20 октября 2021, 15:10
Советы для начинающих алго-трейдеров
Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения
10) Потратьте большинство времени на разработку стратегии и валидацию
11) Знайте свои затраты и реалистичность исполнений. Только живой трейдинг даст вам эту статистику
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
13) Наиболее частые причины провала стратегии: а) некорректное тестирование б) исторические данные в) неправильные допущения на стоимость исполнения г) невозможность реализовать сделку там где хочется. Учитывайте это в процессе валидации
14) Скептически относитесь к результатам тестов если меньше 1000 сделок
15) Скептически относитесь к тестам если вы тестируете в одной рыночной фазе (например последний год на растущем рынке)
16) Никакая торговая стратегия не работает на всех фазах рынка, знайте свою фазу и реалистичные ожидания (например на контре должна сливать меньше чем зарабатывает на трендах)
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
19) Знайте свою максимальную ожидаемую просадку, ожидайте что в реальности она будет 2* от бектестов
20) Не думайте что новый язык разработки или фреймворк улучшит ваш трейдинг. Обычно это не так, за редкими исключениями
21) Постепенно увеличивайте торговый капитал с ростом уверенности в прибыльности стратегии
22) Когда вы начали реальную торговлю, не обращайте на колебания баланса в деньгах, этот шум только отвлекает
23) Только 2 вещи важны для реальной торговли а) насколько ваша модель совпадает с бэктестом и б) насколько исполнение совпадает с вашими ожиданиями (реальное проскальзывание, исполнение лимитных ордеров, заложенные комиссии)
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
25) Не придавайте много значения результатам отдельных сделок.
в комментах можно обсудить, тут есть спорные моменты
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения
10) Потратьте большинство времени на разработку стратегии и валидацию
11) Знайте свои затраты и реалистичность исполнений. Только живой трейдинг даст вам эту статистику
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
13) Наиболее частые причины провала стратегии: а) некорректное тестирование б) исторические данные в) неправильные допущения на стоимость исполнения г) невозможность реализовать сделку там где хочется. Учитывайте это в процессе валидации
14) Скептически относитесь к результатам тестов если меньше 1000 сделок
15) Скептически относитесь к тестам если вы тестируете в одной рыночной фазе (например последний год на растущем рынке)
16) Никакая торговая стратегия не работает на всех фазах рынка, знайте свою фазу и реалистичные ожидания (например на контре должна сливать меньше чем зарабатывает на трендах)
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
19) Знайте свою максимальную ожидаемую просадку, ожидайте что в реальности она будет 2* от бектестов
20) Не думайте что новый язык разработки или фреймворк улучшит ваш трейдинг. Обычно это не так, за редкими исключениями
21) Постепенно увеличивайте торговый капитал с ростом уверенности в прибыльности стратегии
22) Когда вы начали реальную торговлю, не обращайте на колебания баланса в деньгах, этот шум только отвлекает
23) Только 2 вещи важны для реальной торговли а) насколько ваша модель совпадает с бэктестом и б) насколько исполнение совпадает с вашими ожиданиями (реальное проскальзывание, исполнение лимитных ордеров, заложенные комиссии)
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
25) Не придавайте много значения результатам отдельных сделок.
в комментах можно обсудить, тут есть спорные моменты
genubat, О о о — с твоими то ресурсами — «молодое гнездошко» там свил? — Да, зарание согласен — что по ценнику все подраздуто — но можно смотреть(как говорят)- во временном периоде?! — ЛСР или кто ...
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
это слишком примитивный подход. Взять и выключить :)
п2 очень спорный, соглашусь. У кого-то преимущество как раз в наличии своего бектестера и инфраструктуры. Если торговать классические стратегии на 1 минутном таймфрейме, конкуренция с большим количеством таких же алготрейдеров.
Согласен по п.2. А вот п. 14 я бы заменил на рассмотрение эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и не менее 1000 тактов такой эквити. Именно набор таких эквити по всем оптимизируемым параметрам покажет реальные риски стратегии.
в обычных тестерах так не сделаешь
началось все с элементарных систем по нарастающей.
минимальное написание заняло буквально пару недель факультативно по вечерам/выходным
всех идей сразу не было, постепенно добавлял что мне надо, суммарно бы сейчас с нуля такое за месяц сделал +-, при том, что я не итишник, но программист в промавтоматизации, т.е. основы и принципы есть
на ошибки проверял, да и практикой подтверждено уже все давно
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
По п7. сильно неоднозначное утверждение, по п.12 — так можно с тем же набором и остаться, а учитывая что выше автор предлагает сначала определиться с собственной стратегией и стать в ней экспертом, а уж потом её автоматизировать, то вообще не понятно.
П5, моё понимание, на рынке много разных способов заработка. Выбрали какой-то один, совершенствуйте, доводите до конца, а не скачите между стратегиями. Это не связано с автоматизацией. Автоматизация (исполнение стратегии) из гавна и палок может вполне зарабатывать, но потом упрётся в ограничения архитектуры и придётся переписать с нуля.
на мой взгляд пункт 19) про «2х макс просадку» не совпадает с 23) а) про «поведению, соотв бектесту» и 24) со знанием когда отключить.
На мой взгляд надо отрубать сразу при превышении макс просадки, определенной на бектесте.
Например, вы перебираете множество стратегий и остановитесь на стратегии с небольшой просадкой. Конечно эта просадка в реальности будет даже не 2*, а 3*. Просадка неустойчива, можно немного изменить параметры и просадка на истории сильно изменится. Главное чтобы сама идея зарабатывала.
ДА!
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
Успешный трейдинг состоит из простых и банальных вещей. Построенный на психологии толпы, простого, понятного и безиндикаторного чистого графика, несложной математики и надежного, честного посредника. Все.
Остальное придумывают те, кто делает бабки не на бирже, а на доверии развесивших уши наивных гражданах.
И заметь, не я тебя первым обозвал.