10 сентября 2021, 10:51
фьючерс RTS, корректный учет PL
До сих пор в роботе эксплуатировал рублевые фьючи, у которых с шагом цены все просто. Подсчет Profit & Loss в работе/на бэктесте ведется корректно с точностью до комиссии. Комиссия подбивается раз в неделю по остаточному принципу и с брокерским отчетом совпадает до рубля.
Встал вопрос добавить RTS, GD и прочие инвалютные фьючи. Полистал спецификацию и пришел к выводу, что для правильного расчета PL мало знать курс на открытие/закрытие позы. Нужны официальные котировки на каждый клиринг, и самого фьюча и USD/RUB. Вармаржа пересчитывается (фактически возвращается обратно в рубли) на каждом клиринге по этим данным, без них счет не сойдется.
Где берутся официальные исторические котировки на момент клиринга? Эти данные должны быть очень компактные хоть за 20 лет. Воспроизводить мамбовскую методику вычисления по котировкам клиринговой цены нет желания, да и ошибок будет трудно избежать. На финаме этой истории сходу не нашел, может плохо искал?
Встал вопрос добавить RTS, GD и прочие инвалютные фьючи. Полистал спецификацию и пришел к выводу, что для правильного расчета PL мало знать курс на открытие/закрытие позы. Нужны официальные котировки на каждый клиринг, и самого фьюча и USD/RUB. Вармаржа пересчитывается (фактически возвращается обратно в рубли) на каждом клиринге по этим данным, без них счет не сойдется.
Где берутся официальные исторические котировки на момент клиринга? Эти данные должны быть очень компактные хоть за 20 лет. Воспроизводить мамбовскую методику вычисления по котировкам клиринговой цены нет желания, да и ошибок будет трудно избежать. На финаме этой истории сходу не нашел, может плохо искал?
Бекас, Правда у каждого своя, а истина одна
В Украине второе гражданство ИЗраиля запрещено для чиновников, ректоров вузов, директоров школ, и даже для заведующих детским садом.
Украинские власти принимают меры по защите своей идеологии
Сергей, в капитал они не могли его никак перевести, потому что собрание владельцев облигаций не удалось провести, чтобы ковенанты поменять. Либо пришлось бы полностью выкупать первый выпуск. По это...
Qwert Asdfg (humera), по нам вопросов нет, могут свозить вниз в любой моментно с ними всё не так однозначно
Норвегия — Добыча Январь 2025г:
Нефть 1,77 млн барр/д (-2,8% г/г; -0,6% м/м);
Газ 346,1 млн куб.м/д (-8,8% г/г; -4% м/м);
Жидкости 1,99 млн барр/д (-4,1% г/г; -1,7% м/м).
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
15:08
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
15:07
Оля «Hare»… (заяц)..., никто и не каркает, вы на рынке давненько, у вас может портфель на 15млн, 365шт это 2.5% от портфеля, довольно приемлемо. Но из вашего сообщения можно подумать что вы такой ж...
а что если это не «голова» рисовалась, а всего лишь «плечо», как раз под флаг подходит...
пздц нафлудил и жути нагнал все ушел
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Прокат...
я брал для пересчета контрактов курс официальный, на сайте прямо была табличка с курсами по датам
сейчас не могу найти- все перемешали блин(