2014, то вся эта конструкция резко станет очень сильно скоррелированной. Могу ошибаться, но разные инструменты одного класса как не крути но будут +- скоррелированны между собой.Особенно если рынок одной страны, хотя и между рынками разных стран при сильных движняках будет корреляция.Тут либо облиги прикручивать, либо что то из товаров, типа Газа или сахара, ну на худой конец технология против коммунальщиков.Мое мнение, могу конечно же ошибаться. Тут тестировать надо, на вскидку сомнительно, но все может быть))
    +2
    - Foudroyant
      29 августа 2021, 21:39
      matroskin, насколько я понимаю, в момент сильных движений корреляции усиливаются. Но это не отменяет наличие низкой или околонулевой корреляции во всей конструкции большую часть времени.
      Может ли такое увеличение корреляции на сильных движениях опрокинуть счёт?
      Считаю, что на большом диверсе и при наличии переворотного алгоритма — не может. Потому что само сильное движение, длящееся много дней подряд, защищает нас. Портфель достигает в такие моменты высокой корреляции, но в то же время, наполняется прибылью.
      А как только уверенное направление исчезнет — сразу корреляция вернётся к низкой и снова будет нас защищать.
      0
      - matroskin
        29 августа 2021, 21:45
        Foudroyant, да если без плеча, то полюбому не опрокинет, а с плечом уже вопрос и при алгоритме будет.не совсем понимаю смысл(особенно не понял про защиту в случае сильного движения и наполнения прибыли… Ну посвистели вниз как в 2008, и где тут защита и прибыль?), но если вам так спокойнее, то почему бы и нет)
        0
        Foudroyant
        29 августа 2021, 21:49
        matroskin, так мы полетели вниз в шортах ведь.
        0
        matroskin
        30 августа 2021, 09:37
        Foudroyant, а… тогда пардон.Я думал прочитал про портфель, что это лонговая система.Тогда вполне вероятно что и будет работать, так как вы предполагаете.Был не внимателен, сорри.
        +1
        krolix
        31 августа 2021, 15:04
        Foudroyant, примерно такая же логика работы в лонг. Тоже несколько активов, на каждом есть более короткие и более длинные наборы параметров. Товары, биткоин, конечно, добавить бы, но надо на другие биржи идти.
        
        Шорт отыгрывается, в основном, через валюту. Не люблю я шортить акции на падении. Си, брент. Ртс шортится размером немногим больше портфеля акций. При ровно падающем рынке и стоящей валюте получаем в общем случае мелкий плюс (бета к депозиту 0.1...0.2). Сильный направленный шорт чреват. Думаю, в марте 2020ого распилило бы, а так просто идеальные 2 месяца:
        
        +1