Отбор акций путем ранжирования мультипликаторов
Про отбор акций в портфель написано немало книг и статей. Хочу поделиться своим методом отбора акций и их включения в Портфель.
Я делаю это очень просто. Перед тем, как приступить к анализу мультипликаторов, определяю наиболее интересный сектор с положительным математическим ожиданием на горизонте 6-9 мес. (как я анализирую сектор см. тут: https://smart-lab.ru/blog/704073.php ).
Далее экспортирую мультипликаторы по нужным мне тикерам из Finviz в Google таблицы (как я экспортирую см. тут: https://smart-lab.ru/blog/717974.php ), а там уже ранжирую их по значениям. В моем случае анализируются 16 коэффициентов с назначением им баллов, на основании которых определяются 1-е, 2-е, 3-е места и т.д.
Что значит ранжировать по мультипликаторам?
Скажем, анализируются 10 компаний на основе ROE. У той, что ROE самый большой, имеет 10 баллов (хорошо), с чуть меньшим — 9 баллов и так по убыванию.
С P/B наоборот, 10 баллов имеет компания с наименьшим показателем, 1 балл(плохо) будет иметь компания с наивысшем P/B.
В итоге все баллы по каждой компании суммируются, и те эмитенты, что набрали больше всех баллов (3-5 тикеров) и стоит включить в свой портфель.
Выглядит таблица ранжирования вот так:
Ранжирование осуществляется с помощью формулы: =РАНГ (значение; данные; [сортировка])
Если вам интересен готовый пример, см. ссылку на мою Google таблицу.
Если понравился пост, поставьте ♥ лайк!
Также не забудьте подписаться на мой Telegram-канал: @trade_execution
Факты и все эти индикаторы изначально в текущих ценах.
Я сам люблю изучать таблицы в финвиз, сравнивать акции, но это для развлечения. Решения о покупке/продаже активов я принимаю на основе опережающих данных (стараюсь так делать)))
dvoris, попробуйте такую формулу:
=IMPORTHTML(«smart-lab.ru/q/AFKS/f/y/»;«table»;1)
Вадим (АА), методом отбора акций который я описываю, делится на три категории, в зависимости от профиля клиента(консервативный, агрессивный и сбалансированный). Исходя из профиля клиента каждому мультипликатору задается вес. Плюс важен возраст инвестора. К примеру, если ему 40 лет, значит доля портфеля в акциях 60, в облигациях 40. Также важен такой момент как вера исповедания, у мусульманина % это харам, тут только акции...
Но если говорить про Агрессивный портфель, то в среднем 25%годовых с вероятностью просадки в 10-15%. Как-то так...