30 августа 2012, 15:01
Трейдер Махонин и его ПАММ-счет долгожитель
Управляющий Алексей Махонин на специальном семинаре отвечает на множество вопросов, которые поступали из зала, от онлайн-слушателей и ведущего. В этой первой части только дайджест вопросов-ответов (самое ценное из встречи, без воды).
Специально выкладываю для скептиков, которые ничему не верят.
ПАММ-счету, которым управляет Алексей, скоро исполнится 4 года!
Источник: http://www.youtube.com/watch?v=tsSAT1fuUZ0
Специально выкладываю для скептиков, которые ничему не верят.
ПАММ-счету, которым управляет Алексей, скоро исполнится 4 года!
Источник: http://www.youtube.com/watch?v=tsSAT1fuUZ0
17:42
где офф курс? цббоится_
Oyy, но запасы же ещё в 18:30, а потом да надо к ночи выходить из поз
Обзор Arenadata Catalog: данные в порядке📚 🔎 Согласно данным РБК (https://trends.rbc.ru/trends/industry/66b3beec9a79473791e60849), по результатам опроса CDO (Chief Data officer), e-commerce директоров...
В SberCIB понизили прогнозы по чистой прибыли Транснефти на 25-й и следующие годы на 20%, и больше не ждут роста коэффициента дивидендных выплат с 50 до 75% в обозримом будущем Аналитики снизили прогн...
17:41
Prostak, Вполне
«РусГидро» 28 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 7 млрд.₽
Блин, я понял, как теперь буду звать Гидру — СэШэА. Поведение прям один в один:
— Это мне, то мне, то мне, и это тоже мн...
Все в Автодор!
Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения.
17:39
Члены ОПЕК+ обсуждают дальнейшую отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться в январе — источники Reuters
Саудовская Аравия, Россия и Казахстан в среду п...
Рамиль Ульмасбаев, в том-то и дело, что через Украину и Турцию — намного хуже, чем напрямую через Поток-2.
Во-первых, Украине и Турции надо платить за это. Причем, они вымогали нехило.
А во-в...
Вот почему никто не реагирует на этого товарища? Он ходит по форуму и всех оскорбляет. Пишет всякую чушь.
интересного ничего не сказал пока…
«дневные ТФ хороши для более длинных движений»… и тп.
а ссылка на памм его есть?
за месяц -7%
за три месяца 0.4%
за шесть месяцев 19%
сомнительная привлекательность.
особенно, если учесть что часть прибыли придется отдать управляющему.
Да, и если не секрет, что Вы понимаете под «кухней»? Приведите тогда пример «не кухни», было бы интересно узнать.
Если кто из них чем и переболел, то только «свинкой» и энурезом…
за всё время (почти 4 года) 378%
по 100% в год.
меньше 10% в месяц (ещё надо посмотреть как там рассчитывают).
на форексе это реально…
т.е., всё как обычно упирается в личные качества трейдера, который не будет сам себе вредить… но это вещь субъективная, и «не верить» в то, что есть люди с темпераментом, позволяющим торговать без эмоциональных взрывов вполне возможная вещь.
Во-первых, трейдер наращивает объем позиции в тот момент, когда по счету образуется просадка. Это хорошо видно по апрельской просадке. Могу сделать предположение, что в момент просадки позы выруливаются усреднением издержек как минимум…
Вов-вторых, трейдер просел в течении года на более чем 20% (опять-таки, в апреле). Это, е сли я правильно поняла данные (хай 313, лоу 235. При этом он примерно столько же и заработал на сегодняшний момент. Соотношение максимальной просадки к полученной прибыли 1 к 1 совсем не впечатляет!
ПыСы.
Доходность в целом по счету делить на года, чтобы получить среднюю доходность в год будет неправильно. Т.к. по графику явно видно, что депозит разгонялся в начале. Посмотрите хотя бы на уровень загрузки депозита в этот период — 80%… еще 10% — и привет, Коля! В 2011 году загрузка депозита была в районе 67%.
так что… пока я лично не вижу причин для радости)))
Давайте тогда по порядку.
1. Не понимаю в чем проблема наращивания позиций, если трейдер четко выдерживает манименеджмент и знает, когда должен остановиться? А точнее стопы уже заложены в aтс.
2. Очень хорошо разобались, я так понял, даже «плавающую» доходность смотрели, а не по итогам дня, как принято на монитореге отражать.
У меня, правда, немного другие цифры, но уже этой разницей можно пренебречь.
Итак, если максимум в апреле был 313, а минимум 235, то минус был 18,9%.
Теперь, если смотреть на текущую доходность в 410% и плясать от апрельского максимума в 313, то получиться
все таки 23%.
Дальше, если взять августовский максимум за 21 число — 450, то это будет уже 33%.
Ну, и наконец, если смотреть от минимума в 235 до максимума 450, то это 64% за 4,5 месяца.
Т.е. если входить на просадках, есть такая тактика у инвесторов, то порядка 50-60% можно было заработать.
3. Чтобы Вы знали, что Коля приходит, когда загрузка депозита достигает 500%.
Если посмотреть на практику управляющих, придерживающейся агресивной торговли, то у них вполне в порядке вещей торговать каждый день с загрузкой 90-100%.
Так что 67% — это много, но совсем даже не смертельно.
И потом как-то управляющий отвечая на вопрос о причине высокой загрузки, пояснял, что в начале он работал не на ECN и вынужден был для снижения издержек, работать через кросы, и таким образом вместо одной сделки, открывать две, ну и загрузка была соответственно в два раза выше. По-моему, об этом было даже в этом ролике. Если нет, значит, будет во второй части, которую я постараюсь выложить.
1.вот в том-то и дело, что где уверенность в том, что у трейдера вообще есть стопы? В мониторинге этот момент не отражается, поэтому вкладывать в счета, которые балуются усреднением, стремно.
2. меня не волнует просадка, которая зафиксирована по итогам дня. Я написала про максимальную просадку. Она считается от от максимума средств минус минимум средств. Это стандартное понятие. И причем здесь стратегии входа в памм-счет? Можно подумать, что классно вложиться в трейдера, допускающего 80% просадки по счету, т.к. можно войти на 80% просадке и получить либо лось в 20%, либо офигенный профит. Вы ж не думаете, что все инвесторы представляют из себя «игроков в казино». Если вы хвалите памм-счет, будьте добры слушать критику.
Итак, вот на сегодня я вижу следующие цифры (поправляйте меня, если где не права):
процент на конец периода — 410
на начало года — 310
итого заработано 32% (на сегодняшний день).
Не знаю, это по балансу или по средствам. Буду думать, что по средствам.
Далее поговорим о просадках, которые трейдер допускает на памм-счету.
Первая просадка:
максимум 316
минимум 251
т.е. трейдер допускает просадку в 20% по счету.
Вторая просадка:
максимум 449
минимум 353
просадка — 21%
Итого на сегодня имеем результат: доходность памм счета за 2012 г. 32% при максимальной просадке в 21%.
Сколько заработали, примерно на столько просели. Я не знаю, может, Вас это впечатляет, но меня — нет.
3. да, я не понимаю, зачем в мониторинге указывать максимальную загрузку депозита 80%, но при этом подразумевать что-то иное. Зачем эти лабиринты вычислений? Я считаю, Альпари лучше было бы придерживать смысла слов, которыми они называют какие-то вещи. Что такое тогда 80%? Это — максимальное плечо, с которым торговал трейдер? Если это так, тогда опять-таки, чем хвастаться? Это просто сумасшедшее плечо, каким бы аргументами оно бы не оправдывалось.
Я считаю неуместным сравнивать загрузку депозита по принципу: а вот посмотрите, у других еще больше загрузка. Мы здесь обсуждаем доходность 1 трейдера — того, что вы здесь прорекламировали. Сравнивать нужно с тем, что лучше. А те, что хуже — всегда будут.
Этот трейдер торгует в плюс более 4-х лет. Ну что ж, похвально. Но инвесторам нужна не просто торговля «в плюс», а торговля, которая была бы «привлекательной». К примеру, трейдер просел на 5%, и заработал за год 40%. Ну или что-то около того. Вот, скажем, я бы инвестировала средства в такой вот счет about-strategies.ru/sovremennye-trejdery-foreks/1-75-maksimalnoj-prosadki-i-prirost-na-21-41-za-polgoda. Хотя и к нему есть вопросы.
Но, если честно, даже её не заметил. olchik_s, мир? ;)))
Попробую ответить на поднятые вопросы:
1. ну во-первых, по поводу стопов трейдер сам говорит об этом (примерно на 14:30 минуте можно послушать, что у него соотношение take к stop примерно 1:2, 1:3).
Во-вторых, на графике хорошо видно, что работает со стопами. Взять хотя бы март 2011, где видна серия неблагоприятных сделок, где срабатывали именно стопы.
2. стратегия входа на просадках работает только на счетах с длительной историей, и где видна примерная статистика.
я не просто за вход на просадках в любой счет с непонятными перспективами.
Дальше, не знаю, что вас не устраивает: просадка полностью отработана и заработано 32%.
3. никаких лабиринтов вычислений. По правилам торговли залоговые средства могут превышать размер средств на счету в 5 раз, отсюда и возможная загрузка в 500%.
не помню с какого момента уже нельзя открывать сделки, вроде бы когда загрузка достигает 100%, но она может дойти до 500% и только тогда приходит Коля. ;)
4. Что касется Вашей героини. Ну, во-первых ну очень с трудом вериться про 1,75% просадки за полгода.
Тут сразу скажу, что вообще полгода это очень маленький срок, чтобы можно было делать выводы, можно только начинать присматриваться к счету повнимательней.
Я уже по-крайней мере многого насмотрелся как после полугодовой успешной торговли и даже после года торговли счета благополучно сливались.
Кроме того, а какая по Вашему здесь допускается загрузка депозита: размер деопзита 500000 и самый большой обьем был открыт на сумму 300000? И при таких загрузках такая просадка??!!!
Ну и самое главное, что это за стейтмент, вы считаете таким вещам можно верить? Почему не показать хотя бы реальный мониторинг счета с помощью myfxbook.com, если сам брокер не предоставляет такой возможности?
Трейдеров, которые бы дали инвесторский пароль к счету, не так много (почему-то). Именно поэтому (видимо) Альпари и разработала существующий мониторинг памм-счетов, в котором, чтобы разобраться, нужно пройти курс обучения) Вам не кажется, что такой мониторинг несколько сложноват?
Тем более, что Альпари уже «дышат в спину» иные мониторинги памм счетов. Об одном из них как-раз хочу написать сегодня-завтра в своем блоге. Там очень исчерпывающая и понятная информация, в которой инвестор разберется в считанные секунды. Так что заглядывайте в гости.
Вот я, если честно, посмотрела мониторинг обсуждаемого нами счета и увидела только то, что трейдер зарабатывает столько, насколько проседает, что есть момент усреднения, что загрузка депозита достигала 80% в какие-то там годы.
Вы увидели в нем только «живучесть». Даже по этой постановке вопроса чувствуется «глобальность » проблемы сливов на памм-счетах. Вы словно пишите (между строк): вы посмотрите, ну хоть один не слился в долгосрок. И что, после этого инвестор должен «окрылиться» такой перспективой?
Кстати, видела в мониторинге Альпари и более интересные варианты. К примеру,
www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/204626#pammmargin
Видимо, трейдер «не разгонял» депозит, поэтому его не сразу-то и отыщешь в мониторинге памм-счетов)
Может быть, есть смысл пересмотреть правила формирования рейтинга памм-счетов, чтобы не было так, что на первых позициях у вас мартингельщики и «срыватели куша». Либо сделать понятный фильтр для инвесторов (а не тот, который я видела в кабинете инвестора), который бы сразу отфильтровал результаты поиска по критерию «адекватности торговли».
Думаю, в этом случае, отношение к данному виду инвестиций бы изменилось. Как видите, изначально нужно изменить отношение компании к памм-управляющим, а мнение инвесторов изменится уже само собой. Как следствие.
Честно говоря, зарегистрировавшись в кабинете инвестора, я день потратила на поиски адекватного памм-счета. в итоге, передумала вкладывать. пусть мой 1 пример и не показателем, но все же…
штук триста дали хотя бы за три года жизни без слива?
Кстати, до этого падения счета я лично не наблюдаю резких обвалов вниз. Создается впечатление, что трейдер пересмотрел свою стратегию и только после этого стал усредняться. Если это так, тогда мы имеем статистику по современной версии торговой стратегии (которая в корне отличается от предыдущей) только за срок чуть больше года.
Трейдер не пересматривал стратегии, но объяснил, что его как раз подвела механика, и после той самой просадки он очень осторожно, щадя нервы инвесторов выводил счет из просадки (и этим обьясняется невыский процент прибыли) и уже это было скорее не атс, а мтс, т.к. он перестал полностью полагаться на механику, и часто торговал руками.
Вот в чем проблема. Торговал бы трейдер так на своем счету и своими средствами — вопросов бы не было. :-)
И очень даже культурную, на мой взгляд
Просто проблема в том, что Вы нарисовали какой-то идеальный образ трейдера, и хотите всех под него подогнать.
Привели даже в пример свою «героиню». При этом оказывается, что она средства в ДУ не берет. Ну не правильно вообще их сравнивать, поймите же, что они на разных полях играют.
Меня здесь кто-то спросил, а сколько Махонин набрал уже инвестиций.
Не знаю точно, но опыт наблюдения за аналогичными счетами показывает. что даже сейчас не в самые лучшие временя, я думаю, что у него минимум $300000-$400000. А в лучшие было, я думаю, не менее $1000000.
Ну а ваша «героиня» сколько бы за 1,5 года набрала бы инвестиций, если предположить, что она брала бы в ДУ?
Кто о ней знает кроме Вас и ещё нескольких человек благодаря вашему блогу?
Вы вот искали в рейтинге (кстати, в скобках замечу, что не надо говорить, что он мой, это рейтинг альпари) «адекватный» счет с Вашей точки зрения и не смогли найти. Правильно и не найдете, а знаете почему?
Ещё на заре открытия своего счета другого трейдера, Ивана Петрова, спросили, а почему у него на блоге доходность в 5 раз меньше, чем в альпари, что пусть он, дескать не скромничает, и открывает оферты для приема ивестиций. На что он ответил, что с меньшей доходностью меня бы здесь никто и не заметил бы.
Поэтому в ПАММ рейтинге альпари он оговаривает сразу, что счет рисковый. И торгует он с риками в 5 раз больше, чем обычно, но и доходность выше. Опять скажете, оправдываю? Да просто передаю факты, как они есть
mmgp.ru/showthread.php?t=97957
Комментировать Ваши высказывания по рейтингу не хочу и не буду. Столько уже наслушался за все время. Пользоваться надо расширенным поиском, там все, что необходимо есть для отбора памм счетов. Пусть кто-нибудь покажет хоть приближенно, что-то подобное рейтингу альпари. Не пытаюсь оправдать Альпари, что там наверху счета самые высокорисковые и самые доходные. Но уже хорошо, что они недавно ушли от названия 10-ки рейтинга: ТОП-10 лучших управляющих. Так что критику в свой адрес они все-таки восприняли. А нам они дают все инструменты. Только нужно захотеть ими пользоваться. Ну и что, что день потратили? А на форекс Вы тоже разбираетесь в чем-то один день, и если не разобрались, то сразу бросаете?
И ещё. Проблема, olchik_s, на самом деле не в трейдерах, а в инвесторах. А Вы все перевернули с точностью до наоборот. Ну не хотят инвесторы 20% за полгода, а хотят 40 или 50%, а то и ещё выше. Таких как Вы, нежадных инвесторов, которые ищут консервативных трейдеров с такой доходностью как у вашей «героини» единицы.
Вот когда изменится инвестор, появятся и соответствующие трейдеры, а они есть. А сейчас есть спрос на высокую доходность, есть и предложение. Ну, а высокие риски идут уже следом.
Так что время для Вашей «героини» ещё просто не пришло.
Кстати, а отчетики то такие не стоит показывать. Ушли Вы так мягко от ответа на вопрос, почему бы ей не замониторить свой счет на myfxbook. А понятно, раз в ДУ не принимает, то зачем её это нужно. ;)
Ну так я уже сказал, что Ваш пример с «героиней» не корректен. Я говорю о ПАММ трейдере, а не о трейдере вообще.
И давайте, если и создавать идеальный образ, то пусть это будет образ идеального ПАММ трейдера, ну и примеры пусть будут соответствующие.