20 октября 2021, 15:10
Советы для начинающих алго-трейдеров
Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения
10) Потратьте большинство времени на разработку стратегии и валидацию
11) Знайте свои затраты и реалистичность исполнений. Только живой трейдинг даст вам эту статистику
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
13) Наиболее частые причины провала стратегии: а) некорректное тестирование б) исторические данные в) неправильные допущения на стоимость исполнения г) невозможность реализовать сделку там где хочется. Учитывайте это в процессе валидации
14) Скептически относитесь к результатам тестов если меньше 1000 сделок
15) Скептически относитесь к тестам если вы тестируете в одной рыночной фазе (например последний год на растущем рынке)
16) Никакая торговая стратегия не работает на всех фазах рынка, знайте свою фазу и реалистичные ожидания (например на контре должна сливать меньше чем зарабатывает на трендах)
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
19) Знайте свою максимальную ожидаемую просадку, ожидайте что в реальности она будет 2* от бектестов
20) Не думайте что новый язык разработки или фреймворк улучшит ваш трейдинг. Обычно это не так, за редкими исключениями
21) Постепенно увеличивайте торговый капитал с ростом уверенности в прибыльности стратегии
22) Когда вы начали реальную торговлю, не обращайте на колебания баланса в деньгах, этот шум только отвлекает
23) Только 2 вещи важны для реальной торговли а) насколько ваша модель совпадает с бэктестом и б) насколько исполнение совпадает с вашими ожиданиями (реальное проскальзывание, исполнение лимитных ордеров, заложенные комиссии)
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
25) Не придавайте много значения результатам отдельных сделок.
в комментах можно обсудить, тут есть спорные моменты
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения
10) Потратьте большинство времени на разработку стратегии и валидацию
11) Знайте свои затраты и реалистичность исполнений. Только живой трейдинг даст вам эту статистику
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
13) Наиболее частые причины провала стратегии: а) некорректное тестирование б) исторические данные в) неправильные допущения на стоимость исполнения г) невозможность реализовать сделку там где хочется. Учитывайте это в процессе валидации
14) Скептически относитесь к результатам тестов если меньше 1000 сделок
15) Скептически относитесь к тестам если вы тестируете в одной рыночной фазе (например последний год на растущем рынке)
16) Никакая торговая стратегия не работает на всех фазах рынка, знайте свою фазу и реалистичные ожидания (например на контре должна сливать меньше чем зарабатывает на трендах)
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
19) Знайте свою максимальную ожидаемую просадку, ожидайте что в реальности она будет 2* от бектестов
20) Не думайте что новый язык разработки или фреймворк улучшит ваш трейдинг. Обычно это не так, за редкими исключениями
21) Постепенно увеличивайте торговый капитал с ростом уверенности в прибыльности стратегии
22) Когда вы начали реальную торговлю, не обращайте на колебания баланса в деньгах, этот шум только отвлекает
23) Только 2 вещи важны для реальной торговли а) насколько ваша модель совпадает с бэктестом и б) насколько исполнение совпадает с вашими ожиданиями (реальное проскальзывание, исполнение лимитных ордеров, заложенные комиссии)
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
25) Не придавайте много значения результатам отдельных сделок.
в комментах можно обсудить, тут есть спорные моменты
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
это слишком примитивный подход. Взять и выключить :)
п2 очень спорный, соглашусь. У кого-то преимущество как раз в наличии своего бектестера и инфраструктуры. Если торговать классические стратегии на 1 минутном таймфрейме, конкуренция с большим количеством таких же алготрейдеров.
Согласен по п.2. А вот п. 14 я бы заменил на рассмотрение эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и не менее 1000 тактов такой эквити. Именно набор таких эквити по всем оптимизируемым параметрам покажет реальные риски стратегии.
в обычных тестерах так не сделаешь
началось все с элементарных систем по нарастающей.
минимальное написание заняло буквально пару недель факультативно по вечерам/выходным
всех идей сразу не было, постепенно добавлял что мне надо, суммарно бы сейчас с нуля такое за месяц сделал +-, при том, что я не итишник, но программист в промавтоматизации, т.е. основы и принципы есть
на ошибки проверял, да и практикой подтверждено уже все давно
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
По п7. сильно неоднозначное утверждение, по п.12 — так можно с тем же набором и остаться, а учитывая что выше автор предлагает сначала определиться с собственной стратегией и стать в ней экспертом, а уж потом её автоматизировать, то вообще не понятно.
П5, моё понимание, на рынке много разных способов заработка. Выбрали какой-то один, совершенствуйте, доводите до конца, а не скачите между стратегиями. Это не связано с автоматизацией. Автоматизация (исполнение стратегии) из гавна и палок может вполне зарабатывать, но потом упрётся в ограничения архитектуры и придётся переписать с нуля.
на мой взгляд пункт 19) про «2х макс просадку» не совпадает с 23) а) про «поведению, соотв бектесту» и 24) со знанием когда отключить.
На мой взгляд надо отрубать сразу при превышении макс просадки, определенной на бектесте.
Например, вы перебираете множество стратегий и остановитесь на стратегии с небольшой просадкой. Конечно эта просадка в реальности будет даже не 2*, а 3*. Просадка неустойчива, можно немного изменить параметры и просадка на истории сильно изменится. Главное чтобы сама идея зарабатывала.
ДА!
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
Успешный трейдинг состоит из простых и банальных вещей. Построенный на психологии толпы, простого, понятного и безиндикаторного чистого графика, несложной математики и надежного, честного посредника. Все.
Остальное придумывают те, кто делает бабки не на бирже, а на доверии развесивших уши наивных гражданах.
И заметь, не я тебя первым обозвал.